Эконометрические исследования. Эконометрические модели

Июль 24, 2022

Главная
Экономика
Эконометрические исследования. Эконометрические модели

Содержание

2. Структура дисциплины Лекции –8 час. Семинары- 20 час. ОТЧЕТНОСТЬ Контрольная работа Экзамен
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Литература 1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2015. 2. Бывшев В.А. Эконометрика. —
5. Рекомендуемая литература
6. Используемые программные продукты MS Excel: Gretel R MS Excel: Анализ данных Поиск решений Статистические функции Куфель
7. Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
9. Эконометрика базируется на трех дисциплинах: Экономической теории; Статистике; Теории вероятностей и математической статистике
10. Основные задачи дисциплины 1) изучить принципы спецификации (описания) экономических объектов на языке математических моделей со случайными
11. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем модели временных рядов;
12. Классификация регрессионных моделей Основания классификации число регрессоров тип уравнения регрессии парная множественная линейная нелинейная
13. Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей Исследование зависимости заработной платы (Y) от возраста (X1), уровня
14. Продажа пива в РФ (млн.дкл.)
15. Продажа пива в РФ (млн.дкл.)
16. При эконометрическом моделировании используют три типа данных: Пространственные данные – набор сведений по разным объектам, взятым
17. Типы переменных Эндогенные (зависимые) переменные — переменные определенные в рамках модели Экзогенные (независимые) переменные — переменные
18. Типы переменных в эконометрической модели Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y Она характеризует результат или эффективность функционирования
19. Названия переменных в эконометрических моделях Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются извне, автономно (обозначаются - x).
20. ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы Объем продаж – это результирующая, зависимая переменная
22. Первым этапом построения эконометрической модели является спецификация модели - подробное описание объекта исследования. На данном этапе
23. Принципы спецификации 1. Спецификация получается в результате математической формализации экономических закономерностей 2. Число уравнений равно числу
24. Функциональные и корреляционные типы связей Рассматривая зависимости между признаками, выделяют две категории зависимости: 1) функциональные и
26. Корреляция Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной
27. При изучении взаимосвязи между двумя факторами их, как правило, обозначают X и Y Для измерения силы
28. Оценка значимости коэффициента корреляции при малых объемах выборки выполняется с использованием t - критерия Стьюдента. Вычисленное
29. Вычисление коэффициентов парной корреляции
30. Диаграмма рассеяния (корреляционное поле)
31. Влияние аномальных наблюдений на результаты вычислений
34. Скачать презентацию

Слайд 2

Структура дисциплины
Лекции –8 час.
Семинары- 20 час.
ОТЧЕТНОСТЬ
Контрольная работа
Экзамен

Слайд 3

Объем дисциплины и виды учебной работы

Слайд 4

Литература
1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2015.
2.

Бывшев В.А. Эконометрика. — М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело,2007.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с
5. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 389 с.
6. Эконометрика: учебник /И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадовская и др. — М.: Проспект, 2010. — 288 с.

Слайд 5

Используемые программные продукты
MS Excel:
Gretel
R
MS Excel:
Анализ данных
Поиск решений
Статистические функции
Куфель Т. Эконометрика. Решение

задач с применением пакета программ Gretel . - М. Горячая линия -Телеком, 2007.
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 389 с.

Слайд 7

Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений

и процессов

Слайд 8

Слайд 9

Эконометрика базируется на трех дисциплинах:
Экономической теории;
Статистике;
Теории вероятностей и математической статистике

Слайд 10

Основные задачи дисциплины
1) изучить принципы спецификации (описания) экономических объектов на

языке математических моделей со случайными возмущениями, отражающими воздействие факторов, не включённых в модель;
2) изучить процедуры оценивания эконометрических моделей с гомоскедастичными, гетероскедастичными и автокоррелированными случайными возмущениями;
3) изучить процедуры прогнозирования значений объясняемых переменных эконометрических моделей в различных вероятностных схемах случайных возмущений;
4) изучить наиболее востребованные практикой модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификацию, а также создать основу для разработки новых моделей временных рядов.

Слайд 11

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования

экономических систем
модели временных рядов;
регрессионные модели с одним уравнением;
системы одновременных уравнений.

Слайд 12

Классификация регрессионных моделей
Основания классификации
число регрессоров тип уравнения регрессии
парная множественная линейная

нелинейная

Слайд 13

Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей
Исследование зависимости заработной платы (Y)

от возраста (X1), уровня образования (X2), пола (X3), стажа работы (X4)
Прогноз и планирование выпускаемой продукции по факторам производства (производственная функция Кобба – Дугласа означает, что объем выпуска продукции (Y), является функцией количества капитала ( K ) и количества (L) труда)
Прогноз объемов потребления продукции или услуг определенного вида (кривая Энгеля ,
где Y -удельная величина спроса,
Х - среднедушевой доход).

Слайд 14

Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

Слайд 15

Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

Слайд 16

При эконометрическом моделировании используют три типа данных:
Пространственные данные – набор сведений

по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.
Временные данные – набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды времени.
Панельные данные - представляют собой прослеженные во времени пространственные выборки, которые состоят из наблюдений одних и тех же экономических объектов в последовательные периоды времени. Панельные данные состоят из трех измерений: признаки - объекты – время.

Слайд 17

Типы переменных
Эндогенные (зависимые) переменные — переменные определенные в рамках модели
Экзогенные

(независимые) переменные — переменные определенные вне модели

Слайд 18

Типы переменных в эконометрической модели
Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y
Она характеризует

результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).
Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

Слайд 19

Названия переменных в эконометрических моделях
Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются

извне, автономно (обозначаются - x).
x t - текущая экзогенная переменная
Эндогенные (зависимые) – значения определяются внутри модели или взаимозависимые (обозначаются - y)
y t - текущая эндогенная переменная;
Лаговые – экзогенные xt-1, xt-2 или лаговые эндогенные yt-1, yt-2 переменные за предыдущие моменты времени.
Предопределенные (объясняющие) – текущие и лаговые экзогенные переменные (x t , xt-1, xt-2 ) и лаговые эндогенные (yt-1 , yt-2 ).

Слайд 20

ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы
Объем продаж

– это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. руб.)
В качестве независимых, объясняющих переменных в задаче были выбраны следующие факторы:
время - X1 (мес.),
затраты на рекламу X 2 (тыс. руб.),
цена товара X3 (руб.),
средняя цена товара у конкурентов X4 (руб.),
индекс потребительских расходов X5 (%).

Слайд 21

Слайд 22

Первым этапом построения эконометрической модели является спецификация модели - подробное описание

объекта исследования. На данном этапе определяется список экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта, и устанавливается их взаимосвязь.

Слайд 23

Принципы спецификации
1. Спецификация получается в результате математической формализации экономических закономерностей
2. Число

уравнений равно числу эндогенных переменных
3. Датирование переменных
4. Включение возмущений

Слайд 24

Функциональные и корреляционные типы связей
Рассматривая зависимости между признаками, выделяют две категории

зависимости:
1) функциональные и 2) корреляционные.
Зависимость величины Y от Х называется функциональной, если каждому значению величины Х соответствует единственное значение величины У.
Корреляционная связь - это связь, где воздействие отдельных факторов проявляется только как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении фактических данных.

Слайд 25

Слайд 26

Корреляция
Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными

путем точечной и интервальной оценки парных (частных) коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Кроме того, с помощью корреляционного анализа решаются следующие задачи:
отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании измерения степени связи между ними;
обнаружение ранее неизвестных причинных связей.

Слайд 27

При изучении взаимосвязи между двумя факторами их, как правило, обозначают X

и Y
Для измерения силы связи между двумя переменными используется статистическая характеристика, называемая
коэффициентом корреляции

Слайд 28

Оценка значимости коэффициента корреляции
при малых объемах выборки выполняется с использованием t

- критерия Стьюдента.
Вычисленное по этой формуле значение tнабл сравнивается с критическим значением t-критерия, которое берется из таблицы значений t Стьюдента с учетом заданного уровня значимости и числа степеней свободы (n-2).
Если tнабл > tкр, то полученное значение коэффициента корреляции признается значимым.
При этом фактическое (наблюдаемое) значение этого критерия определяется по формуле:

Слайд 29

Вычисление коэффициентов парной корреляции

Слайд 30

Диаграмма рассеяния (корреляционное поле)

Слайд 31

Влияние аномальных наблюдений на результаты вычислений

Слайд 32

Эконометрические исследования. Эконометрические модели

Содержание

Структура дисциплиныЛекции –8 час. Семинары- 20 час.ОТЧЕТНОСТЬКонтрольная работаЭкзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы

Литература1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2015. 2.

Рекомендуемая литература

Используемые программные продуктыMS Excel:GretelRMS Excel:Анализ данныхПоиск решенийСтатистические функцииКуфель Т. Эконометрика. Решение

Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений

Эконометрика базируется на трех дисциплинах:Экономической теории;Статистике;Теории вероятностей и математической статистике

Основные задачи дисциплины 1) изучить принципы спецификации (описания) экономических объектов на

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования

Классификация регрессионных моделей Основания классификациичисло регрессоров тип уравнения регрессиипарная множественная линейная

Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделейИсследование зависимости заработной платы (Y)

Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

Продажа пива в РФ (млн.дкл.)

При эконометрическом моделировании используют три типа данных:Пространственные данные – набор сведений

Типы переменных Эндогенные (зависимые) переменные — переменные определенные в рамках модели Экзогенные

Типы переменных в эконометрической модели Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная YОна характеризует

Названия переменных в эконометрических моделяхЭкзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются

ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы Объем продаж

Первым этапом построения эконометрической модели является спецификация модели - подробное описание

Принципы спецификации1. Спецификация получается в результате математической формализации экономических закономерностей2. Число

Функциональные и корреляционные типы связейРассматривая зависимости между признаками, выделяют две категории

КорреляцияОсновная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными

При изучении взаимосвязи между двумя факторами их, как правило, обозначают X

Оценка значимости коэффициента корреляциипри малых объемах выборки выполняется с использованием t

Вычисление коэффициентов парной корреляции

Диаграмма рассеяния (корреляционное поле)

Влияние аномальных наблюдений на результаты вычислений

Похожие презентации

Структура дисциплины
Лекции –8 час.
Семинары- 20 час.
ОТЧЕТНОСТЬ
Контрольная работа
Экзамен

Литература
1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2015.
2.

Используемые программные продукты
MS Excel:
Gretel
R
MS Excel:
Анализ данных
Поиск решений
Статистические функции
Куфель Т. Эконометрика. Решение

Эконометрика базируется на трех дисциплинах:
Экономической теории;
Статистике;
Теории вероятностей и математической статистике

Основные задачи дисциплины
1) изучить принципы спецификации (описания) экономических объектов на

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования

Классификация регрессионных моделей
Основания классификации
число регрессоров тип уравнения регрессии
парная множественная линейная

Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей
Исследование зависимости заработной платы (Y)

При эконометрическом моделировании используют три типа данных:
Пространственные данные – набор сведений

Типы переменных
Эндогенные (зависимые) переменные — переменные определенные в рамках модели
Экзогенные

Типы переменных в эконометрической модели
Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y
Она характеризует

Названия переменных в эконометрических моделях
Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются

ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы
Объем продаж

Принципы спецификации
1. Спецификация получается в результате математической формализации экономических закономерностей
2. Число

Функциональные и корреляционные типы связей
Рассматривая зависимости между признаками, выделяют две категории

Корреляция
Основная задача корреляционного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными

Оценка значимости коэффициента корреляции
при малых объемах выборки выполняется с использованием t