Содержание
- 2. Тема 1. Теоретические основы управления банковскими рисками 1. Понятие «риск», его виды и типы по основным
- 3. Основные нормативные документы РБ по управлению рисками в банковской сфере: 1)Инструкция о нормативах безопасного функционирования для
- 4. Письма Национального банка: от 15 апреля 2008 г. № 23-14/45 «О совершенствовании управления процентным риском в
- 5. Под риском понимается угроза потери части своих активов (оттока ресурсов), недополучения доходов или произведения дополнительных расходов
- 6. В значительной степени риски зависят и от того, на каком временном отрезке они рассматриваются. На банк
- 7. Базельский комитет по банковскому надзору является коллегиальным органом регулярного сотрудничества в области совершенствования и укрепления практики
- 8. Базельский комитет по банковскому надзору делит риски на внутренние и внешние. Возможности управления (регулирования) внешними рисками
- 9. Среди подходов, применяемых при классификации рисков, наиболее характерны следующие: • по типу субъекта - специализированные, отраслевые,
- 10. Возможна следующая классификация рисков: - Финансовые риски: (кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности, инвестиционный риск, валютный
- 11. 2. Сущность, содержание и проявление основных банковских рисков Малейшие сомнения в надежности банка могут привести к
- 12. Банковский риск - Это возможность реализации неблагоприятного события в операционной деятельности банка, в процессах управления активами
- 13. В мировой практике банковские риски в зависимости от их характера подразделяются на: финансовые, Операционные (функциональные), Прочие.
- 14. В Республике Беларусь, согласно Инструкции об организации системы управления рисками в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских
- 15. К указанным финансовым обязательствам относятся обязательства должника по: возврату денежных средств, привлеченных на основании кредитного договора,
- 16. Страновой риск риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате неисполнения иностранными контрагентами
- 17. риск возникновения у банка потерь (убытков) от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций, относящихся к торговому
- 18. Рыночный риск включает: процентный риск торгового портфеля- вероятность возникновения у банка потерь (убытков) от изменения стоимости
- 19. Процентный риск торгового портфеля риск изменения стоимости позиций торгового портфеля, связанный с несовпадением в сроках погашения
- 20. Процентный риск банковского портфеля Вероятность возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости
- 21. Риск ликвидности (1) риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств
- 22. Риск ликвидности (2) Риск ликвидности включает риск фондирования ликвидности и рыночный риск ликвидности. Риск фондирования ликвидности
- 23. Операционный риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия
- 24. Виды операционного риска и источники возникновения: 1. Внутреннее мошенничество 2. Внешнее мошенничество 3. Кадровая политика и
- 25. Правовой риск Операционный риск включает правовой риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) и (или)
- 26. Стратегический риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
- 27. Риск потери деловой репутации банка риск возникновения у банка потерь (убытков) в результате сужения клиентской базы
- 28. Риск концентрации Риск концентрации – риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате
- 29. 3. Методические подходы к определению финансовой устойчивости банков RMS, 2003 г.; COSO-ERM, 2004 г.; Basel-II, 2004
- 30. Стандарт управления рисками, разработанный совместно Институтом риск-менеджмента (IRM), Ассоциацией риск-менеджмента и страхования (AIRMIC), при участии Национального
- 31. Стандарт RMS ставит целью получение максимальной доходности – между рискованностью сделок и максимизацией доходности рекомендуется компенсировать
- 32. Как развитые европейские страны, так и в последнее время Республика Беларусь в лице Национального банка стремятся
- 33. Базель 2 включает три основных компонента: 1) минимальные требования к капиталу банка; 2) основные принципы надзорного
- 35. Минимальный капитал
- 36. По каждому из рисков предлагаются различные варианты расчета их величины: - упрощенные (базовые или стандартные для
- 37. 1) Минимальные требования к капиталу банка, который должен обеспечить «подушку безопасности» для покрытия кредитного, рыночного и
- 38. Упрощенный пример расчета достаточности капитала
- 39. Расчет достаточности капитала
- 40. Стандартизированный подход (SA) для определения весового коэффициента кредитного риска финансовых инструментов банковского портфеля используются долгосрочные рейтинги,
- 41. Внебалансовые обязательства конвертируются в кредитные риски с использованием коэффициента кредитной конверсии от 0 до 1,0 и
- 42. Стандартизированный подход (SMM) Величина процентного и фондового риска рассчитывается как сумма общего и специального рисков по
- 43. Расчет операционного риска основывается на базовом индикативном подходе (BIA), при котором средний показатель валового дохода банка
- 44. 2) Первый компонент носит количественный характер, а качественная составляющая рисков регулируется четырьмя принципами второго компонента Базель
- 45. Принцип 1: Банки должны иметь процедуры оценки общей достаточности капитала относительно характера своего риска и стратегию
- 46. Принцип 3: Органы банковского надзора вправе ожидать, что банки будут поддерживать уровень капитала выше минимальных регулятивных
- 47. 3) Третий компонент Базеля-II (рыночная дисциплина) предусматривает раскрытие информации (качественной и количественной), позволяющей участникам рынка оценить
- 48. Базельский комитет по банковском надзору представил на заседании в Питтсбурге (сентябрь 2010 г.) и одобрил на
- 50. Все этапы реализации нового стандарта «Базель 3» направлены на: 1) улучшение качества нормативного капитала, позволяющего расширить
- 51. 2) охват рисков по основным активам, в том числе по купле-продаже производных финансовых инструментов, а также
- 52. 4) введение индекса оценки риска «кредитного плеча» (левериджа), который необходимо согласовывать на международном уровне. В июле
- 53. 5) создание буфера капитала, которое начнётся 1 января 2016 г. и закончится в конце 2018 г.,
- 54. 7) рекапитализацию (уменьшение зависимости) банков от государственного сектора путем постепенного исключения из структуры капитала 1 и
- 55. Эволюция Базель III WWR – Wrong Way Risk
- 57. Скачать презентацию