Содержание
- 2. www.themegallery.com Company Logo Понятие временного ряда
- 3. www.themegallery.com Company Logo ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ Множество данных, где время является независимой переменной, называется временным рядом
- 4. www.themegallery.com Company Logo ВИДЫ РЯДОВ ДИНАМИКИ
- 5. ЗАПОМНИ ПРАВИЛО Необходимо помнить, что отличительной особенностью моментных рядов является то, что их уровни не поддаются
- 6. ЗАПОМНИ ПРАВИЛО Уровни интервального ряда можно суммировать, в результате чего получают новые числовые значения за более
- 7. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ Для равно интервальных рядов динамики Для равно моментных рядов динамики
- 8. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЯДА ДИНАМИКИ Для неравно интервальных рядов и неравно моментных рядов динамики
- 9. www.themegallery.com Company Logo Показатели анализа рядов динамики Базисные Цепные Абсолютный прирост Коэффициент роста Темп роста Коэффициент
- 10. www.themegallery.com Company Logo ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА РЯДОВ ДИНАМИКИ Отношение базисных темпов роста двух динамических рядов за одинаковые
- 11. www.themegallery.com Company Logo СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ Средний абсолютный прирост где у1 - начальный уровень ряда, yn
- 12. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ Средний темп роста Средний темп прироста равен среднему темпу роста минус 100%, а
- 13. www.themegallery.com Company Logo ПОНЯТИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
- 14. www.themegallery.com Company Logo
- 15. www.themegallery.com Company Logo Классы динамических моделей
- 16. www.themegallery.com Company Logo
- 17. www.themegallery.com Company Logo Оценка модели с конечным числом лагов
- 18. www.themegallery.com Company Logo Оценка модели с бесконечным числом лагов
- 19. www.themegallery.com Company Logo
- 20. www.themegallery.com Company Logo
- 21. www.themegallery.com Company Logo
- 22. www.themegallery.com Company Logo
- 23. www.themegallery.com Company Logo ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- 24. www.themegallery.com Company Logo
- 25. www.themegallery.com Company Logo
- 26. www.themegallery.com Company Logo
- 27. www.themegallery.com Company Logo
- 28. www.themegallery.com Company Logo
- 29. www.themegallery.com Company Logo
- 30. www.themegallery.com Company Logo
- 31. www.themegallery.com Company Logo
- 32. www.themegallery.com Company Logo
- 33. www.themegallery.com Company Logo
- 34. www.themegallery.com Company Logo
- 35. www.themegallery.com Company Logo
- 36. www.themegallery.com Company Logo
- 37. www.themegallery.com Company Logo ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ РЯДА ДИНАМИКИ постоянно действующие, которые оказывают определяющее воздействие на уровни
- 38. www.themegallery.com Company Logo ТРЕНД ТРЕНД – это основная тенденция развития показателя, она характеризует его поведение в
- 39. www.themegallery.com Company Logo ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Основа технического анализа на фондовом рынке - выявление тренда – превалирующего
- 40. www.themegallery.com Company Logo повышательная тенденция тренда линия повышательного тренда соединяет последовательность минимумов может рассматриваться как ненарушенная
- 41. www.themegallery.com Company Logo
- 42. www.themegallery.com Company Logo понижательная тенденция тренда линия понижательного тренда соединяет последовательность максимумов понижательная тенденция может рассматриваться
- 43. www.themegallery.com Company Logo
- 44. www.themegallery.com Company Logo
- 45. www.themegallery.com Company Logo
- 46. www.themegallery.com Company Logo МЕТОД УКРУПНЕНИЕ ПЕРИОДОВ Суть метода заключается в том, чтобы от интервалов, или периодов
- 47. www.themegallery.com Company Logo МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО Суть метода заключается в том, что фактические уровни ряда заменяются
- 48. www.themegallery.com Company Logo типы скользящих средних простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, треугольное, переменное, взвешенное
- 49. www.themegallery.com Company Logo ТИПЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены.
- 50. www.themegallery.com Company Logo Длина скользящего среднего должна соответствовать длительности рыночного цикла, на который ориентируется аналитик
- 51. www.themegallery.com Company Logo Simple moving average - простое
- 52. www.themegallery.com Company Logo Exponential moving average вычисляется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли
- 53. www.themegallery.com Company Logo
- 54. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО на ФОНДОВОМ РЫНКЕ Если она направлена вверх, то трейдер совершает
- 55. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового
- 56. www.themegallery.com Company Logo MACD (Moving Averages Convergence-Divergence) Индикатор схождения-расхождения скользящих средних Используется в техническом анализе для
- 57. www.themegallery.com Company Logo
- 58. www.themegallery.com Company Logo МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ При этом методе исходные уровни ряда динамики yi заменяются теоретическими
- 59. www.themegallery.com Company Logo РАСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОШИБКИ ТРЕНДА St В современных программных продуктах существуют возможности построения тренда
- 60. www.themegallery.com Company Logo КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ТРЕНДА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ТРЕНДА Если соотнести среднюю ошибку уравнения тренда со
- 61. www.themegallery.com Company Logo ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ На основе тренда можно строить прогнозы, этот процесс называется ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ряда динамики
- 62. www.themegallery.com Company Logo ИНТЕРПОЛЯЦИЯ Если в данных есть пропуски за какие-то периоды, то их нахождение на
- 63. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА
- 64. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА
- 65. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА
- 66. www.themegallery.com Company Logo КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ ТРЕНДА Критерий серий Тест Аббе-Линника
- 67. www.themegallery.com Company Logo Критерий серий
- 68. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР
- 69. www.themegallery.com Company Logo
- 70. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР
- 71. www.themegallery.com Company Logo КРИТЕРИЙ АББЕ-ЛИННИКА
- 72. www.themegallery.com Company Logo
- 73. www.themegallery.com Company Logo
- 74. www.themegallery.com Company Logo СЕЗОННОСТЬ Сезонные колебания показателя (сезонность в данных) – устойчивые внутри годичные колебания, то
- 75. www.themegallery.com Company Logo ИНДЕКСЫ СЕЗОННОСТИ Индексы сезонности – показатели измеряющие сезонность. Их расчет зависит от тенденции
- 76. www.themegallery.com Company Logo РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ СРЕДНИХ УРОВНЕЙ 1 этап – за все годы
- 77. www.themegallery.com Company Logo РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СЕЗОННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРЕНДА 1 этап - за все годы исследуемого
- 78. www.themegallery.com Company Logo СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СЕЗОННОСТИ Для сопоставления сезонности по нескольким рядам динамики исчисляют ошибку сезонности
- 79. www.themegallery.com Company Logo УЧЕТ СЕЗОННОСТИ В ПРОГНОЗЕ Для того, чтобы прогноз был более точным, нужно учесть
- 80. www.themegallery.com Company Logo
- 81. www.themegallery.com Company Logo Для анализа и прогнозирования сезонности используется также модель сезонных колебаний на основе гармоник
- 82. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ (на основе первой гармоники Фурье)
- 83. www.themegallery.com Company Logo
- 84. www.themegallery.com Company Logo ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ В случае, когда условия формирования показателя в динамике различаются, необходимо учитывать
- 85. www.themegallery.com Company Logo ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ Этот метод обеспечивает получение прогноза на период вперед; позволяет скорректировать дальнейший
- 86. www.themegallery.com Company Logo Простая модель экспоненциального сглаживания Новый прогноз = альфа(фактический результат за последний период)+(1-альфа)(прогноз на
- 87. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР Пусть а=0,8; тогда 1-а=0,2. Excel позволяет провести простое экспоненциальное сглаживание в пакете
- 88. www.themegallery.com Company Logo Экспоненциальное сглаживание с поправкой на тренд Если в динамике показателя есть тренд, то
- 89. www.themegallery.com Company Logo ПРИМЕР
- 90. www.themegallery.com Company Logo
- 91. www.themegallery.com Company Logo Средняя ошибка прогноза
- 92. www.themegallery.com Thank You !
- 94. Скачать презентацию