Развитие кризиса ликвидности в банке

его возникновения»

Должны отражаться все необходимые аспекты работы банка в случае возникновения кризиса в его деятельности

появление потенциальных проблем

Механизм по своевременному выявлению потенциальных проблем в деятельности банка
Работа службы внутреннего контроля
Регулярный детальный анализ в деятельности

Критерии, показывающие окончание работ по антикризисному управлению

Изменения структуры банка и функций подразделений, в наибольшей мере отвечающих потребностям антикризисного управления, а также порядок перехода к новой структуре и функциям в процессе организации антикризисного управления

Достижение необходимого уровня оперативности работы, качества испольнительной дисциплины и адекватности информации сложившемуся уровню потребности в ней

либо создания специализированного подразделения по антикризисному управлению в банке, либо возложению на постоянной основе функций по антикризисному управлению на сотрудников банка, занимающихся и другими вопросами.
В обоих случаях текущее руководство следует возложить на одного из заместителей председателя банка с общим подчинением совету директоров и регулярным контролем с их стороны за качеством проводимой работы

Своевременность подготовки механизмов, позволяющих банку реализовать заложенные в плане мероприятия

Критерии, на основе которых определяется потребность в пересмотре и корректировке составленных ранее планов

кризиса

в банке лимитов работы его подразделений с клиентами и контроль за проведением наиболее крупных операций

Скоординированная деятельность многих подразделений – аналитического, рассчитывающего лимиты, проводящего операции МБК, казначейства, подразделения кредитно - депозитных операций

введении антикризисного управления

Определение проблем, возникших в деятельности банка

Разработка и принятие решений по аку

Организация выполнения приняты решений по аку

Контроль за выполнением решений

Оценка возможности окончания работы по выходу из кризиса

Завершение процедур антикризисного управления

Анализ эффективности и корректировка решений по аку

Процесс антикризисного управления

проблем, возникших в деятельности банка

Второй этап
Разработка и принятие решений по аку

Третий этап
Организация выполнения принятых решений по аку

Пятый этап
Анализ эффективности и корректировка решений по аку

Четвертый этап
Контроль за выполнением решений

Комплексная диагностика деятельности банка с целью выявления основных проблем с их последующей детальной оценкой

Определение целей и задач аку, на основе проведенного анализа проблем банка

Определение комплекса мероприятий аку

Реорганизация информационных потоков в банке

Реорганизация структуры банка

Корректировка функций подразделений в банке

Реализация разработанного комплекса мер по выходу из кризиса

1

2

3

4

5

6

Текущий мониторинг: изменений фин. состояния, состояния фин. рынков, фин. состояния клиентов

Контроль за эффективностью и последовательностью

Оценка эффективности оргструктуры и функций подразделений

Оценка эффективности информационных потоков

Корректировка мероприятий не обеспечивающих выполнение задач

Корректировка оргструктур и функций по аку, не обеспечивающих выполнение задач

Корректировка информационных потоков, не обеспечивающих выполнение задач

ликвидностью

ПЛАТЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Обязательные платежи

Исходящие платежи
(от банка клиентам)

Входящие платежи
(от клиентов банка)

Платежи, по которым дата их проведения может быть изменена банком

Прогнозируемые платежи

Непрогнозируемые платежи

и адекватная оценка изменчивости уровня ликвидности рынка

Неопределенность позиции банка по проводимым платежам в каждый момент времени

Минимизация издержек от управления ликвидностью

Адекватность организационной структуры банка задачам и функциям по управлению его ликвидности

Рис. Основные проблемы процесса управления ликвидностью

которые могут быть проданы и есть ли на рынке возможность приобрести средства по любой цене

Возникающие при покупке или продаже инструментов ликвидности по цене, отличающиеся от среднерыночной или балансовой

платежа
Валютный риск,
Технологические риски,
риск невозврата выданных средств,
Риск отзыва существенной части пассива,
Риск отзыва крупных депозитов,

финансовом рынке

ставкам выше среднерыночных,
Риск размещения крупных излишков ликвидности по ставкам ниже среднерыночных,
Риск наложения штрафных санкций,
Риск изменения рыночных котировок на средство платежа в случае фиксации в договоре с клиентом его курса

обстоятельств,
Передача риска другим,
«распыление» риска,
Повышение качества управления рисками,
Введение ограничений на проведение рисковых операций

активов (управление активами)
Использование заемных средств (управление пассивами)
Использование активов и пассивов (сбалансированное управление ликвидностью)

и недостатки метода

КРИЗИСА

I. Постановка целей и задач

Постановка целей и задач по стратегическому управлению ликвидностью банка

и выбор альтернативных вариантов на основе сценариев, ситуаций, факторов

Деятельность в условиях кризиса в банке
3. Деятельность банка в условиях общего кризиса рынка

и альтернативным вариантам

Расчет покупной и накопленной ликвидности банка

Построение матрицы ликвидности

срочной ликвидной позиции по отдельным временным интервалам

ЦБ

Платежи клиентов (ПК) в пользу банка

Платежи банка (ПБ) в пользу клиентов

Погрешность по рассчитанным платежам

ПК по пассивным операциям

ПК по активным операциям

ПБ по пассивным операциям

Отрицательная погрешность по ПК

ПБ по активным операциям

+

=

-

-

=

Остаток средств в кассе и на счетах в ЦБ

Положительная погрешность по ПБ

+

-

-

-

-

+

банка в ликвидности по базовому и альтернативны вариантам

Сглаживание дисбаланса активно-пассивных операций по срокам

Расширение источников покупной ликвидности

Управление рисками ликвидности

Составление планов антикризисного управления ликвидностью

Оптимизация уровня накопленной ликвидности

Оптимизация организационной службы, реализующей функции по управлению ликвидностью

ее сбалансированности.

Определение на основе матрицы ликвидности ЛПБ с наибольшей величиной дефицита или излишка ликвидности.
Анализ ЛПБ с наибольшим дефицитом ликвидности на предмет возможности его погашения за счет управления продолжительностью сделок по заключенным с клиентами договорам, покупной и накопленной ликвидностью и определения величины чистого недостатка ликвидности (то есть дефицита, который невозможно устранить за счет имеющихся на тот период инструментов ликвидности).

на предыдущих временных интервалах, увеличения емкости накопленной покупной ликвидности с учетом минимизации финансовых издержек.
Определение альтернативных направлений вложения средств при образовании излишка ликвидности.
На основе проведенного анализа Матрицы по базовым и альтернативным вариантам составляется рекомендуемый план привлечения и размещения средств по срокам и суммам.
Также на основе анализа базового и альтернативных вариантов определяется потребность банка в наколенной ликвидности в разбивке по срокам и намечается план работы по расширению покупной ликвидности (установления корреспондентских отношений с другими банками, открытия кредитных линий на банк и т.д.)

появления у банка наибольшего из представленного в Матрице дефицита ликвидности.
Оценка достаточности наколенной и покупной ликвидности для таких ситуаций.
В случае существенного, «неперекрываемого» имеющимися и планируемыми средствами, дефицита ликвидности следует определить планы мероприятий по антикризисному управлению ликвидностью.

кризиса

управления ликвидностью в служит Положение «О политике по управлению и оценке ликвидностью» Положение разработано на основе законодательства РФ, Устава, Письма ЦБ №139-Т «Рекомендации по анализу ликвидности кредитных организаций». Целью данного положения является организация эффективного управления и контроля за ликвидностью и оценка влияния ликвидности на финансовое состояние банка, в конфликте между ликвидностью и прибыльностью банка выигрывает ликвидность.