Эконометрика

Сентябрь 11, 2022

Главная
Экономика
Эконометрика

Содержание

2. Структура дисциплины Лекции –16 ч. Практические занятия на ПЭВМ - 16 ч. ОТЧЕТНОСТЬ Лабораторная работа на
3. Рекомендуемая литература
4. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001. Практикум по эконометрике:
5. Рекомендуемая литература Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS; учебное пособие/Под ред. Орловой
6. Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование 1.Основные понятия и особенности эконометрического метода. 2.Типы экономических данных,
7. Деятельность экономиста (в системе управления, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) связана с применением последних достижений экономической
8. Эконометрика базируется на трех дисциплинах: Экономической теории; Экономической статистике; Теории вероятностей и математической статистике
9. При моделировании используют два типа данных: Пространственные (cross-sectional data); Временные (time-series data). Пространственные данные – набор
10. Всякий экономический объект характеризуется совокупностью признаков. В эконометрической модели выделяют: Результативный признак (объясняемый) – зависит от
11. Типы переменных в эконометрической модели Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y Она характеризует результат или эффективность функционирования
12. ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы Объем продаж – это результирующая, зависимая переменная
13. Специфика экономических данных Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место в эконометрике занимают вопросы анализа
14. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем модели временных рядов;
15. Модели временных рядов – модели, в которых результативный признак Y является функцией времени или переменных относящихся
16. Типы моделей временных рядов: Модели зависимости результативного признака от времени модели кривых роста (трендовые модели) ;
17. Модели зависимости результативного признака от переменных относящихся к другим моментам времени Модели с распределенным лагом –
18. Продажа кваса в РФ (млн.дкл.)
19. Регрессионные модели с одним уравнением –модели, в которых результативный признак Y является функцией факторных признаков X
20. Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей Исследование зависимости заработной платы (Y) от возраста (X1), уровня
21. Системы одновременных уравнений модели с системой взаимосвязанных регрессионных уравнений. Пример системы одновременных уравнений : Модель спроса
22. Названия переменных в эконометрических моделях Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются извне, автономно (обозначаются - x).
23. Переменные, входящие в эконометрическую модель Таким образом, эконометрическая модель представляет собой зависимость текущих эндогенных переменных y
25. Скачать презентацию

Слайд 2

Структура дисциплины
Лекции –16 ч.
Практические занятия на ПЭВМ - 16 ч.
ОТЧЕТНОСТЬ
Лабораторная

работа на ПЭВМ - 3
Контрольная работа - 3
Зачет

Слайд 3

Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и

статистика, 2001.

Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001.

Слайд 5

Рекомендуемая литература
Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в

SPSS; учебное пособие/Под ред. Орловой И.В. М:Вузовский учебник, 2009 - 320 с
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с

Слайд 6

Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование
1.Основные понятия и особенности эконометрического

метода.
2.Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.
3.Специфика экономических данных.
4.Классификация эконометрических моделей.
5. Методы, используемые в эконометрике

Слайд 7

Деятельность экономиста (в системе управления, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите)

связана с применением последних достижений экономической науки, математико-статистических методов, информационных технологий и пониманием научного языка.
Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Слайд 8

Эконометрика базируется на трех дисциплинах:
Экономической теории;
Экономической статистике;
Теории вероятностей и математической статистике

Слайд 9

При моделировании используют два типа данных:
Пространственные (cross-sectional data);
Временные (time-series data).
Пространственные данные

– набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.
Временные данные – набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды времени.

Слайд 10

Всякий экономический объект характеризуется совокупностью признаков.
В эконометрической модели

выделяют:
Результативный признак (объясняемый) – зависит от других признаков (аналог зависимой пере-менной y в математике)
Факторный признак (объясняющий) – определяет значение признака-результата (аналог независимой переменной x )

Слайд 11

Типы переменных в эконометрической модели
Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y
Она характеризует

результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).
Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Это — переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

Слайд 12

ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы
Объем продаж

– это результирующая, зависимая переменная Y(тыс. руб.)
В качестве независимых, объясняющих переменных в задаче были выбраны следующие факторы:
время - X1 (мес.),
затраты на рекламу X 2 (тыс. руб.),
цена товара X3 (руб.),
средняя цена товара у конкурентов X4 (руб.),
индекс потребительских расходов X5 (%).

Слайд 13

Специфика экономических данных
Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место

в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов. При этом следует отметить, что временные ряды качественно отличаются от простых статистических выборок. Эти особенности состоят в следующем:
последовательные по времени уровни временных рядов являются взаимозависимыми, особенно это относится к близко расположенным наблюдениям;
в зависимости от момента наблюдения уровни во временных рядах обладают разной информативностью: информационная ценность наблюдений убывает по мере их удаления от текущего момента времени;
с увеличением количества уровней временного ряда точность статистических характеристик не будет увеличиваться пропорционально числу наблюдений, а при появлении новых закономерностей развития она может даже уменьшаться.

Слайд 14

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования

экономических систем
модели временных рядов;
регрессионные модели с одним уравнением;
системы одновременных уравнений.

Слайд 15

Модели временных рядов
– модели, в которых результативный признак Y является функцией

времени или переменных относящихся к другим моментам времени

Слайд 16

Типы моделей временных рядов:
Модели зависимости результативного признака от времени
модели кривых роста

(трендовые модели) ;
адаптивные модели ;
С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др

Слайд 17

Модели зависимости результативного признака от переменных относящихся к другим моментам времени

Модели с распределенным лагом – в них результативный признак зависит от предыдущих значений факторных переменных;
Модели модели авторегрессии и скользящего среднего – результативный признак зависит от предыдущих значений результативных переменных;

Слайд 18

Продажа кваса в РФ (млн.дкл.)

Слайд 19

Регрессионные модели с одним уравнением
–модели, в которых результативный признак Y

является функцией факторных признаков X (независимых переменных)

Слайд 20

Примеры задач, решаемых с помощью регрессионных моделей
Исследование зависимости заработной платы (Y)

от возраста (X1), уровня образования (X2), пола (X3), стажа работы (X4)
Прогноз и планирование выпускаемой продукции по факторам производства (производственная функция Кобба – Дугласа означает, что объем выпуска продукции (Y), является функцией количества капитала ( K ) и количества (L) труда)
Прогноз объемов потребления продукции или услуг определенного вида (кривая Энгеля ,
где Y -удельная величина спроса,
Х - среднедушевой доход).

Слайд 21

Системы одновременных уравнений модели с системой взаимосвязанных регрессионных уравнений.
Пример системы одновременных

уравнений :
Модель спроса и предложения состоит из трех уравнений:
Уравнение предложения → Q t s = a0 + a1 ·P t + a2 ·P t -1 ;
Уравнение спроса → Q t d = b0 + b1 ·P t + b2 ·I t ;
Тождество равновесия → Q t s = Q t d,
где Q ts - предложение товара в момент времени t,
Q td - спрос на товар в момент времени t,
P t - цена товара в момент времени t,
P t -1 - цена товара в предыдущий момент времени (t-1),
I t - доход потребителей в момент времени t .

Слайд 22

Названия переменных в эконометрических моделях
Экзогенные (независимые, управляемые) - значения задаются

извне, автономно (обозначаются - x).
x t - текущая экзогенная переменная
Эндогенные (зависимые) – значения определяются внутри модели или взаимозависимые (обозначаются - y)
y t - текущая эндогенная переменная;
Лаговые – экзогенные xt-1, xt-2 или лаговые эндогенные yt-1, yt-2 переменные за предыдущие моменты времени.
Предопределенные (объясняющие) – текущие и лаговые экзогенные переменные (x t , xt-1, xt-2 ) и лаговые эндогенные (yt-1 , yt-2 ).

Слайд 23

Переменные, входящие в эконометрическую модель

Таким образом, эконометрическая модель представляет собой

зависимость текущих эндогенных переменных y t от предопределенных переменных (xt , xt-1 , xt-2 , yt-1 , yt-2 ).

Эконометрика

Содержание

Структура дисциплиныЛекции –16 ч. Практические занятия на ПЭВМ - 16 ч.ОТЧЕТНОСТЬЛабораторная

Рекомендуемая литература

Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и

Рекомендуемая литература Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в

Тема 1. Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование1.Основные понятия и особенности эконометрического

Деятельность экономиста (в системе управления, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите)

Эконометрика базируется на трех дисциплинах:Экономической теории;Экономической статистике;Теории вероятностей и математической статистике

При моделировании используют два типа данных:Пространственные (cross-sectional data);Временные (time-series data).Пространственные данные

Всякий экономический объект характеризуется совокупностью признаков. В эконометрической модели

Типы переменных в эконометрической модели Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная YОна характеризует

ПРИМЕР Задача прогнозирования объема продаж одного из продуктов фирмы Объем продаж

Специфика экономических данных Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ Основные классы моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования

Модели временных рядов– модели, в которых результативный признак Y является функцией

Типы моделей временных рядов:Модели зависимости результативного признака от времени модели кривых роста