Графики. Ответы на незаданные вопросы

Содержание

Слайд 2

Графики ГРАФИКИ

Графики

ГРАФИКИ

Слайд 3

Графики (I) (аналогия) График постоянно смещается влево Лента постоянно сматывается влево

Графики (I) (аналогия)

График постоянно смещается влево

Лента постоянно сматывается влево

Направление сдвига графика

Направление

перемотки ленты

Шлейфовый
осциллограф
Кардиограф

Просто график в торговом терминале

Слайд 4

Графики (II) (Особенности тикового графика) Тиковый график отображает равномерно упорядоченную последовательность

Графики (II) (Особенности тикового графика)

Тиковый график отображает равномерно упорядоченную последовательность значений

цен и объемов всех совершенных сделок, т.е. представляет наиболее полную информацию о динамике актива. Здесь
Каждая точка графика цены,- цена очередной совершенной сделки,
Соответствующая отметка на графике объема (столбик гистограммы ) – её объем.
Количество совершаемых сделок в единицу времени различно и поэтому, при фиксированном зазоре между тиками, временная ось на таком графике оказывается неравномерной.

“Поставить галочку” - “put a tick”.

Слайд 5

Графики (III) (Структура временной оси) Особенности временной оси «торгового графика» :

Графики (III) (Структура временной оси)

Особенности временной оси «торгового графика» :
Масштаб оси «торгового

графика» определяется выбранным при построении таймфреймом –
Таймфрейм [time frame] - временной масштаб или, более точно, временная рамка. Общепринятыми являются 1-, 5-, 15-, 30-минутные, часовые, дневные, месячные и годовые отрезки.
На графиках представлена временная ось для построения графиков в минутном, либо часовом таймфреймах.
Временная ось «торгового графика» не является осью времени в общепринятом понимании –
На ней строятся только торговые интервалы,- на приведенных графиках отмечены разрывы «астрономического» времени.
Сам таймфрейм также не «астрономичен». Например, последний часовой таймфрейм на МБ ЦК длится в настоящее время 40 минут.
Слайд 6

Графики (IV) (формирование данных для построения графиков) На выбранном таймфрейме сохраняются

Графики (IV) (формирование данных для построения графиков)

На выбранном таймфрейме сохраняются данные о:
Цене

открытия – цена первой сделки на выбранном таймфрейме – Open [O],
Цене закрытия – цена последней сделки на выбранном таймфрейме – Close [C],
Максимальной цена – сделка с наиболее высокой ценой на выбранном таймфрейме – High [H],
Минимальной цене – сделка с наиболее низкой ценой на выбранном таймфрейме – Low [L].
Суммарном объеме совершенных на таймфрейме сделок – Volume [V].
Таким образом, после обработки данных сохраняются только: [Data, Time, Open, High, Low, Close, Volume].
Особенности процедуры сохранения данных:
Данные о всех сделках, совершенных на выбранном интервале, кроме [O H L C] - не сохраняются,
Цены [ H L C ] могут быть определены только в момент окончания каждого таймфрейма,
Равномерная сетка времени при построении графика соответствует моментам [Data, Time].
График [V] строится отдельно от графиков [O H L C] .
По данным минутного таймфрейма можно сформировать данные для любого «старшего» таймфрейма.
Слайд 7

Графики (IVа) (более подробно о формировании данных для построения графиков)

Графики (IVа) (более подробно о формировании данных для построения графиков)

Слайд 8

Графики (V) (сохраненные данные, показанные на поле графика) Приведенные данные позволяют

Графики (V) (сохраненные данные, показанные на поле графика)

Приведенные данные позволяют построить:
Линейные графики

цены: а) Line (Close) , б) Line (High) , в) Line (Low) , г) Line (Open).
Графики в барной нотации: Bar.
Графики в нотации “японские свечи” : Candle.
Слайд 9

Графики (VI) (Пример построения линейного графика.) Данные, необходимые для построения линейного

Графики (VI) (Пример построения линейного графика.)

Данные, необходимые для построения линейного графика Line

Close

Общепринятая форма построенного линейного графика

Линейный график цен закрытия (Line Close), Газпром (а.о.), таймфрейм 1 час.

Слайд 10

Графики (VII) (Все линейные графики на одном экране) Использование всех данных

Графики (VII) (Все линейные графики на одном экране)

Использование всех данных позволяет:
Одновременно

построить все линейные графики цены: Line (Open; High; Low; Close).
Целесообразность такого построения сомнительна.

Line(Open)

Line(High)

Line(Close)

Line(Low)

Слайд 11

Графики (VIII) (Пример построения графика в нотации “Bar”) Использование всех данных

Графики (VIII) (Пример построения графика в нотации “Bar”)

Использование всех данных позволяет:
Визуализировать

диапазон колебания цены внутри интервала (вертикальный штрих),
Отметить начальное (левая планка) и конечное (правая планка) значения цены на интервале.

Барный график цены Газпрома (а.о.), таймфрейм 1 час.

Слайд 12

Графики (IX) (Пример построения графика в нотации “Candle”) Open High Low

Графики (IX) (Пример построения графика в нотации “Candle”)

Open

High

Low

Close

Open

Low

Close

High

График типа “японские свечи” для

цены Газпрома (а.о.), таймфрейм 1 час.

Использование всех данных позволяет:
Отметить максимальное и минимальное значения цены на интервале (тень свечи – тонкие штрихи).
Визуализировать направление движения цены на интервале:
Свеча темная - в случае итогового уменьшения цены на таймфрейме: [Open] > [Close],
Свеча светлая - в случае итогового увеличения цены на таймфрейме : [Open] < [Close] .

R

Слайд 13

Графики МОДЕЛИРОВАНИЕ

Графики

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Слайд 14

Моделирование движений цены Моделирование движения- это метод, который позволяет в качестве

Моделирование движений цены

Моделирование движения- это метод, который позволяет в качестве

прототипа (модели) наблюдаемого движения использовать его упрощенный аналог.

(К сведению)
Восходящий принцип
иерархии типов движения:
Механическое
Физическое
Химическое
Биологическое
Социальное

Движение цены – отражение наиболее сложного типа движения: социально-экономического

Цена С(t)

Время t

Слайд 15

Моделирование движений цены «Упрощенный аналог движения цены - Полиномиальная модель» Цена С(t) Время t

Моделирование движений цены «Упрощенный аналог движения цены - Полиномиальная модель»

Цена С(t)

Время

t
Слайд 16

Моделирование движений цены «Еще более упрощенный аналог движения цены – параболическая модель» Цена С(t) Время t

Моделирование движений цены «Еще более упрощенный аналог движения цены – параболическая

модель»

Цена С(t)

Время t

Слайд 17

Моделирование движений цены «Наиболее простой и наиболее востребованный аналог движения цены

Моделирование движений цены «Наиболее простой и наиболее востребованный аналог движения цены

– линейная модель»

Цена С(t)

Время t

Слайд 18

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск” Цена С(t)

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск”

Цена С(t)

На данном графике К = 3.

Время t

Слайд 19

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск” Время t

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск”

Время t

Цена

С(t) На данном графике К = 2.
Слайд 20

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск” Время t

Моделирование движений цены Оценка точности линейной модели - ”Риск”

Время t

Цена

С(t) На данном графике К = 1.
Слайд 21

Классификация движений цены (I) Растущий тренд (Up-trend) Цена С(t) Время t

Классификация движений цены (I) Растущий тренд (Up-trend)

Цена С(t)

Время t

Слайд 22

Классификация движений цены (II) Падающий тренд (Down-trend) Цена С(t) Время t

Классификация движений цены (II) Падающий тренд (Down-trend)

Цена С(t)

Время t

Слайд 23

Классификация движений цены (III) Боковой тренд (Flat-trend) Цена С(t) Время t

Классификация движений цены (III) Боковой тренд (Flat-trend)

Цена С(t)

Время t

Слайд 24

Линейное моделирование движения цены (I) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend

Линейное моделирование движения цены (I) (произвольное разбиение на 3 интервала)

Down-trend

Up-trend

Down-trend

Слайд 25

Линейное моделирование движения цены (II) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend

Линейное моделирование движения цены (II) (произвольное разбиение на 3 интервала)

Down-trend

Up-trend

Down-trend

Слайд 26

Линейное моделирование движения цены (III) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Flat-trend Down-trend

Линейное моделирование движения цены (III) (произвольное разбиение на 3 интервала)

Down-trend

Flat-trend

Down-trend

Слайд 27

Линейное моделирование движения цены (IV) (произвольное разбиение на 3 интервала) Down-trend Up-trend Down-trend

Линейное моделирование движения цены (IV) (произвольное разбиение на 3 интервала)

Down-trend

Up-trend

Down-trend

Слайд 28

Линейное моделирование движения цены (V) Вывод: В качестве элементов модели исходного

Линейное моделирование движения цены (V)

Вывод:
В качестве элементов модели исходного движения

цены достаточно использования комбинаций моделей растущего, падающего и бокового трендов.
Слайд 29

Линейное моделирование движения цены (VI) (возможные комбинации моделей движения цены) Up/Down

Линейное моделирование движения цены (VI) (возможные комбинации моделей движения цены)

Up/Down trends

Up/Flat trends

Down/Flat

trends

Flat/Up trends

Flat/Down trends

R

Flat trend

Слайд 30

Линейное моделирование движения цены (VII) ( Возможные осложнения )

Линейное моделирование движения цены (VII) ( Возможные осложнения )

Слайд 31

Графики ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА

Графики

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА

Слайд 32

Рыночная парадигма (I) (терминология) Купить – покупка актива. Продать – продажа

Рыночная парадигма (I) (терминология)

Купить – покупка актива.
Продать – продажа актива.
Маржинальная

покупка или продажа – операция, совершенная на заемные средства или активы соответственно.
Длинная позиция – формируется путем покупки актива на собственные средства и/или на средства, полученные у брокера (маржинальный кредит).
Короткая позиция - формируется путем продажи актива, полученного у брокера (маржинальный займ).
Открыть позицию (купить или продать) – взять на себя риски, определяемые будущими изменениями цены.
Закрыть позицию (купить или продать) – ликвидировать взятые риски.
При оценке эффективности операции сопоставляются:
Цена покупки К(t), по которой было открыта длинная позиция и цена продажи П(t) , по которой эта позиция была закрыта.
либо
Цена продажи П(t), по которой было открыта короткая позиция и цена покупки К(t), по которой эта позиция была закрыта.
При соблюдении условия
«Цена покупки К(t) < Цена продажи П(t)»
произведенная операция всегда оказывается эффективной.
Слайд 33

Рыночная парадигма (II) (Купив дешево – продать дорого)

Рыночная парадигма (II) (Купив дешево – продать дорого)

Слайд 34

Рыночная парадигма (III) (Продав дорого - купить дешево)

Рыночная парадигма (III) (Продав дорого - купить дешево)

Слайд 35

Рыночная парадигма (IV) ( постановка задачи ) R Использование «рыночной парадигмы»

Рыночная парадигма (IV) ( постановка задачи )

R

Использование «рыночной парадигмы» позволяет разработать торговые

стратегии, которые должны дать ответ на вопрос «когда купить/продать?»
Слайд 36

Рыночная парадигма (I) (Примитив) Знание свойств производной P ˡ (t) «цены»

Рыночная парадигма (I) (Примитив)

Знание свойств производной P ˡ (t) «цены» P(t)

позволяет практически однозначно определять моменты покупки и продажи актива:
В приведенном примере для визуализации значений производной P ˡ (t) «в точке» на рисунке построены четыре линии F(t) = a + b × t, касательные к «ценовой кривой» P(t). Видно, что:
«цена» уменьшается при отрицательных значениях производной P ˡ (t)= b(t) <0 ;
«цена» возрастает при положительных значениях производной P ˡ (t)= b(t) >0 ;
«цена» достигает экстремального значения при нулевых значениях производной P ˡ (t)= b(t) =0 :
в точке t2 достигнут минимум P(t) - При этом P ˡ (t) переходит из области b(t) <0 в область b(t) >0 ;
в точке t4 достигнут максимум P(t) (сплошная линия при t > t4); При этом P ˡ (t) переходит из области b(t) >0 в область b(t) <0 ;
точка t4 -точка перегиба линии P(t) (пунктирная линия при t > t4); В случае перегиба знак b(t) не меняется.
Слайд 37

Графики ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

Графики

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

Слайд 38

Формирование стратегии (I) ( комбинация движений Down/Up ) Up / Down

Формирование стратегии (I) ( комбинация движений Down/Up )

Up / Down / Up

- trends

ДЁШЕВО

Купить (закрыть короткую позицию)

Продать (открыть короткую позицию)

ДОРОГО

Общее правило (парадигма):
продавать дорого - покупать дешево

Линейное моделирование ценовой динамики

Слайд 39

Формирование стратегии (II) ( комбинация движений Up/Down ) Down / Up

Формирование стратегии (II) ( комбинация движений Up/Down )

Down / Up / Down

- trends

ДЁШЕВО

Купить (открыть длинную позицию)

Продать (закрыть длинную позицию)

ДОРОГО

Слайд 40

Формирование стратегии (III) ( комбинация движений . . . Down/Up/Down/Up . . . )

Формирование стратегии (III) ( комбинация движений . . . Down/Up/Down/Up . .

. )
Слайд 41

Формирование стратегии (IV) ( движение Flat ) ДЁШЕВО ДОРОГО Основание для

Формирование стратегии (IV) ( движение Flat )

ДЁШЕВО

ДОРОГО

Основание для формирования стратегии:
Гипотеза о возникновении

бокового движения:
После приближения к одной из границ Flat-trend’a цена начинает движение к противоположной границе Flat-trend’a.
Стратегия:
При приближении к верхней границе канала открывать короткую позицию.
При приближении к нижней границе канала открывать длинную позицию.
Если гипотеза о типе движения не подтверждается – закрыть позицию.
Стратегия может быть реализована на основе использования осцилляторов.

1. Закрывать короткую позицию

2. Открывать длинную позицию

1. Закрывать длинную позицию

2. Открывать короткую позицию

Слайд 42

Формирование стратегии (V) (резюме) R При технической реализации стратегий “T” и

Формирование стратегии (V) (резюме)

R

При технической реализации стратегий “T” и “F” используются инструменты

«технического анализа» – скользящие средние и осцилляторы.
Слайд 43

Графики ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТС

Графики

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТС

Слайд 44

Инструменты (I) Линия простой скользящей средней (просто)

Инструменты (I) Линия простой скользящей средней (просто)

Слайд 45

Инструменты (II) Линии скользящих средних (расширенно) Линии скользящих средних являются результатом

Инструменты (II) Линии скользящих средних (расширенно)

Линии скользящих средних являются результатом фильтрации

входного ряда данных:

В качестве входного сигнала может быть использован любой ряд данных. Это на обязательно должна быть цена.
Свечи и бары не являются рядами данных.

Все используемые в техническом анализе фильтры являются устойчивыми.
При построении линий скользящих средних используются однопараметрические линейные фильтры первого порядка.
Подробности см. в книге «Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.»
Для применения линий скользящих средних в торговых системах не требуется знание амплитудно-частотных, фазо-частотных и прочих характеристик используемых фильтров. Важно лишь знание их системных свойств.

Слайд 46

Инструменты (III) Системные свойства линий скользящих средних (a) «Сходство» У всех

Инструменты (III) Системные свойства линий скользящих средних (a) «Сходство»

У всех приведенных на

рисунке линий скользящих средних “период”
N = 40

В целом характер сглаживания исходной кривой различными фильтрами одинаков.
В деталях результат фильтрации различен.
«Чёрт в деталях»…

Слайд 47

Инструменты (IV) Системные свойства линий скользящих средних (b) «Сглаженность» С увеличением

Инструменты (IV) Системные свойства линий скользящих средних (b) «Сглаженность»

С увеличением параметра N

увеличивается степень сглаженности линии скользящей средней.
На рисунке показана зависимость степени сглаженности D линии скользящей средней от периода N.
D(N) – рассчитывалась для каждой линии скользящей средней c параметром N как скользящее среднее абсолютных значений её первых разностей.
Слайд 48

Инструменты (V) Системные свойства линий скользящих средних (c) «Запаздывание» и «Сжатие»

Инструменты (V) Системные свойства линий скользящих средних (c) «Запаздывание» и «Сжатие»

С увеличением

параметра N увеличивается время запаздывания линии MA(t) относительно P(t).
Невозможно построить MA(t) не запаздывающую относительно P(t).
С увеличением параметра N увеличивается сжатие линии MA(t) относительно P(t).
Слайд 49

Инструменты (VI) Системные свойства линий скользящих средних (d) Невозможно построить MA(t)

Инструменты (VI) Системные свойства линий скользящих средних (d) Невозможно построить MA(t) не

запаздывающую относительно P(t).

Доказательство «от противного»: Допустим может быть построена единственная не запаздывающая гладкая линия (синяя линия при t << Zero). Тогда, повторив построение такой же линии с учетом движения P(t) при t > Zero по двум различным сценариям, получим два различных продолжения не запаздывающей линии MA(t). Полученный результат противоречит исходному допущению о единственности решения. Следовательно построить MA(t) не запаздывающую относительно P(t) невозможно. Запаздывание – системное свойство линий скользящих средних.

Слайд 50

Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних (e) «Специфические эффекты» A B

Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних (e) «Специфические эффекты»

A

B

Слайд 51

Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних (f) «Специфические эффекты» Любой фильтр

Инструменты (VII) Свойства линий скользящих средних (f) «Специфические эффекты»

Любой фильтр с симметричной

импульсной характеристикой W(s) формирует скользящую среднюю, запаздывающую относительно P(t) на время T = (N+1)/2.
У простой скользящей средней SMA импульсная характеристика W(s) симметрична, поэтому она запаздывает относительно P(t) на время T = (N+1)/2.
«Собака (простая скользящая средняя) лает дважды»:

Установившаяся реакция экспоненциальной скользящей средней на P(t) = a * t имеет вид смещенной во времени линии EMA(t, N) = а * (t –dt) или, иначе, смещенной по вертикали линии
EMA(t, N) = а * t + D.
Смещение D прямо-пропорционально и скорости роста цены “a” и периоду N линии экспоненциальной скользящей средней:
D = a * N / 2.

R

Слайд 52

Графики ТОРГОВАЯ СИСТЕМА МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Графики

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Слайд 53

Пример оценки качества торговой системы Параметры N1 и N2 системы поддержки

Пример оценки качества торговой системы

Параметры N1 и N2 системы поддержки принятия

решений. Диапазон изменения:
От 1 до 200

Временной интервал на котором проводится параметрическая оценка системы поддержки принятия решений. По определению равен:
2000 торговых интервалов

Оценка торговой системы:
Задаем интервал времени на котором проводится оценка ТС. Для любого таймфрейма берем
2000 торговых интервалов.
Выбираем тип ТС. В примере,- сигналы ТС- точки пересечения двух линий скользящих средних.
Задаем конкретные параметры N1 и N2 для оцениваемой торговой системы.
Оцениваем качество работы ТС при заданных параметрах системы по величине полученного дохода за вычетом комиссий биржи и брокера.

Слайд 54

Оценки эффективности системы поддержки принятия решений 1. Кривая эффективности (доходности D)

Оценки эффективности системы поддержки принятия решений

1. Кривая эффективности (доходности D)

однопараметрической СППР. Все точки кривой (доходности) вычисляются для каждого значения параметра N из выбранного интервала. Например, при N = 140 доходность D = 0.927.
В зонах А1 и А2 система характеризуется высокой волатиль-ностью по D. В зоне В – система показывает низкую волатильность. Зоны типа В называются робастными (robust – устойчивый, грубый).
2, 3. Поверхность и карта эффективности двухпараметрической СППР. По условиям построения - N1 < N2 и, в следствие такой упорядоченности, карта приобретает диагональный вид. Зоны робастности выявляются по признаку постоянства получаемого дохода. Наилучшему выбору пары параметров [N1;N2] соответ-ствует точка, равноудаленная от границ области. На приведенном примере показан пример определения параметров системы.

1

2

3

N

D

А1

А2

B

D (%)

N2

N1

(10;21)

(5;138)

(90;110)

(63;145)

D

N1

N2

В любой точке этой части карты N1>N2, - поэтому она «пустая».

В любой точке этой части карты N1>N2, - поэтому она «пустая».

Слайд 55

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД
(Up trend)

ПОНИЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД
(Down trend)

Слайд 56

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить структуру СППР

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить структуру СППР

ОСНОВАНИЕ

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Слайд 57

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: Гипотеза о возможных типах движения: либо Up-trend,

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо

Up-trend,
либо Down-trend.
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Down-trend.
после окончания Down-trend’a сформируется Up-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Использование МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить структуру СППР

Слайд 58

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend,
либо Flat-trend
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend,
после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)

Эффективные сигналы

Неэффективные сигналы

Слайд 59

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Гипотеза о возможных типах движения:
либо Up-trend,
либо Down-trend,
либо Flat-trend
Гипотеза о переключении движения
после окончания Up-trend’a сформируется Flat-trend,
после окончания Down-trend’a сформируется Flat-trend.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий.
Возможен переход к МТС, основанной на использовании индикатора MACD (осциллятора)

Эффективные сигналы

Неэффективные сигналы –
Хаотические пересечения скользящих средних на Flat-trend

Слайд 60

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены

после скачка цены и момент включения МТС

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения.
Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т.е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения.
После восстановления режима слежения:
в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD.
в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних.

Момент восстановления режима слежения

Неэффективные сигналы на Flat-trend для МТС на скользящих средних.

Слайд 61

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения

Принципы построения систем поддержки принятия решений Задача – определить тип движения цены

после скачка цены и момент включения МТС

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:
Факт – Произошел скачок цены против позиции МТС.
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Приостановка использования МТС, построенной на основе комбинаций скользящих средних линий, до восстановления режима слежения.
Возможен переход к МТС с более высокими скоростями принятия решений, т.е. с более короткими интервалами восстановления режима слежения.
После восстановления режима слежения:
в случае перехода во Flat-trend возможно использование МТС, основанной на индикаторе MACD.
в случае перехода в Up-trend (Down-trend) возможно использование МТС, основанной на комбинации скользящих средних.

Момент восстановления режима слежения

Эффективные сигналы от МТС, основанной на комбинации скользящих средних.

Слайд 62

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (1) (максимумы и минимумы СС)

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (1) (максимумы и минимумы СС)


Слайд 63

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (2) (пересечения СС с ценовой кривой)

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (2) (пересечения СС с ценовой

кривой)
Слайд 64

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (3) (пересечения двух СС)

Построение индикаторов Сигналы, определяющие направления движения цены (3) (пересечения двух СС)

Подробности

учета сложных комбинаций движения цены рассматриваются в цикле «Альфа-Базовый»
Слайд 65

Построение индикаторов Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой Если движение самоподобно: МТС,

Построение индикаторов Гипотеза самоподобия (фрактальность) ценовой кривой

Если движение самоподобно:
МТС, настроенную на

одном таймфрейме, можно перенести на другой тайм- фрейм, не изменяя при этом её параметров.
В Альфа-Директ такую систему можно получить, соз-дав дубликат графика (опера-ция ”дублировать”) и изменив в дубликате периодичность графика – (“настройка” - ”ось времени” – “периодичность” “тип”.

Таймфрейм = 1 минута
МТС:
Период экспоненциальной СС = 5
Период простой СС = 30

Таймфрейм = 1 час (60 минут)
МТС:
Период экспоненциальной СС = 5
Период простой СС = 30

Слайд 66

Общие свойства карты оценки эффективности Диагональная симметрия и правило раскраски карты

Общие свойства карты оценки эффективности Диагональная симметрия и правило раскраски карты

Диагональная

симметрия:
Две системы с параметрами [N1=a; N2=b] и [N1=b; N2=a] - тождественные. Поэтому параметры системы N1 и N2 выбираются таким образом, что всегда N1 N1 - число периодов быстрой скользящей средней,
N2 – число периодов медленной скользящей средней.
В верхней части карты N1>N2, поэтому она окрашена в цвет соответствующий доходу D = 0.

Правило раскраски карты:
Доходность торговой системы отображается цветом.
Палитра соответствий доходности и цвета приводится на шкале справа.
Разметка шкалы приведена как в % за период, так и в % годовых.

Слайд 67

Общие свойства карты оценки эффективности Диапазоны оценки 24/10/2008 15/07/2008 25/10/2007 Время

Общие свойства карты оценки эффективности Диапазоны оценки

24/10/2008

15/07/2008

25/10/2007

Время

Временной диапазон при оценке ТС на

часовом таймфрейме задан равным одному году (~ 2000 часов). Диапазон для ТС на 15 минутном таймфрейме принят равным одному кварталу (~ 2000 15-тиминуток).
Слайд 68

Общие свойства карты оценки эффективности Свойство подобия

Общие свойства карты оценки эффективности Свойство подобия

Слайд 69

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (1) Значения параметров N1

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (1)

Значения параметров N1 и

N2 близки друг к другу:
По существу управление производится по направлению движения линии быстрой скользящей средней
Слайд 70

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (2) Выбирается малое значения

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (2)

Выбирается малое значения параметра

N1 (оценка N1~[3;7]):
Выбор N1быстрой скользящей средней,- достаточное сглаживание линии цены при минимальном запаздывании БСС.
Такая техника позволяет уменьшить количество пересечений БСС и МСС.
Слайд 71

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (3) Значения параметров N1

Общие свойства карты оценки эффективности Системные соответствия (3)

Значения параметров N1 и

N2 связаны между собой так, что N2 = (k x N1):
Коэффициент ”k” принят равным k = 2. Здесь в качестве сигналов можно использовать не только признак пересечения линии СС, но и факт схождения и расхождения СС. Подробности применения этих сигналов рассматриваются в базовом цикле.
Слайд 72

Основная литература: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера (10-е издание), Изд-во:

Основная литература:
Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера (10-е издание), Изд-во:

Альпина Бизнес Букс, 2008 г., -456 с.
Дополнительная литература:
Владимир Твардовский, Сергей Паршиков. «Секреты биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах». – Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2007 г., 552 с.
Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. 4-е изд, пер. и доп. –Изд-во “Альпина Бизнес Букс”, 2007 г., 472 стр.
Джон Дж.Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика" – Изд-во "Сокол", 1996. -592c.
Ч.Лебо, Д Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2008 г., -264с.
…
…
…

Обучение работе на фондовом рынке Литература

- Предыдущая
Электронная таблица
Следующая -
Медиация в моей жизни

Похожие презентации

Добро пожаловать в кондитерское кафе
Как оптимизировать управление фитнес-студией и обходиться без ресепшена?
Партнерская программа от Единой Торговой Системы
Компания ООО Юнитрейд
Организация эффективных образовательных программ для начинающих предпринимателей
Бизнес как система
Бизнес-план
Здоровое питание. Бизнес-проект
Региональная защита
Шағын кәсіпкерлік жобасы “Әдемі” ательесі
Разработка рекомендаций по организации питания в туристских походах
Предпринимательская деятельность
Пекарня Krendel
Учимся составлять бизнес-план
Акционерное общество. Итоги года: анализ ошибок и замечаний
Автоматизация бизнес-процессов
Сравнительный Анализ бизнес-моделей
Моя идея - пекарня. Бизнес-идея
Путешествия по Беларуси. Сектор платных услуг ОПКР
Целевая аудитория бизнес-проекта
Меры поддержки проектов. Фонд Инвестиционное агентство Курганской области
Компания Luerlain
Организация производства натуральной композиции и ряда продуктов на ее основе для дезодорации, дезинфекции, ароматизации воздуха
Мини пекарня Смак. Бизнес-план
Мойка LUX. Бизнес план
Компания Ал Ахмед лельхельвият
Большая социальная акция по продаже земельных участков
Разработка предложений по расширению клиентской базы хостела
Вы можете прислать нам Вашу презентацию и мы опубликуем ее на сайте.
Обратная связь
Для правообладателей
Email: Нажмите что бы посмотреть