Содержание
- 2. Риск и доходность в финансовом менеджменте рассматриваются как две взаимосвязанные категории. Они могут быть ассоциированы как
- 3. В приложении к финансовым активам используют следующую интерпретацию риска и его меры: рисковость актива характеризуется степенью
- 4. Доход, обеспечиваемый каким-либо активом, состоит из двух компонентов полученных дивидендов дохода от изменения стоимости актива
- 5. Доход, исчисленный в процентах к первоначальной стоимости актива, называется доходностью данного актива, или нормой прибыли. Доход
- 6. Размахом вариации называется разность между максимальным и минимальным значениями признака ряда х1, х2, х3, ... ,
- 7. Var = σ2 = ∑ (xj – x)2 1 n σ = √Var CV = σ
- 8. Принимая решение о целесообразности инвестирования денежных средств в финансовые активы, инвестор должен прежде всего оценить риск,
- 9. kp = ∑ kj dj , При оценке портфеля и целесообразности операций с входящими в него
- 10. Теория инвестиционного портфеля Уильяма Шарпа и Гарри Марковица: 1. Успех инвестиций в основном зависит от правильного
- 11. Этапы формирования инвестиционного портфеля: 1) формулирование целей его создания и определение их приоритетности в частности; 2)
- 12. Общий риск инвестиционного портфеля Диверсифицируемый (несистематический) Недиверсифицируемый (систематический, рыночный) Риск, который может быть элиминирован за счет
- 13. Зависимость степени риска от диверсификации портфеля
- 14. Модель оценки доходности финансовых активов CAMP (Capital Asset Pricing Model) Модель САРМ увязывает систематический риск и
- 15. Логика представления модели САРМ y = krf + (km – krf)∙x
- 16. Модель САРМ ke = krf + β∙(km – krf), где ke – ожидаемая доходность акций данной
- 17. В процессе управления инвестиционным портфелем менеджер постоянно сталкивается с задачей отбора новых инструментов и анализа возможности
- 19. Скачать презентацию