Динамические модели LOGO

www.themegallery.com

Company Logo

Понятие временного ряда

www.themegallery.com

Company Logo

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ

Множество данных, где время является независимой переменной, называется

www.themegallery.com

Company Logo

ВИДЫ РЯДОВ ДИНАМИКИ

ЗАПОМНИ ПРАВИЛО

Необходимо помнить, что отличительной особенностью моментных рядов является то, что

ЗАПОМНИ ПРАВИЛО

Уровни интервального ряда можно суммировать, в результате чего получают новые

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ

Для равно интервальных рядов динамики
Для равно моментных

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ

Для неравно интервальных рядов и неравно моментных рядов

www.themegallery.com

Company Logo

Показатели анализа рядов динамики

Базисные

Цепные

Абсолютный прирост

Коэффициент роста

Темп роста

Коэффициент прироста

Темп прироста

Абсолютный прирост

Коэффициент

www.themegallery.com

Company Logo

ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА РЯДОВ ДИНАМИКИ

Отношение базисных темпов роста двух динамических рядов

www.themegallery.com

Company Logo

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ

Средний абсолютный прирост
где у1 - начальный уровень ряда,
yn

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ

Средний темп роста
Средний темп прироста равен среднему темпу роста

www.themegallery.com

Company Logo

ПОНЯТИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

Классы динамических моделей

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

Оценка модели с конечным числом лагов

www.themegallery.com

Company Logo

Оценка модели с бесконечным числом лагов

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ РЯДА ДИНАМИКИ

постоянно действующие, которые оказывают определяющее воздействие

www.themegallery.com

Company Logo

ТРЕНД

ТРЕНД – это основная тенденция развития показателя, она характеризует

www.themegallery.com

Company Logo

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Основа технического анализа на фондовом рынке - выявление тренда

www.themegallery.com

Company Logo

повышательная тенденция тренда

линия повышательного тренда соединяет последовательность минимумов
может рассматриваться как

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

понижательная тенденция тренда

линия понижательного тренда соединяет последовательность максимумов
понижательная тенденция

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

МЕТОД УКРУПНЕНИЕ ПЕРИОДОВ Суть метода заключается в том, чтобы от

www.themegallery.com

Company Logo

МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО Суть метода заключается в том, что фактические

www.themegallery.com

Company Logo

типы скользящих средних

простое (его также называют арифметическим),
экспоненциальное,
треугольное,
переменное,
взвешенное

www.themegallery.com

Company Logo

ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми

www.themegallery.com

Company Logo

Длина скользящего среднего

должна соответствовать длительности рыночного цикла, на который ориентируется

www.themegallery.com

Company Logo

Simple moving average - простое

www.themegallery.com

Company Logo

Exponential moving average

вычисляется путем прибавления к предыдущему значению скользящего

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО на ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Если она направлена вверх, то

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне

www.themegallery.com

Company Logo

MACD (Moving Averages Convergence-Divergence)

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних
Используется в техническом

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ

При этом методе исходные уровни ряда динамики

www.themegallery.com

Company Logo

РАСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОШИБКИ ТРЕНДА St

В современных программных продуктах существуют возможности

www.themegallery.com

Company Logo

КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ТРЕНДА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ТРЕНДА

Если соотнести среднюю ошибку уравнения тренда

www.themegallery.com

Company Logo

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

На основе тренда можно строить прогнозы, этот процесс называется ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

www.themegallery.com

Company Logo

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

Если в данных есть пропуски за какие-то периоды, то их

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

www.themegallery.com

Company Logo

КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ ТРЕНДА

Критерий серий
Тест Аббе-Линника

www.themegallery.com

Company Logo

Критерий серий

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР

www.themegallery.com

Company Logo

КРИТЕРИЙ АББЕ-ЛИННИКА

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

СЕЗОННОСТЬ

Сезонные колебания показателя (сезонность в данных) – устойчивые внутри годичные

www.themegallery.com

Company Logo

ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ

Индексы сезонности – показатели измеряющие сезонность.
Их расчет зависит

www.themegallery.com

Company Logo

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ СРЕДНИХ УРОВНЕЙ

1 этап – за

www.themegallery.com

Company Logo

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРЕНДА

1 этап - за все

www.themegallery.com

Company Logo

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СЕЗОННОСТИ

Для сопоставления сезонности по нескольким рядам динамики исчисляют

www.themegallery.com

Company Logo

УЧЕТ СЕЗОННОСТИ В ПРОГНОЗЕ

Для того, чтобы прогноз был более точным,

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

Для анализа и прогнозирования сезонности используется также модель сезонных колебаний

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ (на основе первой гармоники Фурье)

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ

В случае, когда условия формирования показателя в динамике различаются,

www.themegallery.com

Company Logo

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ

Этот метод обеспечивает
получение прогноза на период вперед;
позволяет

www.themegallery.com

Company Logo

Простая модель экспоненциального сглаживания

Новый прогноз = альфа(фактический результат за последний

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР

Пусть а=0,8; тогда 1-а=0,2.
Excel позволяет провести простое экспоненциальное сглаживание

www.themegallery.com

Company Logo

Экспоненциальное сглаживание с поправкой на тренд

Если в динамике показателя есть

www.themegallery.com

Company Logo

ПРИМЕР

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

Средняя ошибка прогноза

www.themegallery.com

Thank You !