Содержание
- 2. Тема 7. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие об
- 3. 1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие об обобщенном методе наименьших квадратов. Предпосылки классической линейной модели
- 4. Т.е., в отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных могут быть произвольными.
- 5. Теорема Айткена. В классе линейных несмещенных оценок вектора для обобщенной регрессионной модели оценка имеет наименьшую ковариационную
- 6. Оценка является точкой минимума по b остаточной суммы квадратов: Можно показать, что S = , тогда
- 7. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Равенство дисперсий возмущений (ошибок) регрессии (гомоскедастичность) является
- 8. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Графические примеры гетероскедастичности:
- 9. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Гомоскедастичность остатков (слева) и гетероскедастичность остатков (справа):
- 10. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Тест ранговой корреляции Спирмена: 1.1 Ранжировать наблюдения
- 11. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. 2. Тест Голдфелда-Квандта: 2.1 Тест применяется в
- 12. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (1)
- 13. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (2)
- 14. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. Устранение гетероскедастичности: взвешенный метод наименьших квадратов (3)
- 15. 2. Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. На практике для применения взвешенного МНК значения
- 16. 3. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Регрессионные модели называются моделями с наличием автокорреляции
- 17. 3. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Графически положительная автокорреляция выражается в чередовании зон,
- 18. 3. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Графически отрицательная автокорреляция выражается в том, что
- 19. 4. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. 1) Простой и достаточно надежный критерий определения автокорреляции остатков
- 20. 4. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции.
- 21. 4. Статистика Дарбина-Уотсона. Тесты на наличие автокорреляции. 2) Тест серий (Бреуша-Годфри): если имеется корреляция между соседними
- 22. 5. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка.
- 23. 5. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка.
- 24. 5. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка. Идентификация временного ряда - построение для
- 25. 5. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка. Оценка параметров модели с остатками, образующими
- 26. 5. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда. Авторегрессионная модель первого порядка. Оценка параметров модели с остатками, образующими
- 28. Скачать презентацию