Содержание
- 2. Зміст 1. Історія виникнення ARCH – моделі в економетриці. 2. Загальне поняття моделі. 3. Особливості побудови
- 3. Історія виникнення ARCH – моделі ARCH – модель була розроблена американським економістом Робертом Енґлом у 1932
- 4. Загальне поняття моделі Авторегресивна умовно гетероскедастична модель (англ. Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model, ARCH) – це модель,
- 5. ARCH як модель часового ряду
- 6. Особливості побудови ARCH – моделі
- 8. Еквівалентний запис ARCH(1) - процесу
- 9. Властивості ARCH(1) - процесу
- 19. Оцінювання коефіцієнтів ARCH - моделі При знаходженні коефіцієнтів ARCH - моделі за допомогою методу найменших квадратів
- 20. Метод максимальної правдоподібності (ММП) Метод максимальної правдоподібності - метод оцінювання параметрів розподілу, заснований на максимізації функції
- 21. Оцінка параметрів моделі методом максимальної правдоподібності.
- 24. Ідентифікація ARCH - процесу
- 25. Практичне використання ARCH - моделі в економіці ARCH – моделі використовуються для моделювання нестабільних ситуацій на
- 26. Висновки ARCH – модель є важливою нелінійною моделлю часового ряду, на основі якої можна будувати нові
- 27. Список використаних джерел Greene W.H. Econometric analysis.- N. Y.: Macmillan, 2012. Maddala G.S. Introduction to Econometrics.-
- 29. Скачать презентацию