Содержание
- 2. Найдем математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Например, пусть случайная величина Х задана рядом распределения:
- 3. Для вычисления дисперсии часто используют другую формулу:
- 4. Доказательство: Используем свойства математического ожидания:
- 5. СВОЙСТВА ДИСПЕРСИИ Дисперсия от постоянной величины равна нулю: D[C]=0, C=const 1
- 6. Доказательство: Используем второе выражение для дисперсии. Так как M[C]=C, M[C2]=C2 то D[C]=M[C2]-(M[C])2=C2-C2=0
- 7. Дисперсия суммы случайной величины Х и постоянной величины С равна дисперсии величины Х : D[X+С]=D[X] 2
- 8. Доказательство: По свойству математического ожидания: М[X+С]=M[X]+С Поэтому на основании определения дисперсии:
- 9. Постоянная величина выносится за знак дисперсии в квадрате: D[k X]=k2 D[X] 3
- 10. Доказательство: По свойству математического ожидания: Используем определение дисперсии:
- 11. 4 Дисперсия всегда неотрицательна:
- 12. 5 Дисперсия суммы двух случайных величин находится по формуле:
- 13. Величина KXY называется корреляционным моментом случайных величин X и Y:
- 14. Математическое ожидание суммы равно сумме математических ожиданий: Распишем дисперсию суммы случайных величин по определению дисперсии: Доказательство:
- 15. Перегруппируем слагаемые: Снова используем свойства математического ожидания: Под знаком математического ожидания раскрываем квадрат суммы:
- 17. Скачать презентацию