Содержание
- 2. План 3.1 Моделювання тенденції часового ряду: згладжування та аналітичне вирівнювання. 3.2 Моделювання сезонних та циклічних коливань.
- 3. Загальна лінійна економетрична модель
- 5. Емпірична модель множинної лінійної регресії
- 8. Оператор оцінювання 1МНК
- 9. Верифікація моделі .
- 15. Зведення нелінійних економетричних моделей до лінійного вигляду.
- 18. Перша група моделей, для яких не виконуються передумови Гаусса-Маркова
- 20. Друга група моделей, для яких не виконуються передумови Гаусса-Маркова
- 22. Третя група моделей, для яких не виконуються передумови Гаусса-Маркова
- 23. Перевірка на наявність гетероскедастичності залишків Тест Голдфельда-Квандта
- 26. Тест Глейзера
- 27. Фільтрація сезонної компоненти за допомогою індексу сезонності
- 30. Метод декомпозиції часового ряду
- 36. Скачать презентацию