Открытая позиция

Август 12, 2022

Главная
Финансы
Открытая позиция

Содержание

2. Банк России регулирует размеры и порядок учета открытой позиции кредитных организаций (банковских групп) по валютному, процентному
3. Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым
4. Валютная позиция банка это соотношение собственных требований и обязательств банка по какой-либо валюте. Закрытая позиция –
5. Открытая валютная позиция банка может быть длинной или короткой. Long position, или длинная валютная позиция означает,
6. Открытая валютная позиция банка – это фактор риска, возможность убытка. Под валютным риском понимается определенные потери
7. Изменение валютной позиции банка на изменение валютной позиции может повлиять ряд факторов: доход в иностранной валюте
8. Открытая валютная позиция банка Каждая валютная позиция рассчитывается только по одной иностранной валюте. Для расчета валютной
9. Открытая валютная позиция банка В случае прогнозирования роста валютного курса открывается длинная валютная позиция. Она закрывается
10. Валютная позиция банка Банки следят за сменой валютных позиции по каждой валюте, оценивают содержащийся в них
11. Валютная позиция банка Инструкция Банка России от 15.07.2005 №124-И (ред. от 28.04.2012) "Об установлении размеров (лимитов)
12. Валютная позиция банка На конец каждого операционного дня совокупная величина открытых (длинных или коротких) позиций по
13. Валютная позиция банка Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных
14. ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ GAP-анализ является одним из распространенных способов измерения процентного риска. Гэп (разрыв) -
15. ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ Гэп может быть рассчитан как в абсолютном, так и в относительном выражении.
16. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЭП активы, чувствительные к изменению процентных ставок (длинная позиция), превышают обязательства, чувствительные к изменению процентных
17. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГЭП (активы, чувствительные к изменению процентных ставок, меньше обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок) означает,
19. Скачать презентацию

Слайд 2

Банк России регулирует размеры и порядок учета открытой позиции кредитных организаций

(банковских групп) по валютному, процентному и иным финансовым рискам (из ст. 68 Закона о Центральном Банке)

Слайд 3

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют

и/или драгоценных металлов по открытым банком позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам банка.

Слайд 4

Валютная позиция банка
это соотношение собственных требований и обязательств банка по какой-либо валюте.
Закрытая

позиция – равенство требований и обязательства банка по конкретной иностранной валюте (А=П).
Открытая позиция – неравенство требований и обязательства банка по конкретной иностранной валюте (А=П).

Слайд 5

Открытая валютная позиция банка
может быть длинной или короткой.
Long position, или длинная

валютная позиция означает, что требования превышают обязательства по данной валюте (количество валюты купленной превышает количество проданной). Обозначается знаком +
Short position, или короткая валютная позиция подразумевает большее количество проданной валюты и меньшее купленной (обязательства больше требований). Обозначается знаком -

Слайд 6

Открытая валютная позиция банка
– это фактор риска, возможность убытка.
Под валютным

риском понимается определенные потери валюты, которые могут возникнуть из-за изменения курса валют.
Банком России устанавливаются определенные лимиты на открытые валютные позиции.

Слайд 7

Изменение валютной позиции банка
на изменение валютной позиции может повлиять ряд факторов:
доход

в иностранной валюте
операционные и иные расходы на приобретение средств в иностранной валюте
конверсионные операции
форвардные и фьючерсные сделки, по которым существуют требования и обязательства в валюте другого государства.

Слайд 8

Открытая валютная позиция банка
Каждая валютная позиция рассчитывается только по одной иностранной

валюте. Для расчета валютной позиции банк переводит ее в рубли по установленному Банком России курсу.
Короткая позиция закрывается путем покупки ранее проданной валюты, следовательно, она связана с риском повышения курса валюты.
Закрытие позиции при снижении курса, напротив, приведет к получению курсовой прибыли.
Соответственно короткую позицию следует открывать, если ожидается понижение курса валюты.

Слайд 9

Открытая валютная позиция банка
В случае прогнозирования роста валютного курса открывается длинная

валютная позиция.
Она закрывается путем продажи ранее купленной валюты.
Поэтому при длинной позиции возникает риск убытка от понижения курса, в то время как при повышении курса банк получит прибыль.

Слайд 10

Валютная позиция банка
Банки следят за сменой валютных позиции по каждой валюте,

оценивают содержащийся в них валютный риск путем определения возможного результата в случае немедленного закрытия всех открытых позиций по текущим валютным курсам.
Для того чтобы определить возможный результат закрытия позиций, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в какую-либо одну валюту (чаще всего в национальную или доллары) по текущим рыночным курсам.

Слайд 11

Валютная позиция банка
Инструкция Банка России от 15.07.2005 №124-И (ред. от 28.04.2012)
"Об

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
устанавливает лимиты открытых валютных позиций для коммерческих банков.

Слайд 12

Валютная позиция банка
На конец каждого операционного дня совокупная величина открытых (длинных

или коротких) позиций по каждой отдельной валюте не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) банка.
Превышения установленных лимитов открытых валютных позиций должны до конца текущего операционного дня быть ликвидированы путем проведения балансирующих сделок.

Слайд 13

Валютная позиция банка
Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных

иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) кредитной организации.
Валютная позиция может быть открыта банком с момента получения им лицензии от Банка России. В случае ее отзыва банк теряет право на открытие валютных позиций.

Слайд 14

ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ
GAP-анализ является одним из распространенных способов измерения процентного

риска.
Гэп (разрыв) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, определенных для каждого временного интервала.

Слайд 15

ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУ
Гэп может быть рассчитан как в абсолютном, так

и в относительном выражении.
Гэп в относительном выражении определяется как отношение суммы активов, рассчитанной в каждом временном интервале нарастающим итогом, к сумме обязательств, также рассчитанной в каждом временном интервале нарастающим итогом.
Величина гэпа (может быть как положительной, так и отрицательной) позволяет провести анализ возможного изменения чистого процентного дохода кредитной организации в результате колебаний процентных ставок.
Чем больше величина гэпа, тем в большей степени кредитная организация подвержена риску потерь от изменения процентных ставок.

Слайд 16

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЭП
активы, чувствительные к изменению процентных ставок (длинная позиция), превышают обязательства,

чувствительные к изменению процентных ставок (короткая позиция) означает, что чистый процентный доход будет увеличиваться при повышении процентных ставок и уменьшаться при снижении процентных ставок.

Слайд 17

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГЭП
(активы, чувствительные к изменению процентных ставок, меньше обязательств, чувствительных к

изменению процентных ставок)
означает, что чистый процентный доход будет увеличиваться при падении процентных ставок и уменьшаться при росте процентных ставок.

Открытая позиция

Содержание

Банк России регулирует размеры и порядок учета открытой позиции кредитных организаций

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют

Валютная позиция банкаэто соотношение собственных требований и обязательств банка по какой-либо валюте.Закрытая

Открытая валютная позиция банкаможет быть длинной или короткой.Long position, или длинная

Открытая валютная позиция банка– это фактор риска, возможность убытка. Под валютным

Изменение валютной позиции банка на изменение валютной позиции может повлиять ряд факторов:доход

Открытая валютная позиция банкаКаждая валютная позиция рассчитывается только по одной иностранной

Открытая валютная позиция банкаВ случае прогнозирования роста валютного курса открывается длинная

Валютная позиция банкаБанки следят за сменой валютных позиции по каждой валюте,

Валютная позиция банкаИнструкция Банка России от 15.07.2005 №124-И (ред. от 28.04.2012)"Об

Валютная позиция банкаНа конец каждого операционного дня совокупная величина открытых (длинных

Валютная позиция банкаСумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных

ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУGAP-анализ является одним из распространенных способов измерения процентного

ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЦЕНТНОМУ РИСКУГэп может быть рассчитан как в абсолютном, так

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЭПактивы, чувствительные к изменению процентных ставок (длинная позиция), превышают обязательства,

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГЭП(активы, чувствительные к изменению процентных ставок, меньше обязательств, чувствительных к

Похожие презентации