Анализ среды и выявление рисков. Методы анализа и оценки риска. Выбор областей и нахождение условий допустимых значений риска

9.1 Понятие и сущность риска и неопределенности.

Основные понятия:
Процесс принятия решений
Неопределенность
Детерминанта

Процессы принятия решений происходят, как правило, в условиях наличия той или

Существует два метода определения вероятности нежелательных событий: объективный и субъективный
Вероятностью события

Частота возникновения некоторого уровня потерь в процессе реализации проекта может быть

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются

Риск представляет собой событие, которое может произойти в условиях неопределенности с

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь категорий: неопределенность—риски—потери

9.2 Функции предпринимательского риска

Основные понятия:
Функция
Предприниматель
Инновация

1. Инновационная – стимулирует поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предприятием.
2.

9.3 Риски при финансировании недвижимости

Основные понятия:
Кредит.
Процентная ставка.
Ликвидность.
Мобилизация фондов.

Рассмотрим основные риски, связанные с финансированием недвижимости.

Кредитный риск.
Риск процентных

Выделяются следующие источники риска инвестиций в недвижимость:

тип недвижимости;
спрос и предложение на

9.4 Анализ и методы оценки риска

Основные понятия:
Анализ.
Определение.
Оценка.
Функции.
Информация.
Затраты.
Идентификация.
Бюджет.
Экономическое обоснование.
Опросный лист.

Первичный

Анализ риска включает следующие функции:

Оценочные функции – при невыполнении возникающие риски

По любому из объектов, на котором исследуются проблемы экономического риска принимается

Критерии, с помощью которых можно дать количественную оценку целесообразности принимаемых решений

Анализ риска можно разделить на два дополняющих друг друга вида:

Качественный
Количественный

Чтобы оценить риск и принять соответствующее решение необходимо собрать исходную информацию

К основным методам получения исходной информации об объектах риска:

Стандартизированный опросный лист.
Анализ

Метод позволяет выявить несколько форм внутреннего риска:

дублирование;
зависимость;
концентрация

Существует три вида карт потоков описывающих:

отдельные технологические процессы внутри предприятия.
совокупность производственных

Оценка риска – это определение количественных или качественны показателей его вероятности

Существуют следующие методы оценки риска:

статистические;
аналитические;
метод экономического анализа;
метод построения моделей случайных процессов;
метод

R=P(Dt-Dr),
P - вероятность наступления неблагоприятных событий;
Dt – планируемое значение результата;
Dr

Последствия большинства неблагоприятных событий не ограничиваются одним видом ущерба, все виды

9.5 Критерии приемлемости риска

Основные понятия:
Критерий
Принцип презумпции соответствия
Индивидуальный риск

Рисунок 3.1 Классифиция риска

Индивидуальный риск для персонала:

Риск больше 10-4 в год на человека

Рисунок 3.2 Разбиение диапазона значений социального риска на три области

Рисунок 3.3 Рекомендации для России по критериям индивидуального риска от систематического

Рисунок 3.4 Дифференциация рекомендуемых нормативных уровней индивидуального риска для функционирующих и

9.6 Основы вероятностного моделирования рыночной ситуации

Основные понятия:
Детерминированный процесс (тренда).
Случайный процесс.
Плотность

Схематическое изображение эволюции экономической ситуации на рынке

Плотность вероятностей

где х — цена на товар;
р`(х) — вероятность;

Связь между вероятностью и плотностью вероятностей

где х — цена на

Распределение плотности вероятностей для нормального закона (1) и вероятности (2) в

Уравнение Колмогорова

где х — цена на товар;
t — время;

Рисунок 3.7 Изменение средней цены на товар с течением времени (тренд)

Уравнение теплопроводности (диффузии)

где τ (тау) и ζ (зета)— вспомогательные переменные,

где ζ, — аналог координаты (цены), τ(t) = D(ζ)+С — аналог

Решение уравнения Колмогорова

Уравнение отображает тот факт, что каждой цене на товар

Зависимость плотности вероятностей от цены на товар в некоторый момент времени

Изменение плотности вероятностей в зависимости от времени и цены на товар

Решение уравнения Колмогорова

Уравнение отображает тот факт, что каждой цене на товар

Формула 3.5

Рисунок 3.10 – Определение риска продавца (точка А характеризует цену приобретения

Принимая во внимание формулы 3.2, 3.6, можно рассчитать вероятность того, что

Формула 3.7, показывающая риск продавца

где С* — сумма закупочной цены на

Рисунок 3.10 – Определение риска продавца (точка А характеризует цену приобретения

По каждой из калькуляционных статей расходов можно написать уравнение 3.3 и

Цена на производимый продукт также рассчитывается с помощью уравнения 3.3, для

Формула условной вероятности для зависимых событий 3.8

где Р(А|В) — вероятность того,

Основания для финансирования инвестиций в недвижимость:

недостаточность собственного капитала инвестора для

Критерии выбора предельной суммы кредита:

– при низких процентных ставках критерием является