Эконометрика

Основные моменты

Преподаватели:
Лекции: Зандер Евгения Викторовна
Семинары: Сырцова Екатерина Александровна
В конце семестра:
У групп

Оценка в семестре для групп менеджмента:

50 % - коллоквиумы (10 в

Оценка в семестре для групп экономической безопасности:

60 % - коллоквиумы (12

Общение

Электронные курсы:
Для групп экономической безопасности – «Эконометрика для ЭБ»
Для групп менеджмента

Литература

Зандер Е. В., Ибрагимов Н. М. Эконометрика: учебное пособие. / Сибирский

Эконометрика

Эконометрика — это наука об измерении количественных и качественных экономических взаимосвязей

Повторение основных понятий теории вероятностей и статистики

Случайная переменная
Математическое ожидание
Дисперсия

Случайная переменная – любая переменная, значение которой не может быть точно

Математическое ожидание

Дисперсия

Генеральная совокупность и выборка

Генеральная совокупность – все существующие объекты
Выборка – часть

Теоретические величины и их оценки

Генеральная совокупность
Теоретические величины
Мат. Ожидание
Дисперсия

Выборка
Оценки
Выборочное среднее
Выборочная дисперсия и

Этапы эконометрического моделирования

Определение проблемы/темы
Сбор данных – составление выборки
Предварительная обработка данных:
Расчет и

Выборки

Принципы построения выборки:
Независимость наблюдений
Случайность
Достаточный объем
Репрезентативность — соответствие характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности в целом. Репрезентативность

Ошибки выборки

Типы данных

пространственные данные (англ. cross-sectional data) — наборы показателей экономических переменных,

Выборки

Тип данных
Единица наблюдения
Объем выборки
Показатели (для каждого наименование и единицы измерения)
Период
Источник данных

Время, потраченное на чтение (в неделю), часов

Самые читающие страны мира

Показатель – время, потраченное на чтение в неделю,

Сопоставимость данных

Список самых кассовых фильмов:
Аватар $2,8 млрд
Титаник $2,2 млрд
Звёздные войны: Пробуждение силы

Чтение книг в России

Чтение книг в России

Доля населения, не читающего книги, %
Временная выборка
Единица наблюдения

Количество зарегистрированных браков в Красноярском крае

Описательные статистики

Среднее
Медиана, квантиль, дециль
Мода
Дисперсия
Стандартное отклонение
Вариация

Среднее значение

Пример № 1 (Про принтеры*)
Руководитель службы качества получил задание: сравнить

Среднее значение

В баре 10 человек, каждый в год получает 35 000

Медиана

В баре 10 человек, каждый в год получает 35 000 $
Средний

Среднее значение, медиана, мода

Медиана – середина вариационного (ранжированного) ряда;
Мода – значение

Пример про принтеры

Среднее количество проблем с качеством на каждый проданный принтер:
Для

Гистограмма распределения

По оси Х – число проблем с качеством на один

Гистограмма распределения

По оси Х – число проблем с качеством на один

Квартили, децили, перцентили

?-квантиль — это некоторое значение, которое не превышает случайная

Пример

Рассчитаны описательные статистики для величины «сумма баллов за семестр» для групп

Стандартное отклонение

250 пассажиров самолета
Средний вес – 70,3 кг
Стандартное отклонение (средний разброс)

Стандартное отклонение

Пример
«У вас берут на анализ кровь, по результату которого некий

Вариация

Что делать в случае, если выборка неоднородна?

Использование относительных показателей вместо абсолютных
Группировка

Вопрос

По словам остроумного Мишеля Матвеева, в этом семействе был один великий

Нормальное распределение

Распределение роста

Нормальное распределение

Среднее, мода и медиана совпадают
Симметрично относительно среднего
Очень большие и очень

Нормальное распределение

68,2 % наблюдений находится в пределах одного стандартного отклонения от

Асимметрия и эксцесс

Для нормального распределения коэффициенты асимметрии и эксцесса равны нулю.
Коэффициент

Описательные статистики. Коэффициенты асимметрии и эксцесса

Среднедушевые доходы, руб.:
Асимметрия 1,92; эксцесс 4,51.
Количество

Гистограмма распределения

Проверка распределения на нормальность

Соотношение среднего, моды и медианы
Коэффициенты асимметрии и эксцесса
Гистограмма

Приведение распределения к нормальному закону

Приведение распределения к нормальному закону

При правосторонней асимметрии наиболее распространенным методом приведения

Результаты выборов

Результаты выборов

Результаты выборов

Результаты выборов

Статистические выводы

Проверка гипотез

Нулевая гипотеза H0
Альтернативная гипотеза H1

Пример 1

Нулевая гипотеза: новый экспериментальный препарат НЕ более эффективен для профилактики

Пример 2

Нулевая гипотеза: лечение заключенных от наркозависимости не снижает вероятности их

Ошибки первого и второго рода

Ошибка первого рода – отклонение верной нулевой

Примеры

Нулевая гипотеза: письмо не спам
Альтернативная гипотеза: письмо – спам
Нулевая гипотеза: пациент

Примеры

Спам-фильтр
Ошибка первого рода: отбраковка письма, которое на самом деле не является

Уровень значимости

Уровень значимости – вероятность отклонения нулевой гипотезы при условии, что

Оценка взаимосвязи

Корреляция

Ковариация

Ковариация является базовой мерой линейной связи между двумя случайными величинами:
Ковариация является

Корреляция

Свойства коэффициента парной корреляции

Коэффициент корреляции показывает направление и тесноту связи

Построение графика рассеивания

Пример

По выборке из 139 стран рассмотрены два показателя:
1. Electric consumption –

Пример

По выборке из 139 стран рассмотрены два показателя:
1. Electric consumption –

Проверка значимости

Чтобы сделать вывод о наличии/отсутствии корреляционной связи, необходимо проверить значимость

Пример

Проверим значимость найденного коэффициента корреляции = 0,67.
n – 2 = 139

Корреляционная матрица

Способ представления парных коэффициентов корреляции;
Матрица, которая состоит из парных коэффициентов

Пример

Electric consumption – потребление электроэнергии, квт/чел, за 2012 год;
Internet users –

Примеры корреляций

Наблюдается тесная прямая корреляционная связь между количеством аистов и количеством

Еще примеры

И еще