Содержание
- 2. Содержание Определение метода Монте-Карло__________________________3 История возникновения метода Монте-Карло_________________4 Суть метода Монте-Карло__________________________________6 Область применения метода Монте-Карло __________________
- 3. Что такое дерево неисправнотей? Метод Монте-Карло, или метод стохастического моделирования, основан на моделировании случайных процессов с
- 4. 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО Метод Монте-Карло вырос из попыток людей улучшить свои шансы в азартных
- 5. Преимущества дерева неисправностей Создателями метода считают американских математиков Д. Неймана и С. Улама. В 1944 году,
- 6. Недостатки дерева неисправностей 3. СУТЬ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
- 7. 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО Используется для решения задач в различных областях: Математики Экономики Теории управления
- 8. 5. ДОСТОИНСТВА МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО Высокая точность расчетов; Высокая точность применительно к инструментам с нелинейными ценовыми характеристиками;
- 9. 6. НЕДОСТАТКИ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО Высокая сложность моделей и соответственно высокий риск неадекватности моделей Высокие требования к
- 10. 7. ПРИМЕР 1 Рис. 1 Единичный квадрат
- 11. 8. ПРИМЕР 2 Инвестор владеет портфелем, состоящим из одной казначейской облигации корпоративных облигаций одного и того
- 14. Процедура построения дерева неисправностей: В отличие от аналитических методов, ищущих решение в виде ряда по собственным
- 15. 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. И.М.Соболь «Метод Монте-Карло», М., 1985 2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под редакцией
- 17. Скачать презентацию