Риск и мировой финансовый рынок

Сентябрь 3, 2022

Главная
Алгебра
Риск и мировой финансовый рынок

Содержание

2. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО План лекции Риск в ретроспективе экономической теории Современная классификация рисков Виды
3. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Риск в ретроспективе экономической теории Риск: история и теория до начала
4. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Риск в ретроспективе экономической теории
5. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Риск в ретроспективе экономической теории
6. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines for Derivatives”, 1994
7. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines for Derivatives”, 1994
8. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Виды валютных рисков операционный – возможность изменения ценности предстоящих платежей и
9. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Методы оценки рисков Статистические показатели изменчивости: дисперсия СУММА (Xi – m)2
10. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Методы оценки рисков среднеквадратическое отклонение b = D1/2 коэффициент вариации r
11. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Валютный риск (данные 1981 г.)
12. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Методы оценки рисков Методика VAR (стоимость под риском). Value at risk
13. Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО Методы оценки рисков Стрессовое тестирование – оценка возможных потерь в случае
15. Скачать презентацию

Слайд 2

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
План лекции
Риск в ретроспективе экономической теории
Современная классификация

рисков
Виды валютных рисков
Методы оценки рисков

Слайд 3

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории
Риск: история и

теория до начала ХХ века:
страхование
Ф. Найт – разграничение понятий
Риск - вероятностное знание о состояниях мира
Неопределенность – незнание, отсутствие информации о состояниях мира

Слайд 4

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории

Слайд 5

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории

Слайд 6

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

for Derivatives”, 1994

Слайд 7

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

for Derivatives”, 1994

Слайд 8

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Виды валютных рисков
операционный – возможность изменения ценности

предстоящих платежей и поступлений в иностранной валюте;
трансляционный – возможность изменения стоимости активов и пассивов зарубежных подразделений при составлении консолидированного баланса;
экономический – возможность воздействия валютного курса на экономическое положение хозяйствующего субъекта

Слайд 9

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Статистические показатели изменчивости:
дисперсия
СУММА

(Xi – m)2
D = --------------------------------
n – 1

Слайд 10

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
среднеквадратическое отклонение
b = D1/2
коэффициент вариации
r

= b/m
Для любых распределений вероятностей:
P (m+/-3b) > 8/9
Это открывает возможность для оценки рисков в вероятностном смысле.

Слайд 11

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Валютный риск (данные 1981 г.)

Слайд 12

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Методика VAR (стоимость под риском).
Value

at risk - это такая величина потерь, которую не превысят потери в стоимости в определенный период времени с заданной вероятностью.

Слайд 13

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Стрессовое тестирование – оценка возможных

потерь в случае резких колебаний валютного курса с использованием сценарного подхода на основе «что – если».

Риск и мировой финансовый рынок

Содержание

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОПлан лекцииРиск в ретроспективе экономической теорииСовременная классификация

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОРиск в ретроспективе экономической теорииРиск: история и

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОРиск в ретроспективе экономической теории

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОРиск в ретроспективе экономической теории

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОСовременная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОСовременная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОВиды валютных рисковоперационный – возможность изменения ценности

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОМетоды оценки рисков Статистические показатели изменчивости: дисперсия СУММА

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОМетоды оценки рисковсреднеквадратическое отклонение b = D1/2коэффициент вариации r

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОВалютный риск (данные 1981 г.)

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОМетоды оценки рисковМетодика VAR (стоимость под риском). Value

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭОМетоды оценки рисков Стрессовое тестирование – оценка возможных

Похожие презентации

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
План лекции
Риск в ретроспективе экономической теории
Современная классификация

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории
Риск: история и

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Риск в ретроспективе экономической теории

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Современная классификация рисков BIS “Risk Management Guidelines

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Виды валютных рисков
операционный – возможность изменения ценности

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Статистические показатели изменчивости:
дисперсия
СУММА

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
среднеквадратическое отклонение
b = D1/2
коэффициент вариации
r

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Валютный риск (данные 1981 г.)

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Методика VAR (стоимость под риском).
Value

Шерстнев М.А., ИТЭ и МЭО
Методы оценки рисков
Стрессовое тестирование – оценка возможных