Оценка кредитоспособности заемщика в российских условиях

заявок
скоринговая система должна быть адаптивна на уровне алгоритма

Недостаточное количество кредитных историй по большинству рынков

необходимо опираться на модельные расчеты

Низкая эффективность денежного рынка

необходимо определять премию за риск на уровне кредитного продукта
скоринговая система должна учитывать параметры продукта

домохозяйства
учет общности расходов членов домохозяйства

Высокая составляющая скрытых доходов физ. лиц

скоринговая система должна оценивать доходы физического лица по сделанным ранее расходам
скоринговая система должна оценивать доходы физического лица по его недоходным характеристикам

к изменяющейся макроэкономической обстановке

Учет параметров кредитных продуктов и особенностей бизнес-процессов

Оценка кредитных заявок сложной структуры

Оценка залогового качества обеспечения кредитной сделки

Оценка реальных доходов физ. лица по номинальным или недоходным характеристикам

вероятностных доходов и расходов

доходы

расходы

Локализированный прогноз изменения доходов по отраслевой принадлежности источника дохода
Оценка возможности потери и приобретения источника дохода от социальных и демографических показателей

Оценка потребительского поведения физ. лица и членов домохозяйства
Оценка вероятности изменения численности домохозяйства
Наличие сбережений и их величина

доходов

Объекты оценки (заявки)

Параметры кредитных продуктов
Критерии кредитоспособности
Объекты ввода/вывода
анкета заемщика
отчет по оценке

Объекты , влияющие на оценку

Кредитоспособность заемщиков определяется с учетом параметров кредитного продукта, залогового качества обеспечения.

Каждая оценка учитывает экономическую ситуацию локального рынка

к домох.
состояние в браке
количество членов домох.
количество иждивенцев
обязательные платежи
поручительские обязательства
сбережения
сбережения, приносящие доход

тип
стоимость приобретения
текущая стоимость

отраслевая принадлежность
служебное положение
срок работы в компании
недельная занятость
размер компании
тип собственности компании
валюта дохода
форма получения дохода
величина дохода

риски

вероятность дефолта
вероятность возникновения просроченной задолженности
вероятность досрочного погашения
ожидаемые убытки от дефолта
-- с учетом основного обеспечения
-- дополнительного обеспечения
ожидаемый срок погашения кредита
ожидаемый срок до возникновения дефолта
ожидаемый срок до возникновения первой просроченной задолженности

смерти физ. лица
потери трудоспособности
потери источника дохода
не нахождения источника дохода
изменения реальных доходов
изменения номинальных доходов
валютные риски по доходу
увеличения численности домохоз.
не уменьшения численности домохоз.
потребительское увеличение расходов
потери залогового обеспечения
изменения стоимости обеспечения

в явном виде:
Кредитные продукты
Критерии кредитоспособности
Объекты ввода/вывода
анкета заемщика
отчет по оценке

продажи определять объекты заявки и анализировать кредитоспособность заемщиков по заявкам любой сложности

использования кредитных историй

Гибкость в определении критериев кредитоспособности

Раздельный прогноз динамики каждого из источников доходов

Восстановление доходов по социально-экономическим показателям и предыдущим расходам заемщика

Гибкость в выборе анализируемых характеристик физ. лиц