Побудова економетричної моделі з автокореольо-ваними залишками

План

7.1. Природа і наслідки автокореляції.
7.2. Методи визначення автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона.

7.1. Природа і наслідки автокореляції

(7.1)

(7.2)

(7.3)

(7.4)

(7.5)

(7.6)

Авторегресійна модель першого порядку

(7.7)

7.2. Критерій Дарбіна-Уотсона

Крок 1. Розраховується значення d-статистики

(7.8)

Крок 2. Задаємо рівень значущості α. За таблицею Дарбіна-Уотсона при заданому

7.2. Критерій фон Неймана

(7.9)

7.3 Коефіцієнти автокореляції та їх застосування

Нециклічний коефіцієнт автокореляції

(7.10)

(7.11)

(7.12)

Коефіцієнт циклічної автокореляції

(7.13)

(7.14)

(7.15)

7.4 Моделі з автокорельованими залишками

1) Ейткена (УМНК);
2) перетворення вихідної інформації;
3) Кочрена-Оркатта;
4)

(7.15)

(7.16)

7.5 Метод оцінювання параметрів Ейткена

(7.17)

(7.18)

(7.19)

(7.20)

(7.21)