Содержание
- 2. Объемы RTS,Si,SBRF,GAZR
- 3. Объемы RTS,SBRF,GAZR
- 4. Метрика эффективности, выводы Динамика объемов торгов относительно других инструментов Средний объем, сосредоточенный в спрэде Удачный пример:
- 5. Оценки оптимального шага на примере MIX > 2*комиссия + 1 р. (хотим минимальные спрэды) Информативный стакан
- 7. Скачать презентацию
Слайд 2
Объемы RTS,Si,SBRF,GAZR
Объемы RTS,Si,SBRF,GAZR
Слайд 3
Объемы RTS,SBRF,GAZR
Объемы RTS,SBRF,GAZR
Слайд 4
Метрика эффективности, выводы
Динамика объемов торгов относительно других инструментов
Средний объем, сосредоточенный в
Метрика эффективности, выводы
Динамика объемов торгов относительно других инструментов
Средний объем, сосредоточенный в
спрэде
Удачный пример: VTBR после снижения комиссии
Вывод: увеличение шага до 10 снизило обороты в RTS.
Обоснования:
Стратегии «продажи дорогой волатильности»
Уточнение торговой модели за счет дискретизации шага, малый профит на сделку
Плюсы высокого шага:
Эстетика стаканов, Информативность стакана
Торговля крупным лотом, повышение цены фронт-раннинга
Мировая практика
Удачный пример: VTBR после снижения комиссии
Вывод: увеличение шага до 10 снизило обороты в RTS.
Обоснования:
Стратегии «продажи дорогой волатильности»
Уточнение торговой модели за счет дискретизации шага, малый профит на сделку
Плюсы высокого шага:
Эстетика стаканов, Информативность стакана
Торговля крупным лотом, повышение цены фронт-раннинга
Мировая практика
Слайд 5
Оценки оптимального шага на примере MIX
> 2*комиссия + 1 р. (хотим
Оценки оптимального шага на примере MIX
> 2*комиссия + 1 р. (хотим
минимальные спрэды)
Информативный стакан
Средний размер минутной свечи (Мах-Мин) в:
SBRF = 10 = 10 шагов
RTS = 100 = 10 шагов
MIX = 100 = 4 шага
Вопрос дискуссионный: 5? Или 2,5?
Нужно искать мировые аналоги оборотистых инструментов и смотреть какое там соотношение информативности стакана и волатильности.
Информативный стакан
Средний размер минутной свечи (Мах-Мин) в:
SBRF = 10 = 10 шагов
RTS = 100 = 10 шагов
MIX = 100 = 4 шага
Вопрос дискуссионный: 5? Или 2,5?
Нужно искать мировые аналоги оборотистых инструментов и смотреть какое там соотношение информативности стакана и волатильности.