Содержание
- 2. Реальный деловой цикл Эта теория возникла в 1980-е на пепелище традиционного кейнсианства Основная мысль: зачем создавать
- 3. Много имен теории РБЦ Real Business Cycle theory (RBC) Неоклассическая теория роста Стохастическая динамическая модель общего
- 4. Сектор производства ВВП определяется функцией производства: Y = F(K,L,A), где K = const – капитал, задан
- 5. Рынок труда Все стандартно Спрос на труд из максимизации прибыли W/P = FL(K,L,A) ≡ MPL Зарплата
- 6. Объем производства Рынок труда полностью определяет производство У нас три уравнения, три эндогенные переменные: Y, L,
- 7. Использование ВВП Но есть еще интересные переменные: C, I, r Надо понять, как выпуск делится на
- 8. Правило Кейнса-Рамсея Как определяется потребление? Вспомним правило Кейнса-Рамсея: Это правило задает относительное потребление в два периода,
- 9. Закрываем модель Итак, мы добавили еще четыре переменные (I, С, S, r) и четыре уравнения: S
- 10. Качественный анализ Вроде, модель выглядит внешне разумно Но можем ли мы ей объяснить цикл? То есть,
- 11. Шок производительности Как реагирует экономика на положительный шок производительности A? Повышаются MPL, MPK Значит, увеличивается спрос
- 12. Эффект на сбережения Как меняется желание сберегать? Это зависит от продолжительности шока Если шок перманентный, то
- 13. Эффект на графике W/P L LS LD r I,S I S
- 14. Суммарные наблюдения Выпуск увеличивается Рабочая сила увеличивается (проциклична) Зарплата увеличивается (проциклична) Инвестиции увеличиваются сильно (процикличны) Потребление
- 15. Шок госрасходов (спроса) Никакого эффекта на предельный продукт и производительность Значит, спрос на труд и заемные
- 16. Эффект на сбережения Если люди меньше потребляют, то частные сбережения увеличиваются Однако государственные сбережения падают (ведь
- 17. Эффект на графике W/P L LS LD r I,S I S
- 18. Суммарные наблюдения Выпуск увеличивается из-за L Рабочая сила увеличивается (проциклична) Зарплата падает (противоциклична) - плохо Инвестиции
- 19. Качественные выводы Если модель общего равновесия может объяснить цикл, шоки должны быть со стороны предложения, а
- 20. РБЦ и Модель Рамсея Мы сейчас посмотрели на фактически статическую модель Небрежно анализируя инвестиции и динамику
- 21. Перманентный шок А: С K С = const K = const Сначала резкое увеличение I и
- 22. Количественные оценки Кидланд и Прескотт не остановились на качественном анализе модели Нобелевскую премию за такое не
- 23. Калибровка Значения каких параметров нам нужны? Функция производства, например, Кобб-Дуглас: Y = AKαL1-α Параметр α отражает
- 24. Другие параметры Предложение труда – берем из микроисследований Обычно считается, что эластичность мала То же самое
- 25. Симуляции модели Тогда у нас есть модель с параметрами, есть шок, мы можем получить точный размер
- 27. Скачать презентацию