Моделирование динамики курса национальной валюты России

Август 3, 2022

Главная
Финансы
Моделирование динамики курса национальной валюты России

Содержание

2. Валюта (англ. Currency) в широком смысле этого слова представляет собой любой товар, способный выполнять функцию денег
3. Для анализа и моделирования динамики рубля, были взяты данные среднего курса рубля по отношению к доллару,
4. На постройке первой же модели был обнаружен «лаг» размеров в месяц, то есть при изменении курса
5. Особенно «лаг» замечен на последних месяцах. На графике видно как курс нефти “Brent” (синяя линия) опустился
6. После постройки 6 разных моделей ( линейная, степенная, показательная, экспоненциальная, гиперболическая, обратная функция ) была выбрана
7. Вот сами показатели всех 6 моделей
8. Синяя линия – курс рубля в долларах, красная линия – сама модель
9. Используя данные полученные при расчете данной модели получаем то, что курс рубля по отношению к доллару
10. Линейная модель не подходит, так как имеет показатели R² и Fрасчетная значительно меньше чем гиперболическая модель.
12. Скачать презентацию

Слайд 2

Валюта (англ. Currency) в широком смысле этого слова представляет собой любой товар, способный

выполнять функцию денег при совершении обмена товарами на рынке внутри страны или на международном рынке.
Национальная валюта – денежная единица определенного государство

Слайд 3

Для анализа и моделирования динамики рубля, были взяты данные среднего курса

рубля по отношению к доллару, нефти марки “Brent” отношению к доллару по данным центрального банка Российской федерации (ЦБ РФ) . После чего было начато построение разных моделей взаимосвязи курса рубля и курса нефти “Brent”.

Слайд 4

На постройке первой же модели был обнаружен «лаг» размеров в месяц,

то есть при изменении курса нефти, через месяц меняется курс рубля

Слайд 5

Особенно «лаг» замечен на последних месяцах. На графике видно как курс

нефти “Brent” (синяя линия) опустился до «пика» в январе 2015 (предпоследняя черта) то курс рубля в долларах (красная линия) добрался до пика только в феврале 2015 (последняя черта). Так же очень выделяется в ноябре 2015 курс нефти стремительно падает, а вот курс рубля в долларах начинает так стремительно падать только с декабря 2015 (отображено стрелкой).

Слайд 6

После постройки 6 разных моделей ( линейная, степенная, показательная, экспоненциальная, гиперболическая,

обратная функция ) была выбрана лучшая модель, ею является гиперболическая. Где R² ( используется для предварительной оценки качество модели и как основа для расчета других показателей ), Fрасчетная ( сравнивается в Fтабличным, который называют любой статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера ) наибольшие.

Слайд 7

Вот сами показатели всех 6 моделей

Слайд 8

Синяя линия – курс рубля в долларах, красная линия – сама

модель

Слайд 9

Используя данные полученные при расчете данной модели получаем то, что курс

рубля по отношению к доллару зависит от курса нефти “Brent” на 82% . Но при том, что модель построена удачна и данные позволяют делать прогноз это делать не рекомендуется. Так как это является простым совпадение , ведь валютный рынок очень большой и динамичный и если бы он был предсказуем, то этим сразу бы кто-то воспользовался. Что в свою очередь автоматически сбалансировало этот перекос.

Слайд 10

Линейная модель не подходит, так как имеет показатели R² и Fрасчетная

значительно меньше чем гиперболическая модель. Так же в линейной модели ошибка аппроксимации больше, чем в гиперболической.
Степенная модель имеет гетероскедастичности остатков и поэтому ее нельзя считать надежной.
Показательная модель не может быть лучшей, так как имеет показатели надежности почти в 2 раза меньше чем у гиперболической.
Экспоненциальная модель имеет показатели надежности ниже гиперболической и ошибка аппроксимации больше, чем в гиперболической.
Обратная функция является худшей моделей, так как имеет самые маленькие показатели надежности. Коэфициент Спирмена почти равен 0. Ошибка аппроксимации самая большая.
На основе этих данных гиперболическая модель считается лучшей.