Практика-7 ARMA-модели. Лаговые модели. Эндогенность и IV-регрессия

Сентябрь 10, 2022

Главная
Экономика
Практика-7 ARMA-модели. Лаговые модели. Эндогенность и IV-регрессия

Содержание

2. Пример 1: курс доллара (3.04 – 16.05) Модель авторегрессии AR(1) 2
3. Пример 1: курс доллара (3.04 – 16.05) Модель авторегрессии AR(1) Строим линейный тренд и прогноз по
4. Пример 2: долгосрочное воздействие рекламы: лаговые модели Строим зависимость 4 Дисконтирующий множитель: – скорость забывания. Первоначальное
5. Пример 3: оценивание спроса через IV-регрессию 5 Помесячные данные о цене (p) и продажах (q) пирожных
6. Пример 3: оценивание спроса через IV-регрессию 6
8. Скачать презентацию

Слайд 2

Пример 1: курс доллара (3.04 – 16.05)
Модель авторегрессии AR(1)
2

Слайд 3

Пример 1: курс доллара (3.04 – 16.05)
Модель авторегрессии AR(1)
Строим линейный тренд

и прогноз по нему.

Переходим к ряду остатков и их первому лагу,
Строим модель AR(1) , новый прогноз и δt,

Аналогично с зависимостью от санкций

3

Слайд 4

Пример 2: долгосрочное
воздействие рекламы: лаговые модели
Строим зависимость
4
Дисконтирующий множитель: – скорость забывания.
Первоначальное

воздействие рекламы:
Базовые продажи без рекламы:
Модель от рекламы и ее лагов прогнозирует R2 = 43,7% вариации.

Дальше строим модель зависимости остатков от остальных факторов:

Слайд 5

Пример 3: оценивание спроса
через IV-регрессию
5
Помесячные данные о цене (p) и

продажах (q) пирожных за 2,5 года, а также информация о том, что за этот период трижды менялся налог (T = 0 → 10 → 6).
Налог – инструмент (связан с ценой, не влияет на спрос).

Слайд 6

Пример 3: оценивание спроса
через IV-регрессию
6