Модель Т. Тевеса: модифицикация модели Самуэльсона-Хикса с учетом денежного рынка

Сентябрь 6, 2022

Главная
Экономика
Модель Т. Тевеса: модифицикация модели Самуэльсона-Хикса с учетом денежного рынка

Содержание

2. Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса Кейнсианская динамическая модель, включающая в себя только рынок благ, на котором представлены
3. Впоследствии модель мультипликатора-акселератора была дополнена Т. Тевесом, который проводил анализ колебаний с учетом ситуации на денежном
4. Динамическая функция спроса на деньги (Lt) в модели Тевеса имеет вид: Lt = Ly∙Yt-1 + Li∙imax
5. Решая уравнение относительно it, получаем формулу для вычисления процентной ставки в текущем и предшествующем периодах: Без
6. Тогда, обозначив A*t – максимальный автономный спрос, уравнение , задающее величину национального дохода в текущем периоде,
8. Скачать презентацию

Слайд 2

Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса
Кейнсианская динамическая модель, включающая в себя только рынок

благ, на котором представлены два экономических субъекта: домохозяйства и фирмы. Допускается, что уровень цен и ставка процента постоянны.

Слайд 3

Впоследствии модель мультипликатора-акселератора была дополнена Т. Тевесом, который проводил анализ колебаний с учетом

ситуации на денежном рынке

Т. Тевес дополнил модель Самуэльсона – Хикса рынком денег, который взаимодействует с рынком благ через ставку процента. Динамическая функция совокупного спроса усложняется за счет введения в нее зависимости от ставки процента. При этом равновесная ставка процента определяется на основе построения динамической функции спроса на деньги, где транскционный спрос на деньги зависит от дохода предшествующего периода, а спекулятивный – от текущей ставки процента.

Слайд 4

Динамическая функция спроса на деньги (Lt) в модели Тевеса имеет вид:
Lt = Ly∙Yt-1 + Li∙imax – Li∙it. (2.7)
В

текущем периоде спрос на деньги для сделок (Ly) зависит от дохода предшествующего периода, а спрос на деньги для активов (Li) – от текущей ставки процента (imax – it), что вытекает из предназначения каждой из частей кассовых остатков. Предложение денег задано экзогенно и равно M. При заданном уровне цен P = 1 на рынке денег установится динамическое равновесие, если
М = Ly∙Yt-1 + Li∙(imax – it). (2.8)

Слайд 5

Решая уравнение относительно it, получаем формулу для вычисления процентной ставки в текущем

и предшествующем периодах:
Без особых обоснований в модели предполагается, что инвестиции состоят из автономных инвестиций, линейно убывающих при росте процентной ставки в предшествующем периоде и индуцированных инвестиций, ведущих себя также, как в модели Самуэльсона – Хикса:
It = Ii∙(imax – it-1) + α∙(Yt-1 – Yt-2). (2.10)

Слайд 6

Тогда, обозначив A*t – максимальный автономный спрос, уравнение , задающее величину национального

дохода в текущем периоде, можно записать так:
Yt = b∙Yt-1 + α∙(Yt-1 – Yt-2) – Ii∙it-1 + A*t , причем A*t = Са + Ii∙imax ,
что после подстановки выражения для процентной ставки в периоде t-1 из уравнения превращается в уравнение Тевеса:
Yt = (b + α)∙Yt-1 – (α + λ)∙Yt-2 + Bt ,
Уравнение определяет динамику национального дохода после приращения автономных расходов при взаимодействии рынка благ с рынком денег.