Ликвидность коммерческого банка: понятие и методы управления

Содержание

Слайд 2

Ликвидность коммерческого банка представляет собой способность коммерческого банка обеспечить своевременное погашение обязательств перед своими клиентами.

Ликвидность коммерческого банка представляет собой способность коммерческого банка обеспечить своевременное погашение

обязательств перед своими клиентами.
Слайд 3

Управление ликвидностью включает мероприятия, направленные на выявление проблем с ликвидностью и

Управление ликвидностью включает мероприятия, направленные на выявление проблем с ликвидностью и

определение путей ее поддержания.
Управление ликвидностью коммерческого банка в Российской Федерации может осуществляться на каждом из уровней банковской системы.
Слайд 4

В соответствии с Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 16 января 2004 г.

№ 110-И «Об обязательных нормативах банков» применяются три показателя, регулирующие риск ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).
В Инструкции определены методики расчета и нормативные значения каждого показателя.
Слайд 5

Помимо контроля за соблюдением показателей ликвидности, Центральный банк Российской Федерации применяет

Помимо контроля за соблюдением показателей ликвидности, Центральный банк Российской Федерации применяет

два основных инструмента по управлению ликвидностью: норматив обязательного резервирования и ставка рефинансирования.
Слайд 6

Целями управления ликвидностью на уровне конкретного банка являются: своевременное и в

Целями управления ликвидностью на уровне конкретного банка являются:
своевременное и в полном

объеме исполнение своих обязательств;
поддержание баланса между ликвидностью и доходностью активов.
Слайд 7

В связи с целями управления ликвидностью перед коммерческим банком стоят следующие

В связи с целями управления ликвидностью перед коммерческим банком стоят следующие

задачи:
определение текущей потребности в ликвидных средствах;
сопоставление по срокам активов и пассивов для обеспечения среднесрочной и долгосрочной ликвидности;
организация внутрибанковского контроля за соблюдением нормативов ликвидности;
создание системы принятия решений в области управления ликвидностью.
Слайд 8

Система управления ликвидностью в коммерческом банке должна включать: органы управления ликвидностью,

Система управления ликвидностью в коммерческом банке должна включать: органы управления ликвидностью,

информационное и нормативное обеспечение (документ о политике в сфере управления ликвидностью), методы управления ликвидностью.
К основным методам управления ликвидностью коммерческого банка относят: коэффициентный метод и метод управления ликвидностью на основе денежных потоков.
Слайд 9

Коэффициентный метод управления ликвидностью включает: определение состава и периодичности расчета показателей

Коэффициентный метод управления ликвидностью включает:
определение состава и периодичности расчета показателей ликвидности;
анализ

и оценку показателей ликвидности;
выбор способов устранения несоответствий нормативным значениям выбранных показателей.
Слайд 10

В состав показателей ликвидности банка включаются обязательные показатели, исходя из рекомендаций

В состав показателей ликвидности банка включаются обязательные показатели, исходя из рекомендаций

Центрального банка Российской Федерации и дополнительные показатели, отражающие специфические факторы, влияющие на ликвидность конкретного банка.
Недостатком коэффициентного метода управления ликвидностью является невозможность выявить состояние ликвидности на перспективу.
Слайд 11

2.3. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

2.3. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Слайд 12

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Недостатком коэффициентного метода является

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Недостатком коэффициентного метода является невозможность

выявить состояние ликвидности на перспективу.
Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков позволяет проводить систематический сравнительный анализ по разрыву в ликвидности с целью оперативного реагирования.
Плюс: позволяет максимально оценивать финансовые потоки и своевременно реагировать на проблемы ликвидности.
Минус: достаточно сложен и требует постоянного контроля.
Слайд 13

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков В рекомендациях Банка России

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

В рекомендациях Банка России механизм

управления ликвидностью на основе денежных потоков определен как анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств (Письмо № 139-Т от 27.07.2000 «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».
Слайд 14

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Включает: Измерение и оценку

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Включает:
Измерение и оценку состояния ликвидности

за определенные периоды времени;
Анализ факторов, вызвавших данное состояние;
Разработку различных сценариев регулирования ликвидности;
Принятие мер по восстановлению ликвидности или дополнительному размещению ликвидных средств;
Создание специальной информационной системы для измерения, анализа и регулирования ликвидности.
Слайд 15

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Для оценки ликвидности необходимо

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Для оценки ликвидности необходимо составление

реструктурированного баланса (разработочная таблица для анализа состояния ликвидности).
В активах выделяют следующие группы: денежные средства; счета в ЦБ РФ; государственные долговые обязательства; средства в банках; вложения в ценные бумаги для перепродажи; ссудная задолженность; проценты начисленные; средства, переданные в лизинг; основные средства; нематериальные активы; хозяйственные материалы; чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли; прочие активы; резервы на возможные потери, расходы будущих периодов.
Слайд 16

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Пассивы разбиваются на следующие

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Пассивы разбиваются на следующие группы:

кредиты, полученные от ЦБ РФ, средства банков, средства клиентов, выпущенные долговые обязательства, прочие обязательства, доходы будущих периодов, резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков, собственные средства, обязательства и гарантии, выданные банком.
Слайд 17

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Три варианта выбора временных

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Три варианта выбора временных интервалов,

по которым в реструктурированном балансе отражаются активы и пассивы:
выделение периодов (до востребования и на 1 день; от 2 до 7 дней; от 8 до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до 1 года; от 1 года до 3 лет; свыше 3 лет);
использование нарастающего периода (от до востребования до 1 дня включительно; от до востребования до 7 дней, от до востребования до 30 дней и т.д.);
использование обоих вариантов.
Слайд 18

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков По каждому временному периоду

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

По каждому временному периоду состояние

ликвидности может характеризоваться следующим образом:
1. Активы превышают обязательства, т.е. имеет место избыток ликвидности.
2. Обязательства превышают активы определенного срока, т.е. имеет место дефицит ликвидности, что отрицательно характеризует ликвидность кредитной организации в соответствующий период. Риск ликвидности в данном случае вызван использованием ресурсов, предоставленных клиентам, для формирования активов с более продолжительным сроком.
Слайд 19

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Оценка ликвидности на определенный

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Оценка ликвидности на определенный период

должна быть увязана с оценкой ситуации нарастающим итогом. Абсолютного соответствия суммы обязательств и активов соответствующего срока, как правило, быть не может, однако, важно, чтобы возникающие несоответствие было минимальным по сумме и непродолжительным по сроку.
Слайд 20

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Кроме абсолютных значений дефицита

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Кроме абсолютных значений дефицита (избытка)

ликвидности применяется оценка ликвидности на основе относительных показателей. В соответствии с рекомендациями Банка России коэффициент дефицита (избытка) ликвидности рассчитывается нарастающим итогом как процентное отношение абсолютной суммы дефицита (избытка) ликвидности к общей сумме обязательств. Предельные значения указанных коэффициентов кредитные организации устанавливают самостоятельно.
Слайд 21

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Возможные мероприятия кредитной организации

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Возможные мероприятия кредитной организации по

восстановлению ликвидности:
а) увеличение уставного капитала банка;
б) получение субординированных кредитов;
в) реструктуризация обязательств и активов;
г) преостановление управленческих расходов, в т.ч. зарплаты (частично);
Слайд 22

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков Возможные мероприятия кредитной организации

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков

Возможные мероприятия кредитной организации по

восстановлению ликвидности:
а) увеличение уставного капитала банка;
б) получение субординированных кредитов;
в) реструктуризация обязательств и активов;
г) преостановление управленческих расходов, в т.ч. зарплаты (частично);
Слайд 23

2.4. Виды банковского портфеля Банковский портфель – это определенным образом сбалансированная

2.4. Виды банковского портфеля

Банковский портфель – это определенным образом сбалансированная структура

активов и пассивов, при которой определенная группа пассивов закреплена за соответствующей группой активов.
Слайд 24

Виды банковского портфеля Основная цель управления портфелем – это оптимизация прибыли

Виды банковского портфеля

Основная цель управления портфелем – это оптимизация прибыли
Принципы управления:
-

балансирование по доходам и расходам;
- балансирование рисков;
- балансирование объемов;
- балансирование сроков.
Слайд 25

Виды банковского портфеля В рамках основного портфеля выделяют портфели более низкого

Виды банковского портфеля

В рамках основного портфеля выделяют портфели более низкого уровня

в зависимости от цели управления:
По срокам управления:
текущий портфель – сориентирован на управление ликвидностью;
краткосрочный – оптимизация соотношения риск-доходность;
долгосрочный (больше 1 года) - сориентирован на управление инвестиционными целями банка.
По направлению ресурсов:
портфель привлечения;
портфель размещения;
портфель капитала (собственный капитал).
Слайд 26

Виды банковского портфеля По виду ресурсов: денежный портфель (управление наличностью) валютный

Виды банковского портфеля

По виду ресурсов:
денежный портфель (управление наличностью)
валютный портфель
депозитный портфель
кредитный портфель
портфель

ценных бумаг и т.д.
По уровню риска:
низкодоходный (активы высокой ликвидности)
рисковый (уровень риска средне допустимый по банку)
высокорисковый ( уровень риска выше допустимого по банку)
Слайд 27

2.5. Основы управления кредитным портфелем

2.5. Основы управления кредитным портфелем

Слайд 28

Основы управления кредитным портфелем Кредитный портфель – совокупность кредитных вложений банка

Основы управления кредитным портфелем

Кредитный портфель – совокупность кредитных вложений банка по

всем видам заемщиков на конкретный период времени.
Слайд 29

Основы управления кредитным портфелем Требования к эффективной работе кредитного портфеля: грамотно

Основы управления кредитным портфелем

Требования к эффективной работе кредитного портфеля:
грамотно разработанная кредитная

политика;
хорошо отлаженный технологический процесс предоставления и погашения кредита;
отработанная система оценки качества кредитного портфеля: внутренняя учетная информация для анализа кредитного портфеля; необходимый набор критериев и показателей для расчета.
Слайд 30

Основы управления кредитным портфелем Оценка качества кредитного портфеля включает 1. Анализ

Основы управления кредитным портфелем

Оценка качества кредитного портфеля включает
1. Анализ динамики и

структуры:
- по заемщикам;
- по страновой принадлежности;
- по срокам;
- по валюте;
- по обеспечению;
- по сумме кредита;
- по отраслям.
Слайд 31

Основы управления кредитным портфелем 2. Оценка доходности и ретабельности: Дкп =

Основы управления кредитным портфелем

2. Оценка доходности и ретабельности:
Дкп = ПДкп /

Vкп ≥ 15%,
где:
Дкп – доходность кредитного портфеля;
ПДкп – процентные доходы по кредитному портфелю;
Vкп – объем кредитного портфеля.
Ркп = (ПДкп - ПРкп) / Vкп,
где:
Ркп – рентабельность кредитного портфеля;
ПДкп – процентные доходы по кредитному портфелю;
ПРкп – процентные расходы по кредитному портфелю;
Vкп – объем кредитного портфеля.
Аналогичные показатели рассчитываются по всем критериям из 1 пункта.
Слайд 32

Основы управления кредитным портфелем 3. Оценка риска: Коэф. Просрочки = ∑

Основы управления кредитным портфелем

3. Оценка риска:
Коэф. Просрочки = ∑ просрочки /

Vкп ≤ 7%
Коэф. Резервирования = ∑ созданных резервов / Vкп ≤ 10%
Коэф. Обеспечения = ∑ обеспечения по рыночной стоимости/ Vкп
Процентный разброс = ПД кп/ Vкп – ПР привл. ср-в/Vплат.привл.ср-в ≥ 5%
Коэф. Убыточночти = ∑ безнадежные кредиты / Vкп - должен стремится к 0
Критерии кредитной активности = V выданных кредитов / V привл.ср-в ≥ 50%
Если данный показатель ниже, то банк неактивен на кредитном рынке.
Доля КП в активах = V кп / ∑ активов ≥ 40-50%
Слайд 33

2.5. Основы управления фондовым портфелем Фондовый портфель – это совокупность вложений

2.5. Основы управления фондовым портфелем

Фондовый портфель – это совокупность вложений во

все виды ценных бумаг на определенный период времени.
Слайд 34

2.5. Основы управления фондовым портфелем В банковском фондовом портфеле выделяют следующие

2.5. Основы управления фондовым портфелем

В банковском фондовом портфеле выделяют следующие укрупненные

категории, объединяющие ценные бумаги в зависимости от целей их приобретения и котируемости на рынке ценных бумаг:
торговый портфель;
инвестиционный портфель;
портфель контрольного участия.
Слайд 35

2.5. Основы управления фондовым портфелем Торговый портфель - совокупность финансовых инструментов,

2.5. Основы управления фондовым портфелем

Торговый портфель - совокупность финансовых инструментов, имеющих

рыночную стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая инструменты РЕПО. (Положение Банка России от 24.09.1999 № 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" , п.1.2.2).
Торговый портфель - котируемые ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода от их реализации (перепродажи), а также ценные бумаги, которые не предназначены для удержания в портфеле свыше 180 дней и могут быть реализованы. (Положение Банка России от 05.12.2002 № 205-П "О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" , приложение 11, п.2.1.1)
Слайд 36

2.5. Основы управления фондовым портфелем В инвестиционный портфель включаются ценные бумаги,

2.5. Основы управления фондовым портфелем

В инвестиционный портфель включаются ценные бумаги, приобретаемые

с целью получения дохода, а также в расчете на рост их стоимости в длительной или неопределенной перспективе.
В портфель контрольного участия включаются голосующие акции, приобретаемые в количестве, обеспечивающем получения контроля над управлением других банков и организаций.
Слайд 37

Основы управления фондовым портфелем Для эффективного управления фондовым портфелем необходима: грамотная

Основы управления фондовым портфелем

Для эффективного управления фондовым портфелем необходима:
грамотная фондовая политика;
технология

реализации вложений в ценные бумаги;
система оценки качества, включающая в себя:
Слайд 38

Основы управления фондовым портфелем 1. Анализ динамики и структуры: по валюте;

Основы управления фондовым портфелем

1. Анализ динамики и структуры:
по валюте;
по страновой принадлежности;
по

эмитенту;
по отраслям;
по видам;
по срокам;
по целям.
Слайд 39

Основы управления фондовым портфелем 2. Оценка доходности и рентабельности: Дох.фп =

Основы управления фондовым портфелем

2. Оценка доходности и рентабельности:
Дох.фп = (ПД цб

+ НПД ц.б.) / V фп ≥ 15%
где:
Дох.фп – доходность фондового портфеля
ПД ц.б. - процентные доходы по ценным бумагам
НПД ц.б. - непроцентные доходы по ценным бумагам
V фп - объем фондового портфеля
Р фп = (ПД цб + НПД ЦБ – Расходы по фп) / V фп ≥ 5%
Слайд 40

Основы управления фондовым портфелем 3. Оценка риска Коэф. убыточности = ∑

Основы управления фондовым портфелем

3. Оценка риска
Коэф. убыточности = ∑ спек.ц.б./ V

фп ≈ 50%
∑ спек.ц.б – сумма спекулятивных ценных бумаг (высокорисковые, краткосрочные ценные бумаги для перепродажи)
Коэф.варьирования = Ср. дох-ть фп – ср. дох-ть рын. инстр-та
где:
Ср.дох-ть фп – средняя доходность фондового потрфеля
Ср. дох-ть рын. инстр-та – средняя доходность рыночного инструмента
Слайд 41

2.6. Управление пассивами Целью управления пассивами является формирование оптимальной ресурсной базы,

2.6. Управление пассивами
Целью управления пассивами является формирование оптимальной ресурсной базы, необходимой

для проведения активных операций и получения запланированной прибыли.
Формирование оптимальной ресурсной базы предполагает:
минимизация издержек привлечения ресурсов;
оптимальная сбалансированность по срокам;
необходимый уровень достаточности капитала и его доли в пассивах.
Слайд 42

Основы управления собственным капиталом Собственный капитал банка выполняет следующие функции: служит

Основы управления собственным капиталом

Собственный капитал банка выполняет следующие функции:
служит для защиты

от банкротства;
обеспечивает средства для начала работы банка, пока не привлечено достаточное количество ресурсов и не получена прибыль;
поддерживает доверие клиентов к банку (оптимальный размер собственного капитала характеризует способность банка удовлетворить потребности заемщиков в кредитах и обеспечить возврат средств кредиторам);
способствует росту и развитию банка (обеспечивает средства для закупки оборудования и программного обеспечения, предоставления новых видов услуг).
Слайд 43

Цель управления собственным капиталом: формирование оптимальной структуры и поддержание необходимого уровня

Цель управления собственным капиталом: формирование оптимальной структуры и поддержание необходимого уровня

достаточности собственного капитала
Задачи управления собственным капиталом:
Обеспечение желаемого размера собственного капитала исходя из стратегии развития банка
поддержание имиджа банка на фондовом рынке
поддержка уровня достаточности, необходимого ЦБ РФ
поддержка заинтересованности инвесторов
формирование внутренней методики оценки рисков, покрывающихся СК
Характеристиками состояния СК, на основании которых можно оценивать качество управления ими, являются:
- размер и структура;
- достаточность СК.
Слайд 44

Слайд 45

Основы управления собственным капиталом Субординированный кредит: срок не менее 5 лет;

Основы управления собственным капиталом

Субординированный кредит:
срок не менее 5 лет;
невозможно досрочное расторжение;
в

случае банкротства требования по этому кредиту исполняются после удовлетворения требований других кредиторов;
отсутствует обеспечение.
Слайд 46

Основы управления собственным капиталом Собственный капитал банка, рассчитанный по приведенной схеме

Основы управления собственным капиталом

Собственный капитал банка, рассчитанный по приведенной схеме используется

для расчета показателей обязательных нормативов банков.
Внешний аналитик по публикуемой отчетности может приблизительно определить структуру собственного капитала банка.
Основным показателем деятельности банка и нормативом пруденциального надзора является норматив достаточности капитала.
Слайд 47

Основы управления собственным капиталом Норматив достаточности капитала банка определяется как отношение

Основы управления собственным капиталом

Норматив достаточности капитала банка определяется как отношение собственных

(капитала) банка к сумме его активов, взвешанных по уровню риска.
Активы, взвешанные с учетом риска определяются исходя из методики ЦБ РФ. Выделяется 5 групп риска с коэффициентами риска от 0 до 100%.
Ар = А1.1 * 0,0 + А1.2*0,2+А2*0,10+А3*0,20+ А4*0,50+А5*1,00
Слайд 48

Норматив достаточности капитала рассчитывается по формуле: Н1 = СК / ∑

Норматив достаточности капитала рассчитывается по формуле:
Н1 = СК / ∑ (Аi

– Ркi) * Kpi +КРВ + КРС + PP ±Кор. показ.* 100%,
где:
СК – собственные средства (капитал) банка;
Крi – коэффициент риска i – го актива;
Ai – i – й актив банка;
Ркi – величина резерва на возможные потери или резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i–го актива;
КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
Условные обязательства кредитного характера - условные обязательства кредитной организации произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств перед другими кредиторами, а также условные обязательства кредитной организации предоставить денежные средства на возвратной основе.
Слайд 49

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам; Оценка кредитного риска

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам;
Оценка кредитного риска производится

в отношении срочных сделок, отражаемых на внебалансовых счетах и определяемых в качестве таковых Положением Банка России № 205-П, исполнение которых (дата расчета по которым) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после их заключения.
РР –величина рыночного риска;
Кор. показ. – требования банка к контрагенту по обратной части сделок по счетам РЕПО, скорректированные требования к инсайдерам и резерв по срочным сделкам.
Слайд 50

Основы управления собственным капиталом В российской банковской системе до 80% потерь

Основы управления собственным капиталом

В российской банковской системе до 80% потерь приходится

на кредитный риск, примерно 15% - на рыночный риск и 5% - на операционный.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:
5 млн. евро и более – 10%;
менее 5 млн. евро – 11%.
Слайд 51

Основы управления собственным капиталом При оценке собственного капитала необходимо разделять капитал-брутто

Основы управления собственным капиталом

При оценке собственного капитала необходимо разделять капитал-брутто и

капитал-нетто.
К нетто = СК – ИМ
Где: СК – всего источников собственных средств (капитал-брутто);
ИМ – иммобилизованные средства (средства, вложенные в основные средства, нематериальные активы и материальные запасы)
ИМ = ОС+НМА+МЗ
К им = ИМ/CК * 100%,
Ким – коэффициент иммобилизации
Если Кнетто <= 0, то прирост внеоборотных активов происходит за счет средств клиентов, что возможно только в краткосрочной перспективе.
Слайд 52

Показатели, характеризующие эффективность управления СК 1. Мультипликатор капитала Характеризует возможности банка

Показатели, характеризующие эффективность управления СК

1. Мультипликатор капитала
Характеризует возможности банка по наращиванию

обязательств.
МК = А/СК 2-12,5
А = Пассивы=СК+Обязательства
Чем меньше и моложе банк, тем ближе к 2 будет стремиться значение МК и наоборот.
Слайд 53

Показатели, характеризующие эффективность управления СК 2. Мультипликационный эффект капитала Характеризует эффективность

Показатели, характеризующие эффективность управления СК

2. Мультипликационный эффект капитала
Характеризует эффективность роста обязательств

при минимизации СК
МЭК = ((ЧП + ПР) /А-ПР/ППС)*МК
ЧП - Чистая прибыль
ПР - Процентные расходы
А – Активы
ППС - платные привлеченные средства
МК - мультипликатор капитала
В идеале должен стремиться к 1.
Слайд 54

Показатели, характеризующие эффективность управления СК 3. Добавленная стоимость капитала Характеризует способность

Показатели, характеризующие эффективность управления СК

3. Добавленная стоимость капитала
Характеризует способность банка адекватно

реагировать на изменение внешней среды и быть интересным для акционеров и инвесторов.
ДСК = (ЧП/СК-ПР/ППС)*СК >0
ЧП - чистая прибыль
СК - собственный капитал
ПР - процентные расходы
ППС - платные привлеченные средства
Слайд 55

Показатели, характеризующие эффективность управления СК 4. Уровень внутреннего капиталообразования Отражает способность

Показатели, характеризующие эффективность управления СК

4. Уровень внутреннего капиталообразования
Отражает способность банка наращивать

капитал за счет собственных источников
УВК=(ЧП/СК)*Кнакопл
ЧП - чистая прибыль
СК - собственный капитал
Кнакопл - коэффициент накопления
Кнакопл = НП/ЧП ≥0
НП - нераспределенная прибыль
ЧП - чистая прибыль
Слайд 56

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка Состояние ресурсной базы коммерческого банка: отражает

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка

Состояние ресурсной базы коммерческого банка:
отражает оценку стабильности

и надежности банка его клиентами, вкладчиками и другими банками;
является индикатором качество обслуживания банком клиентов (количество предоставляемых клиентам услуг, наличие филиальной сети, электронных банковских услуг, вежливость персонала и т.д.);
характеризует ценовую политику банка, т.е. умение руководства адекватно реагировать на изменение рыночных цен на банковские услуги и продукты.
Слайд 57

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка Пассивные операции в банке призваны обеспечить

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка

Пассивные операции в банке призваны обеспечить оптимальный

объем привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. При этом банковские операции должны соответствовать существующим требованиям Центрального банка, а развитие ресурсного обеспечения – реализации принципов, целей и планов банка.
Слайд 58

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка Качество пассивов коммерческого банка характеризуется: степенью

Состав привлеченных ресурсов коммерческого банка

Качество пассивов коммерческого банка характеризуется:
степенью стабильности ресурсной

базы;
стоимостью привлечения ресурсов;
чувствительностью пассивов к изменению процентных ставок;
зависимостью банка от внешних источников финансирования, таких, как краткосрочные межбанковские кредиты.
Слайд 59

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка Структура банковских привлеченных ресурсов зависит от

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

Структура банковских привлеченных ресурсов зависит от индивидуальных

особенностей банка.
Привлеченные ресурсы подразделяются на две большие группы: депозитные и недепозитные средства.
Слайд 60

Удельный вес привлеченных ресурсов российских коммерческих банков (на 01.01.2007)

Удельный вес привлеченных ресурсов российских коммерческих банков
(на 01.01.2007)

Слайд 61

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка Депозитные операции – это операции банков

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

Депозитные операции – это операции банков по

привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до востребования.
В мировой банковской практике депозиты подразделяются на основные (стержневые) и летучие.
Слайд 62

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка Стержневые (основные) депозиты – это депозиты,

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

Стержневые (основные) депозиты – это депозиты, которые

составляют постоянную депозитную базу банка. Они базируются не на отдельных сделках, а на длительных отношениях с клиентом, их размеры и мало подвержены воздействию изменения процентных ставок.
Летучие депозиты – это срочные депозиты, которые привлечены в банк процентными ставками, поэтому они подвержены миграции в случае изменения процентов по вкладам. В России к летучим депозитам можно отнести вклады населения в пределах застрахованных сумм Агенством по страхованию вкладов.
Слайд 63

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка В процессе управления депозитными операциями следует

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

В процессе управления депозитными операциями следует учитывать

мотивы вложения средств:
для срочных вкладов – это…;
для депозитов до востребования – ...
Слайд 64

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка Депозиты до востребования являются для банка

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

Депозиты до востребования являются для банка наименее

затратной частью его депозитной базы. Не чувствительны к изменениям процентных ставок, но потенциально подвержены значительным колебаниям.
Срочные депозиты – наиболее затратная часть депозитов. Чувствительны к изменению процентных ставок, считаются более стабильными ресурсами по сравнению с депозитами до востребования.
Слайд 65

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка Недепозитные ресурсы банка привлекают путем получения

Классификация привлеченных ресурсов коммерческого банка

Недепозитные ресурсы банка привлекают путем получения кредитов

других юридических лиц, в том числе Центрального банка и других коммерческих банков, либо путем выпуска долговых обязательств.
В российской практике к таким источникам привлечения относят получение займов на межбанковском рынке, получение кредитов и учет векселей в ЦБ РФ, операции РЕПО, выпуск собственных векселей и облигаций.
Слайд 66

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Управление привлеченными ресурсами – деятельность по

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Управление привлеченными ресурсами – деятельность по формированию

и оптимизации структуры ресурсов за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, направленная на поддержание ликвидности коммерческого банка.
Слайд 67

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Управление привлеченными ресурсами включает: Планирование пассивных

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Управление привлеченными ресурсами включает:
Планирование пассивных операций –

разработка депозитной политики.
Анализ ресурсной базы банка (задача анализа – прогнозирование сроков нахождения в банке привлеченных ресурсов).
Организация и регулирование деятельности по привлечению ресурсов.
Контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы.
Слайд 68

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Факторы, влияющие на управление привлеченными ресурсами:

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Факторы, влияющие на управление привлеченными ресурсами:
спрос и

предложение на депозитные услуги
величина СК
имидж банка на соответствующих сегментах рынка
маркетинговая политика
квалификация персонала
спектр и качество предлагаемых услуг
ценовая политика банка
Слайд 69

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Депозитная политика коммерческого банка представляет собой

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Депозитная политика коммерческого банка представляет собой банковскую

политику по привлечению денежных средств вкладчиков в депозиты и эффективному управлению процесом привлечения. Это стратегия и тактика банка по привлечению банковских ресурсов.
Слайд 70

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка В условиях конкуренции на российском банковском

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

В условиях конкуренции на российском банковском рынке

выделяют следующие стратегии по привлечению депозитов:
1. Стратегия лидера. На рынке частных депозитов данную стратегию проводит Сбербанк.
2. Стратегия конкурента. Направлена на достижение конкурентного преимущества на рынке путем развития филиальной сети, разработки и внедрения новых продуктов и услуг, установления привлекательных процентов по вкладам и осуществления больших затрат на рекламу (для крупных банков).
Слайд 71

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка 3. Стратегия специалиста означает, что банк

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

3. Стратегия специалиста означает, что банк не

конкурирует с лидером по всем направлениям деятельности, а специализируется на одной или нескольких видах услуг.
4. Стратегия догоняющего предполагает, что банк не разрабатывает новых продуктов или услуг, а внедряет те из них, которые хорошо себя зарекомендовали в других банках. Этой стратегии придерживаются средние и мелкие банки.
Слайд 72

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Задачами депозитной политики, в частности, могут

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Задачами депозитной политики, в частности, могут быть:
соблюдение

ликвидности баланса банка;
Привлечение ресурсов с минимальными расходами;
привлечение в депозиты необходимого количества ресурсов на более длительный срок;
создание в перспективе условий для устойчивости привлеченных средств.
Слайд 73

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Положение о депозитной политике банка может

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Положение о депозитной политике банка может содержать

следующие разделы:
Общие положения;
Цели ресурсной политики;
Взаимодействие структурных подразделений банка;
Структура ресурсов банка;
Сроки привлечения денежных средств и порядок установления условий договоров;
Перечень документов и порядок оформления операций по продаже банком собственных векселей и банковских сертификатов;
Порядок привлечения и оформления операций по привлечению средств кредитных организаций;
Порядок начисления и уплаты процентов;
Отчисления в фонд обязательного резервирования ЦБ РФ, контроль за соблюдением экономических нормативов;
Порядок хранения документов.
Слайд 74

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка К методам управления привлеченными ресурсами коммерческого

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

К методам управления привлеченными ресурсами коммерческого банка

относят:
Анализ привлеченных ресурсов и на его основе улучшение структуры привлеченных средств.
Диверсификация ресурсов.
Привлечение новых клиентов.
Слайд 75

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка Инструментами управления привлеченными ресурсами коммерческого банка

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка

Инструментами управления привлеченными ресурсами коммерческого банка являются

различного рода ограничения по счетам и вкладам, блокировки, комиссии, плата за обслуживание, и оперативное регулирование процентных ставок.
Слайд 76

Ценовая политика коммерческого банка Ценовая политика – это комплекс мероприятий по

Ценовая политика коммерческого банка

Ценовая политика – это комплекс мероприятий по прогнозированию,

установлению и корректировке цен на различные виды банковских продуктов и услуг в соответствии с изменениями рыночной ситуации.
Задачей финансового менеджера является прогнозирование ситуации на рынке.
Слайд 77

Ценовая политика коммерческого банка Объекты ценовой политики: процентные ставки по операциям

Ценовая политика коммерческого банка

Объекты ценовой политики:
процентные ставки по операциям банка
тарифы
комиссионные
премии

(бонификация)
скидки
минимальные размеры остатков по счету (вкладу)
Слайд 78

Ценовая политика коммерческого банка 3 подхода при установлении цены: Расчленение цен.

Ценовая политика коммерческого банка

3 подхода при установлении цены:
Расчленение цен. Общая

цена по услугам разбивается на несколько составляющих для клиента.
Дифференциация цен. При этом подходе банк устанавливает индивидуальные ставки по отдельным клиентам на соответствующие операции.
Уравновешивающее ценообразование. Банк сознательно повышает ставки по операциям, которые выполняет профессионально (где мало конкурентов) и понижает, где больше конкурентов.
Слайд 79

Определение рыночной ставки по кредиту Базовая ставка – минимум, который коммерческий

Определение рыночной ставки по кредиту

Базовая ставка – минимум, который коммерческий банк

может предложить клиенту, чтобы покрыть соответствующие расходы и сформировать необходимую прибыль.
Чем больше риск по клиенту, тем выше ставка. Грамотное установление базовой ставки – очень значимый момент для банка.
Слайд 80

Определение рыночной ставки по кредиту На базовую ставку по кредиту влияют

Определение рыночной ставки по кредиту

На базовую ставку по кредиту влияют следующие

факторы:
Внешние факторы: состояние экономики (уровень инфляции), состояние бюджета (государственный долг и его объем, погашение), ограничения и механизмы регулирования Центрального Банка РФ (ставка рефинансирования, нормативы резервирования, требования по ограничению риска). 
Слайд 81

Определение рыночной ставки по кредиту На базовую ставку по кредиту влияют

Определение рыночной ставки по кредиту

На базовую ставку по кредиту влияют следующие

факторы:
Внутренние факторы: кредитная политика (если банк ориентирован на увеличение кредитного портфеля, то банк будет понижать ставки), депозитная политика (себестоимость ресурсной базы), срок, вид, сумма кредита, кредитная история и т.д.
Слайд 82

Определение рыночной ставки по кредиту Базовая ставка по кредиту состоит из

Определение рыночной ставки по кредиту

Базовая ставка по кредиту состоит из 2

составляющих:
себестоимость ресурсной базы;
банковская маржа.
БСК = С + М
Слайд 83

Определение рыночной ставки по кредиту С= ∑ (Ц / 100- Нфор)*Дpi,

Определение рыночной ставки по кредиту

С= ∑ (Ц / 100- Нфор)*Дpi,
Ц –

цена ресурса,
Нфор- норматив обязательного резервирования,
Дpi- доля ресурса в ресурсной базе.
Слайд 84

Определение рыночной ставки по кредиту М = (Пк+Чахр)/объем КП Пк- прибыль

Определение рыночной ставки по кредиту

М = (Пк+Чахр)/объем КП
Пк- прибыль по кредитам


Чахр- Часть административно- хозяйственных расходов
Маржа должна покрывать:
прибыль по кредитованию
расходы (бремя), которые списываются на эту ставку.
- Предыдущая
Герман Гельмгольц
Следующая -
Управление финансами в коммерческом банке

Похожие презентации

Родительское собрание для родителей будущих первоклассников
Ертегілер елінде
Теоретические методы исследования строительных конструкций, зданий и сооружений
Презентация основной образовательной программы дошкольного образования (ООП) ГБДОУ №31 Василеостровского района г.Санкт Пете
Компания туралы ʺЕлеуГеологияʺ
Структурное программирование и ООП
Лувр. Париж. Выполнил(а): …. Учитель: …
Снежные лавины
Презентация к уроку обществознания на тему: «Формы государственного устройства» Преподаватель ГБОУ СПО РО ОАТТ Рожина Вале
Русский язык Тема: «Опасные места» в словах русского языка МОУ СОШ №10 села Суворовского
Застольный этикет
Строительство ВЛ в РБ. Взаимодействие авторского и технического надзора
Тренажёр по русскому языку 2 класс Учитель начальных классов МАОУ «СОШ №26 г. Сыктывкара» Республики Коми Иконникова Зоя Николаев
Базы данных. Язык SQL
Блок - схемы алгоритмов
Триггеры. Регистры. Буферные элементы
Элементы процесса управления
Побитовые (поразрядные) операторы
Treatment of gastritis
Женский стиль городской шик
Разделение жидких и газовых неоднородных систем
Банки на рынке ценных бумаг Инвестиционные операции банков
Функциональное и доменное тестирование
Однофазные цепи синусоидального тока
Презентация Разрешительный порядок вывоза культурных ценностей из Российской Федерации
Статистикалық ақпарат
Мода и стиль в жизни современной женщины
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ(младшего и старшего школьного возраста)
Вы можете прислать нам Вашу презентацию и мы опубликуем ее на сайте.
Обратная связь
Для правообладателей
Email: Нажмите что бы посмотреть