Содержание
- 2. Зміст 1. Природа автокореляції. Основні поняття та означення. 2. Тестування автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона. 3. Приклад тестування
- 3. 1. Природа автокореляції та її наслідки Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель або в матричному вигляді Y
- 4. Відсутність залежності між залишками і буде гарантувати відсутність зв'язку і між випадковими величинами тобто між сусідніми
- 5. У випадку, коли залежність, а значить і кореляція між сусідніми відхиленнями, буде існувати. Ця кореляція називається
- 6. Головними причинами автокореляції можуть бути: помилка специфікації, інерційність в зміні економічних показників, ефект павутиння. Помилки специфікації.
- 7. 2. Інерційність. Багатьом економічним показникам, наприклад, інфляції, безробіттю, валовому продукту ВВП і т. ін., притаманна певна
- 8. 3. Статистична обробка інформації. При обробці статистичної інформації за певний період часу використовують усереднені дані, одержані
- 9. НАСЛІДКИ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ 1. Оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними, тобто вибіркові дисперсії вектора оцінок
- 10. Висновки. За наявності автокореляції поширеним методом оцінювання невідомих параметрів є узагальнений метод найменших квадратів. Отримані за
- 11. 2. Тестування наявності автокореляції Графічний метод Наявність зв’язку Відсутність зв’язку
- 12. Тестування наявності автокореляції, як правило, здійснюється за d-тестом Дарбіна — Уотсона. Інші тести: критерій фон Неймана,
- 13. Критерій Дарбіна — Уотсона Крок 1. Розраховується значення d - статистики за формулою Зауваження. Доведено, що
- 14. Крок 2. Задаємо рівень значущості α. За таблицею Дарбіна — Уотсона при заданому рівні значущості α,
- 15. Якщо маємо від'ємну автокореляцію. Якщо автокореляція відсутня
- 16. Графічне зображення Зони автокореляційного зв’язку за критерієм Дарбіна-Утсона
- 17. Критерій фон Неймана Розраховується Звідси Отже, при
- 18. Фактичне значення критерію фон Неймана порівнюється з табличним при вибраному рівні значущості α і заданій кількості
- 19. Приклад оцінювання параметрів моделі з автокорельованими залишками На основі двох взаємопов'язаних часових рядів про роздрібний товарообіг
- 21. товарообіг дохід y = 2,3136+0,8683*x
- 22. Задаємо α=0,05 і при n=10 і m=1 знайдемо за таблицею d-статистику Дарбіна — Уотсона критичні значення
- 23. Параметризація моделі з автокорельованими залишками Параметри моделі з автокорельованими залишками можна оцінити на основі чотирьох методів:
- 24. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) Оператор оцінювання УМНК можна записати так: де Ω-1-матриця, обернена до
- 27. Скачать презентацию