Томас Демарк. Можно ли предсказать рынок?

Сентябрь 11, 2022

Главная
Экономика
Томас Демарк. Можно ли предсказать рынок?

Содержание

2. План занятия История возникновения теории Демарка, Правила построения трендов, TD-точки. N-критерий, TD-линии. Тренды, TD-квалификаторы прорыва, TD-проекторы,
3. История возникновения теории Демарка Томас дал двум трейдерам один и тот же график и попросил их
4. История возникновения теории Демарка Многие трейдеры строят тренды интуитивно, без системности и единых правил. Поэтому большинство
5. Правила построения трендов Нисходящий тренд НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО!
6. Правила построения трендов Восходящий тренд
7. Правила построения трендов Тренд строится справа-налево. Текущие данные гораздо важнее исторических. Восходящий тренд строится по минимумам.
8. TD-точки Школьный курс геометрии – чтобы построить линию, нужно…?
9. TD-точки Томас ввел N-критерий важности точек для построения трендов. N=3 Для построения восходящего тренда, строим линии
10. Тренды по Демарку N=3 N=3 Нисходящий Восходящий
11. Особенности построения TD точек Построение трендов должно происходить по близким по значению N. Пример: N=7, Тренд
12. Квалификаторы прорыва Томас Демарк первый задумался о возможности объективно оценивать каждый сигнал по отдельности. * Трейдеры,
13. Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1 Прорыв вверх: Цена закрытия в свече непосредственно перед прорывом линии тренда вверх
14. Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1 «Оттяжки». Моменты перепроданности. Цена закрытия перед прорывом ниже предыдущей свечи.
15. Квалификатор №2 Цена открытия следующий после прорыва свечи выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии. (с)
16. Квалификатор №2 Прорыв Открытие следующей свечи выше тренда
17. Квалификатор №3 Определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а
18. Квалификатор №3 Перед прорывом цена закрытия свечи должна «лечь» на тренд. Медведи не удержали границу. Быки
19. Квалификаторы №4 и №5 Квалификатор №4: Работает на ТФ от 1Н. Если закрытие свечи, которая прорывает
20. TD-ценовые проекторы Томас Демарк дал ответ на один из важнейших вопросов трейдера – КОГДА ВЫХОДИТЬ? Для
21. Ценовой проектор №1 Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии. Проводим вертикальную линию от экстремума
22. Ценовой проектор №2 Ищем свечу с самой отдаленной ценой закрытия от TD-линии. Проектор 1 и 2
23. Ценовой проектор №3 Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии. Проводим вертикальную линию от цены
24. Ценовой проектор №4 Проводим контур из ближайших к TD-линии экстремумов. Проводим вертикальную линию от самой нижней
25. Проверка на практике
26. Итоги Томас Демарк – непризнанный гений Технического анализа. Рыночные цены можно предсказать с высокой точностью. Технический
28. Скачать презентацию

Слайд 2

План занятия
История возникновения теории Демарка,
Правила построения трендов,
TD-точки. N-критерий,
TD-линии. Тренды,
TD-квалификаторы прорыва,
TD-проекторы,
Проверка на

практике.

Слайд 3

История возникновения теории Демарка
Томас дал двум трейдерам один и тот же

график и попросил их определить тренд.
Каждый трейдер построил тренды по-своему

Трейдеры

Томас Демарк

Слайд 4

История возникновения теории Демарка
Многие трейдеры строят тренды интуитивно, без системности и

единых правил. Поэтому большинство новичков обращается к шаманам-аналитикам. Старый анекдот про трейдера и аналитика в лифте.
Демарк решил исправить неразбериху и описать правила построения трендов так, чтобы любая группа трейдеров, ознакомившись с ними, нарисовала одни и те же тренды. Т.е. сделать теханализ наукой, а не «шаманством». Убрать субъективизм.
Отсюда название книги: Томас Демарк – «Технический анализ. Новая наука»

Трейдер

Аналитик

Слайд 5

Правила построения трендов
Нисходящий
тренд
НЕПРАВИЛЬНО
ПРАВИЛЬНО!

Слайд 6

Правила построения трендов
Восходящий
тренд

Слайд 7

Правила построения трендов
Тренд строится справа-налево.
Текущие данные гораздо важнее исторических.
Восходящий тренд строится

по минимумам.
Нисходящий тренд строится по максимумам.
Тренд строится по TD-точкам.
В зависимости от критерия N в TD точках можно оценить важность тренда.

Слайд 8

TD-точки
Школьный курс геометрии – чтобы построить линию, нужно…?

Слайд 9

TD-точки
Томас ввел N-критерий важности точек для построения трендов.
N=3
Для построения восходящего тренда,

строим линии по минимумам.
Если зафиксирован ценовой минимум, ниже которого цены не опускались в свече, непосредственно предшествующей данной свече, а также и в следующей за ней, то это N=1.
Простым языком: Если слева 3 свечи выше и справа 3 свечи выше, то это N=3.

Слайд 10

Тренды по Демарку
N=3
N=3
Нисходящий
Восходящий

Слайд 11

Особенности построения TD точек
Построение трендов должно происходить по близким по значению

N. Пример: N=7, Тренд можно строить по 2 точкам: N=7 и N=5. Но не N=7 и N=12
Чем больше N – тем важнее и тренд. N=3 – мелкий тренд; N=10 более важный тренд, меньше вероятность ложного пробоя; N=30 глобальный тренд

Слайд 12

Квалификаторы прорыва
Томас Демарк первый задумался о возможности объективно оценивать каждый сигнал

по отдельности.
* Трейдеры, торгующие по индикаторам, редко могут сказать – сильный сигнал или слабый. Для них все сигналы одинаковые и является просто статистикой торговли.

До Демарка никто об этом не задумывался. Он задался вопросом – а есть ли объективные критерии, которые помогу определить – произошел истинный прорыв тренда или ложный?

Слайд 13

Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1
Прорыв вверх:
Цена закрытия в свече непосредственно перед прорывом

линии тренда вверх была ниже, чем в предыдущей свече. (с) Томас Демарк
* Перед прорывом нужна «оттяжка» - момент перепроданности. (с) Олег Рыбальченко

Слайд 14

Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1
«Оттяжки».
Моменты перепроданности.
Цена закрытия перед прорывом ниже предыдущей

свечи.

Слайд 15

Квалификатор №2
Цена открытия следующий после прорыва свечи выше нисходящей TD-линии или

ниже восходящей TD-линии. (с) Томас Демарк
* Следующая свеча после прорыва вниз должна открыться ниже тренда. При прорыве вверх – выше тренда.

Слайд 16

Квалификатор №2
Прорыв
Открытие следующей
свечи выше тренда

Слайд 17

Квалификатор №3
Определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва

линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия.
Таким образом рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия.
Если восходящая линия тренда ниже значения предложения и происходит прорыв этой линии, то падение цен должно ускориться.
(с) Томас Демарк

Слайд 18

Квалификатор №3
Перед прорывом цена закрытия свечи должна «лечь» на тренд.
Медведи

не удержали границу. Быки остановились у ворот.
(с) Олег Рыбальченко

Медведи

Быки

Слайд 19

Квалификаторы №4 и №5
Квалификатор №4: Работает на ТФ от 1Н. Если

закрытие свечи, которая прорывает тренд, находится в стороне прорыва и нет большого «хвоста свечи» - прорыв истинный.
Квалификатор №5: Работает на Н1-Д1 ТФ. Если прорыв тренда произошел с гепом, то движение истинное.
(с) Олег Рыбальченко.

Слайд 20

TD-ценовые проекторы
Томас Демарк дал ответ на один из важнейших вопросов трейдера

– КОГДА ВЫХОДИТЬ?
Для этого он разработал 3 ценовых проектора, а я добавил свой, 4-й.
Все проекторы рассчитываются в 3 шага.

Слайд 21

Ценовой проектор №1
Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.
Проводим вертикальную

линию от экстремума этой свечи до TD-линии.
Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.

Слайд 22

Ценовой проектор №2
Ищем свечу с самой отдаленной ценой закрытия от TD-линии.

Проектор 1 и 2 часто совпадают.
Проводим вертикальную линию от экстремума этой свечи до TD-линии.
Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.

Слайд 23

Ценовой проектор №3
Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.
Проводим вертикальную

линию от цены закрытия этой свечи до TD-линии.
Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.

Слайд 24

Ценовой проектор №4
Проводим контур из ближайших к TD-линии экстремумов.
Проводим вертикальную линию

от самой нижней точки контура до TD-линии.
Переносим получившуюся вертикальную линию к точке прорыва TD-линии.
Посмотрим на графике.

Слайд 25

Проверка на практике

Слайд 26

Итоги
Томас Демарк – непризнанный гений Технического анализа.
Рыночные цены можно предсказать с

высокой точностью.
Технический анализ – это наука! Чем больше знаешь – тем меньше рискуешь.

Томас Демарк. Можно ли предсказать рынок?

Содержание

План занятияИстория возникновения теории Демарка,Правила построения трендов,TD-точки. N-критерий,TD-линии. Тренды,TD-квалификаторы прорыва,TD-проекторы,Проверка на

История возникновения теории ДемаркаТомас дал двум трейдерам один и тот же

История возникновения теории ДемаркаМногие трейдеры строят тренды интуитивно, без системности и

Правила построения трендовНисходящий трендНЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО!

Правила построения трендовВосходящий тренд

Правила построения трендовТренд строится справа-налево.Текущие данные гораздо важнее исторических.Восходящий тренд строится

TD-точкиШкольный курс геометрии – чтобы построить линию, нужно…?

TD-точкиТомас ввел N-критерий важности точек для построения трендов.N=3Для построения восходящего тренда,

Тренды по ДемаркуN=3N=3НисходящийВосходящий

Особенности построения TD точекПостроение трендов должно происходить по близким по значению

Квалификаторы прорываТомас Демарк первый задумался о возможности объективно оценивать каждый сигнал

Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1Прорыв вверх:Цена закрытия в свече непосредственно перед прорывом

Квалификаторы прорыва. Квалификатор №1«Оттяжки». Моменты перепроданности.Цена закрытия перед прорывом ниже предыдущей

Квалификатор №2Цена открытия следующий после прорыва свечи выше нисходящей TD-линии или

Квалификатор №2ПрорывОткрытие следующей свечи выше тренда

Квалификатор №3Определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва

Квалификатор №3Перед прорывом цена закрытия свечи должна «лечь» на тренд. Медведи

Квалификаторы №4 и №5Квалификатор №4: Работает на ТФ от 1Н. Если

TD-ценовые проекторыТомас Демарк дал ответ на один из важнейших вопросов трейдера

Ценовой проектор №1Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.Проводим вертикальную

Ценовой проектор №2Ищем свечу с самой отдаленной ценой закрытия от TD-линии.

Ценовой проектор №3Ищем свечу с самым отдаленным экстремумом от TD-линии.Проводим вертикальную

Ценовой проектор №4Проводим контур из ближайших к TD-линии экстремумов.Проводим вертикальную линию