Оценка риска предприятия

Июль 30, 2022

Главная
Финансы
Оценка риска предприятия

Содержание

2. Задание на повторение пройденного материала Дайте определение категории риск. Что такое идентификация рисков и для чего
3. Вопрос 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКА
4. Оценка риска – это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получения дополнительного дохода или определенной величины
5. Методы оценки риска
6. Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска
7. Специалисты, проводящие оценку риска, должны быть осведомлены о:
8. Вопрос 2. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА
9. Цель качественной оценки рисков – сравнение рисков между собой и ранжирование рисков по приоритетам. Результаты качественной
10. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА
11. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (историко-ассоциативные методы или метод аналогий) оценки риска заключаются в привлечении сведений исторического характера. Применяется
12. Метод 2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД– процедура получения оценки риска с помощью опросов специально отобранных экспертов (страховых, финансовых,
13. Экспертизы бывают: индивидуальные и коллективные (групповые), однотуровые и многотуровые, с обменом информации между экспертами и без,
14. Типы групповых экспертных процедур:
15. Достоинства экспертных оценок: отсутствует необходимость получения большого объема точных данных наличие хорошо разработанных методик проведения экспертиз
16. Недостатки экспертного опроса: субъективность оценки - высокая зависимость от человеческого фактора (эксперта), трудность в получении финансовой
17. ВИДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК Заполнение экспертного листа Матрица последствий и вероятностей Метод Дельфи Экспертный лист – простейшей
18. Экспертный лист Экспертная оценка производится группой квалифицированных экспертов путем заполнения анкеты, в которой для каждого риска
20. Шкала для экспертной оценки серьезности последствий Возможно использование 10 или 100 бальной шкал.
21. Шкала для экспертной оценки вероятности
22. Матрица последствий и вероятностей Наиболее распространенной является матрица размером 5x5 (то есть состоящая из пяти ячеек
23. Порядок построения матрицы последствий и вероятностей Арабские цифры на карте обозначают риски, которые были классифицированы по
24. Матрица последствий и вероятностей Степень воздействия риска игнорируемые (1≤ R ≤ 4) незначительные (5 ≤ R
25. Индекс риска Индекс риска дает возможность судить о степени воздействия и уровне риска. Степень воздействия показывает
26. Матрица операционных рисков
27. Преимущества и недостатки матрицы последствий и вероятностей Метод имеет следующие преимущества: сравнительно прост в применении; обеспечивает
28. Метод Дельфи характеризуется тремя основными чертами: анонимность экспертов достигается применением специальных опросников или другими способами индивидуального
29. Схема проведения метода Дельфи
30. Метод Дельфи
31. Преимущества и недостатки метода Делфи Метод Делфи имеет следующие преимущества: поскольку мнения являются анонимными, более вероятно
32. Метод 3. SWOT- АНАЛИЗ SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности)
33. Схема применения SWOT-анализа
34. МЕТОД 4. РЕЙТИНГ-МЕТОД РЕЙТИНГ-МЕТОД основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом. Довольно простой формой проведения рейтинговой
35. Методы ранжирования Метод мягких рейтинговых оценок заключается в том, что эксперты оставляют в списке, не указывая
36. Методы ранжирования 3. Метод попарного сравнения заключается в последовательном попарном сравнении изучаемых свойств объекта и вынесении
37. МЕТОД 5. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ – РОЗА И СПИРАЛЬ РИСКОВ Роза рисков – наглядное представление результатов
38. Роза рисков
39. Спираль рисков
40. Вопрос 3. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ
41. Основные методы количественной оценки Количественная оценка предполагает численное определение отдельных рисков и всей совокупности рисков, присущих
42. МЕТОД I. Статистический метод оценки Главными инструментами статистического метода расчета риска являются: 1.Вероятность (Р). Объективный метод
43. 4. Дисперсия (σ2) - средневзвешенное значение из квадратов отклонений действительных результатов от средних, определяющее меру изменчивости
44. Метод 2. Экономико-математические методы Применяются в ситуациях, когда необходимо определить оптимальный план действий в условиях риска.
45. Имитационное моделирование Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных
46. МЕТОД 3. Анализ финансовых коэффициентов АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ - базируются на сборе и объективном анализе информации
47. Оценивают следующие группы коэффициентов
48. Интегральный показатель оценки риска может быть определен по формуле: R = Кi*Wi + 1/Li*Wi Кi –
49. МЕТОД 4. Расчетно-аналитический метод Позволяет прогнозировать различные сценарии развития событий, дающие возможность определить характер зависимости результатов
50. Метод построения «дерева событий» Метод построения деревьев событий — это графический метод представления взаимоисключающих последовательностей событий,
52. «Дерево отказов» «Дерево отказов» – это графическое представление всей цепочки событий, последствия которых могут привести к
53. Пример использования метода дерева отказов Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов обратен таковому при использовании метода
54. Метод «Исследование опасности и работоспособности» (HAZOР) HAZOP - акроним словосочетания «исследование опасности и работоспособности» (HAZard and
55. Применение методики HAZOP Изначально была разработана для анализа систем химических процессов, но затем была распространена и
56. Дерево решений Позволяет выявлять наиболее значимые риски и их составляющие Исследование проведено Документация готова Разрешение получено
57. Анализ дерева решений
58. Корреляционно-регрессионный анализ – используется для изучения взаимосвязи между факторами, влияющими на уровень конкретного риска, и заключается
59. Анализ типов и воздействия отказов (failure modes and effects analysis -FMEA) рассматривает возможности отказов и последствия
60. В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов метода: FMEA проекта или продукции, FMEA процесса, применяемый
61. Метод FMEA могут быть использованы: - при выборе из альтернативных вариантов проекта с высокой надежностью; -
62. Байесовский анализ отличается от классической статистики предположением, что параметры распределений являются не постоянными, а случайными переменными.
63. МЕТОД 5. Специфические методы оценки проектный анализ - – используется для оценки проектных рисков. бета-анализ -
64. Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация. Использование неточной информации ведет к неверной оценке рисков.
65. Вопрос 4. Зоны риска. Кривая риска.
66. Зоны риска
67. Кривая риска Кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь
69. Скачать презентацию

Слайд 2

Задание на повторение пройденного материала
Дайте определение категории риск.
Что такое идентификация

рисков и для чего она необходима?
Какую роль в управлении рисками играет информация?
Основные этапы управления рисками.

Слайд 3

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКА

Слайд 4

Оценка риска – это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получения

дополнительного дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска

Задачи оценки риска состоит в определении

Слайд 5

Методы оценки риска

Слайд 6

Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска

Слайд 7

Специалисты, проводящие оценку риска, должны быть осведомлены о:

Слайд 8

Вопрос 2. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

Слайд 9

Цель качественной оценки рисков – сравнение рисков между собой и ранжирование

рисков по приоритетам.

Результаты качественной оценки:

Слайд 10

МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА

Слайд 11

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (историко-ассоциативные методы или метод аналогий) оценки риска заключаются в

привлечении сведений исторического характера.
Применяется при оценке рисков, которые уже анализировались ранее и носят стабильный характер.
Исследуются денные о риске аналогичных решений, проектов, сделок, проводимых в прошлом. Эти данные обрабатываются для выявления зависимостей в принимаемых сегодня решениях, проектах ,сделках.
Точность оценки – невысокая, обусловлена малой вероятностью совпадения ситуаций
Сложность оценки - в зависимости от ситуации, обусловлена необходимостью полного сравнения ситуаций
Стоимость оценки - в зависимости от конкретной ситуации, в целом не высокая
Универсальность оценки - низкая, так как ограничена рассматриваемыми ситуациями

Метод 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Слайд 12

Метод 2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД– процедура получения оценки риска с помощью опросов

специально отобранных экспертов (страховых, финансовых, инвестиционных, риск-менеджеров соответствующих специализированных организаций) с последующим сведением результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы.
Центральной фигурой экспертных оценок выступает эксперт (от лат. expert - «опытный») — это человек, которого лицо, принимающее решение (ЛПР), или проводящая экспертизу аналитическая группа считает профессионалом достаточно высокого уровня в каком-то вопросе, чьи оценки и суждения по поводу объекта экспертизы учитываются при принятии решений.
Экспертиза представляет собой исследование сложных специальных вопросов теории рисков на стадии выработки управленческого решения лицами, обладающими специальными знаниями, опытом с целью получения выводов, мнений, рекомендаций, оценок.

Метод 2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД

Слайд 13

Экспертизы бывают:
индивидуальные и коллективные (групповые),
однотуровые и многотуровые,
с обменом информации

между экспертами и без,
анонимные и открытые.

Слайд 14

Типы групповых экспертных процедур:

Слайд 15

Достоинства экспертных оценок:
отсутствует необходимость получения большого объема точных данных
наличие хорошо разработанных

методик проведения экспертиз и обработки их результатов и их компьютерная поддержка;
возможность проведения оценок для расчета эффективности проектов
низкая стоимость и быстрота получения результата

Слайд 16

Недостатки экспертного опроса:
субъективность оценки - высокая зависимость от человеческого фактора (эксперта),

трудность в получении финансовой оценки риска
трудность привлечения независимых экспертов
Эксперты, привлекаемые к экспертизе, должны:
иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении информации
обладать достаточным уровнем креативности мышления и необходимыми знаниями в соответствующей области
быть свободными от личных предпочтений в отношении исследуемого объекта

Слайд 17

ВИДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Заполнение экспертного листа
Матрица последствий и вероятностей
Метод

Дельфи
Экспертный лист – простейшей способ оценки. Оцениваются возможность наступления риска и его опасность для предприятия в целом, принимаемого решения или проекта.
Матрица последствий и вероятностей - это средство объединения оценок последствий и вероятностей для получения уровня риска или ранжирования риска
Метод Дельфи - выставление индивидуальных оценок сочетается с последовательным ознакомлением всех членов экспертной группы с мнениями остальных экспертов возможной корректировкой первоначальных оценок.

Слайд 18

Экспертный лист
Экспертная оценка производится группой квалифицированных экспертов путем заполнения анкеты, в

которой для каждого риска указывается:
Серьезность последствий (ущерб) - величина снижения денежного потока (выручки) относительно планового уровня в результате воздействия неблагоприятного события
Вероятность события - возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени
Важность = Серьезность х Вероятность
Серьезность – компетенция владельца риска!
Вероятность – компетенция менеджера риска!
Результат представляется в виде интегральной оценки каждого риска

Слайд 19

Слайд 20

Шкала для экспертной оценки серьезности последствий
Возможно использование 10 или 100

бальной шкал.

Слайд 21

Шкала для экспертной оценки вероятности

Слайд 22

Матрица последствий и вероятностей
Наиболее распространенной является матрица размером 5x5 (то есть

состоящая из пяти ячеек вероятности и 5 ячеек потери).
По одной оси указывают силу воздействия риска (последствия риска), а по другой - вероятность возникновения.
Каждому интервалу на шкале вероятностей и шкале потерь присваивается значение в баллах от одного до пяти на основании таблиц 1 и 2.
Оцениваются риски со статусом «начальный риск» (до проведения антирисковых процедур), «остаточный риск» (после применения антирисковых процедур).

Слайд 23

Порядок построения матрицы последствий и вероятностей
Арабские цифры на карте обозначают риски,

которые были классифицированы по пяти категориям значимости и пяти категориям вероятности в соответствии со шкалами оценки.
Выявленный и оцененный риск размещается в специальную отдельную ячейку матрицы в соответствии с полученными баллами, характеризующими серьезность последствий и вероятность реализации каждого вида рисков предприятия, которые обозначают соответствующую строку и столбец в матрице.
На их пересечении получаем ячейку с индексом риска или рангом риска, который характеризует степень риска. Он определяется по формуле:
Индекс риска = Вероятность х Последствие

Слайд 24

Матрица последствий и вероятностей
Степень воздействия риска
игнорируемые (1≤ R ≤ 4)
незначительные (5

≤ R ≤ 8)
умеренные (9≤ R ≤ 10)
существенные (12 ≤ R ≤ 16)
критические (20 ≤ R ≤ 25)

Уровень риска
приемлемый (1 ≤ R ≤5)
оправданный (6≤ R ≤ 10)
недопустимый ( 12 ≤ R ≤ 25)

Слайд 25

Индекс риска
Индекс риска дает возможность судить о степени воздействия и уровне

риска.
Степень воздействия показывает серьезность негативных последствий в будущем и показывает будущее развитие событий.
Уровень риска характеризует степень его приемлемости для компании и показывает, нуждается ли данный риск в нейтрализации или нет. Если выявлены недопустимые риски, то они обрабатываются в первую очередь.

Слайд 26

Матрица операционных рисков

Слайд 27

Преимущества и недостатки матрицы последствий и вероятностей
Метод имеет следующие преимущества:
сравнительно прост

в применении;
обеспечивает быстрое ранжирование рисков по различным уровням значимости.

Метод имеет следующие недостатки:

матрица должна быть составлена таким образом, чтобы соответствовать обстоятельствам, поэтому может быть затруднительно сформировать общую систему, применяемую во всем диапазоне обстоятельств, связанных с организацией;
однозначное определение шкал представляет определенные затруднения;
применение метода субъективно, имеются тенденции значительных расхождений между лицами, проводящими оценку;
объединение или сравнение уровней риска для различных категорий последствий представляет определенные затруднения.

Слайд 28

Метод Дельфи характеризуется тремя основными чертами:
анонимность экспертов достигается применением специальных

опросников или другими способами индивидуального опроса.
регулируемая обратная связь осуществляется за счет проведения нескольких туров опроса.
Статистическая обработка результатов опроса и формирование группового ответа. Результаты каждого тура обрабатываются с помощью статистических методов и сообщаются экспертам. Результатом обработки индивидуальных оценок являются групповые оценки.
В основу метода Дельфи положены следующие предпосылки:
поставленные вопросы должны допускать ответы в виде чисел,
эксперты должны быть достаточно информированными,
каждый ответ эксперта должен быть им обоснован.

Метод Дельфи

Слайд 29

Схема проведения метода Дельфи

Слайд 30

Метод Дельфи

Слайд 31

Преимущества и недостатки метода Делфи
Метод Делфи имеет следующие преимущества:
поскольку мнения

являются анонимными, более вероятно выражение непопулярных мнений;
все мнения имеют одинаковую весомость, что предотвращает проблему преобладания отдельных экспертов;
получение права собственности на результаты;
отсутствие необходимости собирать всех экспертов в одном месте и в одно время.

Метод имеет следующие недостатки:

большие затраты времени и высокая трудоемкость;
необходимость того, чтобы участники могли четко выражать свои мнения в письменной форме.

Слайд 32

Метод 3. SWOT- АНАЛИЗ
SWOT – это акроним слов Strengts (силы),

Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т.
Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними.

Слайд 33

Схема применения SWOT-анализа

Слайд 34

МЕТОД 4. РЕЙТИНГ-МЕТОД
РЕЙТИНГ-МЕТОД основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом.

Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемый ранкинг (ranking), то есть ранжирование.
Ранжирование состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств.

Слайд 35

Методы ранжирования
Метод мягких рейтинговых оценок заключается в том, что эксперты оставляют

в списке, не указывая приоритет, наилучшие с их точки зрения оцениваемые объекты. Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов экспертов.
Метод непосредственого ранжировании - специалисты располагают в определенной последовательности (возрастания или убывания) непосредственно неизмеряемые качества, оцениваемые объекты, затем рассчитывают среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением ее составляют окончательный список. Достоверность результате анализа проверяется по значению коэффициента конкордации - согласованности методов специалистов.

Слайд 36

Методы ранжирования
3. Метод попарного сравнения заключается в последовательном попарном сравнении изучаемых

свойств объекта и вынесении суждения на базе данных сопоставления. Сопоставляя поочередно каждые два оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняют и делают окончательные заключения по правилу: «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше С».
4. Балльный метод - предполагает что список оцениваемых объектов может быть в процесса анализа расширен и, аналитики сами могут называть числе объектов и оценивать их баллах или располагать в определенных порядках (порядковому номеру присваивается соответствующее число баллов). При составлении окончательно упорядоченного списка ранжированных объектов баллы складывают, а объекты располагают в порядке возрастания или убывания баллов.

Слайд 37

МЕТОД 5. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ – РОЗА И СПИРАЛЬ РИСКОВ
Роза

рисков – наглядное представление результатов оценки рисков, например экспертами.
Например, оцениваются риски работы с поставщиком.

Слайд 38

Роза рисков

Слайд 39

Спираль рисков

Слайд 40

Вопрос 3. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Слайд 41

Основные методы количественной оценки
Количественная оценка предполагает численное определение отдельных рисков и

всей совокупности рисков, присущих организации.

Слайд 42

МЕТОД I. Статистический метод оценки
Главными инструментами статистического метода расчета риска являются:
1.Вероятность

(Р). Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие – отношение числа (n) случаев благоприятных исходов, к общему числу всех возможных исходов (N).
Р= n / N
2. Размах вариации (R) – разница между максимальным и минимальным значением фактора
R= Xmax - Xmin
3. Среднее значение () изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например, дохода, прибыли и т.п.) или математическое ожидание:
где хi -— значение случайной величины;
pi — вероятность появления случайной величины;
m – количество случайных чисел, используемых при оценке.

Статистический метод базируются на анализе массивов статистических данных и моделировании с использованием методов математической статистики и теории вероятности.

Слайд 43

4. Дисперсия (σ2) - средневзвешенное значение из квадратов отклонений действительных результатов

от средних, определяющее меру изменчивости возможного результата:
5 .Стандартное (среднеквадратическое) отклонение (σ)
Дисперсия и среднеквадратическое отклонение служат мерами абсолютного рассеяния и измеряются в тех же физических единицах, в каких измеряется варьирующий признак.
6. Коэффициент вариации (ν) – это отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению.
Показывает степень отклонения полученных значений от среднего значения. Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому на его размер не оказывает влияние на абсолютные значения изучаемого показателя и с его помощью можно сравнивать колеблемость признаков, выраженных в различных единицах измерений. Он может изменяться от 0 до 100%.
Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость.
7. Распределение вероятности изучаемой случайной величины - позволяет определить диапазон изменения значений параметра. Характер, тип распределения отражает общие условия, вытекающие из сущности и природы явления, и особенности, оказывающие влияние на вариацию исследуемого показателя (ожидаемого результата). Большинство рисков возникает как результат действия большого числа независимых случайных факторов и ни один из этих факторов не оказывает преобладающего влияния, поэтому, в соответствии центральной предельной теоремой Ляпунова может быть описано нормальным распределением. Данному условию удовлетворяют отказы и аварии технических систем, потери на финансовом рынке, риски ущерба жизни и здоровью и др.

Слайд 44

Метод 2. Экономико-математические методы
Применяются в ситуациях, когда необходимо определить оптимальный план

действий в условиях риска. Оценивают производственные, коммерческие, технические риски.
Требует объективных числовых данных, точной информации. выполняется большое число расчетов при моделировании ситуаций, поэтому требуется использование ЭВМ.
Виды моделей: сетевое планирование, линейное, нелинейное, динамической программирование, транспортные задачи, управление запасами, теория игр, теория массового обслуживания и т.д.

Слайд 45

Имитационное моделирование
Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические

оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели).
Для статистического моделирования в случайных условиях был разработан метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Процедура имитации Монте-Карло для оценки рисков базируется на последовательности следующих шагов:
1. Установить взаимосвязи между исходными (х) и выходными (у) показателями в виде математического уравнения или неравенства: у = f (x)
2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.
3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели.
4. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей.
5. Провести анализ полученных результатов и принять решение. Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей сценариев.

Слайд 46

МЕТОД 3. Анализ финансовых коэффициентов
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ - базируются на сборе

и объективном анализе информации и принятии решений, исходя из комплексного анализа ряда коэффициентов.
Используется для оценки финансовых рисков.

Слайд 47

Оценивают следующие группы коэффициентов

Слайд 48

Интегральный показатель оценки риска может быть определен по формуле:
R = Кi*Wi

+ 1/Li*Wi
Кi – значение показателя, увеличение которого благоприятно для предприятия;
Li – значение показателя, снижение которого благоприятно для предприятия;
Wi – удельный вес показателя.

Слайд 49

МЕТОД 4. Расчетно-аналитический метод
Позволяет прогнозировать различные сценарии развития событий, дающие возможность

определить характер зависимости результатов от изменения факторов.
Методы:
построение дерева событий
построение «дерева отказов»
метод исследования опасности и работоспособности
построение «дерева решений»
«матрицы выплат»
корреляционно-регрессионный анализ
анализ типов и воздействия отказов
байесовский анализ

Слайд 50

Метод построения «дерева событий»
Метод построения деревьев событий — это графический метод

представления взаимоисключающих последовательностей событий, следующих за исходным событием, в соответствии с функционированием или нефункционированием различных систем, разработанных для уменьшения их последствий
Дерево событий строится, начиная с заданных исходных событий, называемых инцидентами. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий по цепочке причинно-следственных связей в зависимости от отказа или срабатывания промежуточных звеньев системы.

Используется для анализа развития аварийной ситуации

Слайд 51

Слайд 52

«Дерево отказов»
«Дерево отказов» – это графическое представление всей цепочки событий, последствия

которых могут привести к некоторому главному событию.
Иначе говоря, определяются пути, по которым отдельные индивидуальные события могут в результате их комбинированного воздействия привести к потенциально опасным ситуациям.
В последние десятилетия этот метод получил широкое распространение во многих отраслях промышленности во всем мире, а также и для анализа предпринимательских и инвестиционных рисков. Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов обратен таковому при использовании метода деревьев событий

Слайд 53

Пример использования метода дерева отказов
Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов

обратен таковому при использовании метода деревьев событий.

Слайд 54

Метод «Исследование опасности и работоспособности» (HAZOР)
HAZOP - акроним словосочетания «исследование опасности

и работоспособности» (HAZard and OPerability study) - является структурированным и систематизированным исследованием планируемых или существующих продукции, процедуры или системы. Эта методика предназначена для идентификации рисков для персонала, оборудования, окружающей среды и(или) целей организации. От исследовательской группы также ожидается, где это возможно, выработка решений по обработке риска.
Процесс HAZOP является методикой, основанной на применении управляющих слов, с помощью которых формулируются вопросы о том, как задачи проектирования или условия функционирования могут быть не достигнуты на каждом этапе проекта, процесса, процедуры или системы. Процесс обычно проводит группа специалистов разных областей в ходе нескольких заседаний.
ГОСТ Р 51901.11-2005 Менеджмент риска. ИССЛЕДОВАНИЕОПАСНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Слайд 55

Применение методики HAZOP
Изначально была разработана для анализа систем химических процессов,

но затем была распространена и на другие типы систем и сложных функциональных процессов. К ним относятся механические и электронные системы, процедуры и системы программного обеспечения, а также организационные изменения и юридическая проработка и анализ договоров.
Процесс HAZOP может применяться для всех типов отклонений от целей проектирования вследствие недостатков проекта, компонента(ов), запланированных процедур и действий персонала.
Метод широко применяется для анализа проекта программного обеспечения. При применении в отношении систем управления критичными для безопасности средствами и компьютерных систем он может называться CHAZOP (Исследование опасности и работоспособности мер управления (Control HAzards and OPerability Analysis) или исследование опасности и работоспособности компьютерных средств).

Слайд 56

Дерево решений
Позволяет выявлять наиболее значимые риски и их составляющие
Исследование
проведено
Документация
готова
Разрешение
получено
нет
да
нет
да
нет
да
Продукция
реализована
Рекламации

Слайд 57

Анализ дерева решений

Слайд 58

Корреляционно-регрессионный анализ – используется для изучения взаимосвязи между факторами, влияющими на

уровень конкретного риска, и заключается в построении и анализе значимости уравнений регрессии.

Слайд 59

Анализ типов и воздействия отказов (failure modes and effects analysis -FMEA)

рассматривает возможности отказов и последствия их возникновения на различных компонентах общей системы. Для этих аварий могут быть установлены возможности. Данный метод не вникает в детали инцидента, однако позволяет оценить возможность его возникновения в результате тех или иных событий.
Метод FMEA помогает идентифицировать:
- все виды отказов различных частей и компонентов системы (видами отказа могут быть скрытый отказ, конструктивный отказ, производственный отказ и т. д., которые приводят к нарушению работоспособного состояния частей и/или компонентов системы);
- последствия отказов для системы;
- механизмы отказа;
- способы достижения безотказной работы и/или смягчения последствий для системы.

Слайд 60

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов метода:
FMEA проекта

или продукции,
FMEA процесса, применяемый для анализа производственных и сборочных процессов,
FMEA системы,
FMEA услуги
FMEA программного обеспечения.
Метод FMEA/FMECA может быть применен на стадиях проектирования, производства и эксплуатации производственной системы.

Слайд 61

Метод FMEA могут быть использованы:
- при выборе из альтернативных вариантов проекта с

высокой надежностью;
- для исследования всех видов отказов систем и процессов и их влияния на безотказность исследуемого объекта;
- для идентификации последствий ошибок персонала (влияние человеческого фактора);
- при планировании проверок (тестов) и технического обслуживания технических систем;
- для улучшения проектов процедур и процессов;
- для получения качественной или количественной информации для других методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей.

Слайд 62

Байесовский анализ отличается от классической статистики предположением, что параметры распределений являются

не постоянными, а случайными переменными.

Слайд 63

МЕТОД 5. Специфические методы оценки
проектный анализ - – используется для

оценки проектных рисков.
бета-анализ - для оценки рисков финансового инвестирования. Коэффициент β – показатель, характеризующий изменение курса конкретного фондового инструмента по отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка.
анализ возможности банкротства предприятия

Слайд 64

Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация.
Использование неточной информации ведет

к неверной оценке рисков.
Критерии оценки точности данных:
Степень понимания риска
Доступность и полнота информации о риске
Качество данных
Надежность, целостность и достоверность данных
Неверная оценка риска также является риском!

Слайд 65

Вопрос 4. Зоны риска. Кривая риска.

Слайд 66

Зоны риска

Слайд 67

Оценка риска предприятия

Содержание

Задание на повторение пройденного материалаДайте определение категории риск. Что такое идентификация

Вопрос 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКА

Оценка риска – это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получения

Методы оценки риска

Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска

Специалисты, проводящие оценку риска, должны быть осведомлены о:

Вопрос 2. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА

Цель качественной оценки рисков – сравнение рисков между собой и ранжирование

МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (историко-ассоциативные методы или метод аналогий) оценки риска заключаются в

Метод 2. ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД– процедура получения оценки риска с помощью опросов

Экспертизы бывают: индивидуальные и коллективные (групповые), однотуровые и многотуровые, с обменом информации

Типы групповых экспертных процедур:

Достоинства экспертных оценок: отсутствует необходимость получения большого объема точных данныхналичие хорошо разработанных

Недостатки экспертного опроса:субъективность оценки - высокая зависимость от человеческого фактора (эксперта),

ВИДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК Заполнение экспертного листа Матрица последствий и вероятностей Метод

Экспертный листЭкспертная оценка производится группой квалифицированных экспертов путем заполнения анкеты, в

Шкала для экспертной оценки серьезности последствий Возможно использование 10 или 100

Шкала для экспертной оценки вероятности

Матрица последствий и вероятностейНаиболее распространенной является матрица размером 5x5 (то есть

Порядок построения матрицы последствий и вероятностей Арабские цифры на карте обозначают риски,

Матрица последствий и вероятностейСтепень воздействия рискаигнорируемые (1≤ R ≤ 4)незначительные (5

Индекс рискаИндекс риска дает возможность судить о степени воздействия и уровне

Матрица операционных рисков

Преимущества и недостатки матрицы последствий и вероятностейМетод имеет следующие преимущества:сравнительно прост

Метод Дельфи характеризуется тремя основными чертами: анонимность экспертов достигается применением специальных

Схема проведения метода Дельфи

Метод Дельфи

Преимущества и недостатки метода Делфи Метод Делфи имеет следующие преимущества:поскольку мнения

Метод 3. SWOT- АНАЛИЗ SWOT – это акроним слов Strengts (силы),

Схема применения SWOT-анализа

МЕТОД 4. РЕЙТИНГ-МЕТОД РЕЙТИНГ-МЕТОД основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом.

Методы ранжирования Метод мягких рейтинговых оценок заключается в том, что эксперты оставляют

Методы ранжирования 3. Метод попарного сравнения заключается в последовательном попарном сравнении изучаемых

МЕТОД 5. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ – РОЗА И СПИРАЛЬ РИСКОВ Роза

Роза рисков

Спираль рисков

Вопрос 3. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Основные методы количественной оценкиКоличественная оценка предполагает численное определение отдельных рисков и

МЕТОД I. Статистический метод оценкиГлавными инструментами статистического метода расчета риска являются:1.Вероятность

4. Дисперсия (σ2) - средневзве­шенное значение из квадратов отклонений действительных результатов

Метод 2. Экономико-математические методыПрименяются в ситуациях, когда необходимо определить оптимальный план

Имитационное моделированиеИмитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические

МЕТОД 3. Анализ финансовых коэффициентовАНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ - базируются на сборе

Оценивают следующие группы коэффициентов

Интегральный показатель оценки риска может быть определен по формуле:R = Кi*Wi

МЕТОД 4. Расчетно-аналитический методПозволяет прогнозировать различные сценарии развития событий, дающие возможность

Метод построения «дерева событий»Метод построения деревьев событий — это графический метод

«Дерево отказов»«Дерево отказов» – это графическое представление всей цепочки событий, последствия

Пример использования метода дерева отказов Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов

Метод «Иссле­дование опасно­сти и работо­способности» (HAZOР)HAZOP - акроним словосочетания «исследование опасности

Применение методики HAZOP Изначально была разработана для анализа систем химических процессов,

Анализ дерева решений

Корреляционно-регрессионный анализ – используется для изучения взаимосвязи между факторами, влияющими на

Анализ типов и воздействия отказов (failure modes and effects analysis -FMEA)

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов метода: FMEA проекта

Метод FMEA могут быть использованы:- при выборе из альтернативных вариантов проекта с

Байесовский анализ отличается от классической статистики предположением, что параметры распределений являются

МЕТОД 5. Специфические методы оценки проектный анализ - – используется для

Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация.Использование неточной информации ведет

Вопрос 4. Зоны риска. Кривая риска.

Зоны риска

Кривая рискаКривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь

Похожие презентации

Задание на повторение пройденного материала
Дайте определение категории риск.
Что такое идентификация

Экспертизы бывают:
индивидуальные и коллективные (групповые),
однотуровые и многотуровые,
с обменом информации

Достоинства экспертных оценок:
отсутствует необходимость получения большого объема точных данных
наличие хорошо разработанных

Недостатки экспертного опроса:
субъективность оценки - высокая зависимость от человеческого фактора (эксперта),

ВИДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Заполнение экспертного листа
Матрица последствий и вероятностей
Метод

Экспертный лист
Экспертная оценка производится группой квалифицированных экспертов путем заполнения анкеты, в

Шкала для экспертной оценки серьезности последствий
Возможно использование 10 или 100

Матрица последствий и вероятностей
Наиболее распространенной является матрица размером 5x5 (то есть

Порядок построения матрицы последствий и вероятностей
Арабские цифры на карте обозначают риски,

Матрица последствий и вероятностей
Степень воздействия риска
игнорируемые (1≤ R ≤ 4)
незначительные (5

Индекс риска
Индекс риска дает возможность судить о степени воздействия и уровне

Преимущества и недостатки матрицы последствий и вероятностей
Метод имеет следующие преимущества:
сравнительно прост

Метод Дельфи характеризуется тремя основными чертами:
анонимность экспертов достигается применением специальных

Преимущества и недостатки метода Делфи
Метод Делфи имеет следующие преимущества:
поскольку мнения

Метод 3. SWOT- АНАЛИЗ
SWOT – это акроним слов Strengts (силы),

МЕТОД 4. РЕЙТИНГ-МЕТОД
РЕЙТИНГ-МЕТОД основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом.

Методы ранжирования
Метод мягких рейтинговых оценок заключается в том, что эксперты оставляют

Методы ранжирования
3. Метод попарного сравнения заключается в последовательном попарном сравнении изучаемых

МЕТОД 5. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАНЖИРОВАНИЯ – РОЗА И СПИРАЛЬ РИСКОВ
Роза

Основные методы количественной оценки
Количественная оценка предполагает численное определение отдельных рисков и

МЕТОД I. Статистический метод оценки
Главными инструментами статистического метода расчета риска являются:
1.Вероятность

4. Дисперсия (σ2) - средневзвешенное значение из квадратов отклонений действительных результатов

Метод 2. Экономико-математические методы
Применяются в ситуациях, когда необходимо определить оптимальный план

Имитационное моделирование
Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические

МЕТОД 3. Анализ финансовых коэффициентов
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ - базируются на сборе

Интегральный показатель оценки риска может быть определен по формуле:
R = Кi*Wi

МЕТОД 4. Расчетно-аналитический метод
Позволяет прогнозировать различные сценарии развития событий, дающие возможность

Метод построения «дерева событий»
Метод построения деревьев событий — это графический метод

«Дерево отказов»
«Дерево отказов» – это графическое представление всей цепочки событий, последствия

Пример использования метода дерева отказов
Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов

Метод «Исследование опасности и работоспособности» (HAZOР)
HAZOP - акроним словосочетания «исследование опасности

Применение методики HAZOP
Изначально была разработана для анализа систем химических процессов,

В зависимости от объекта исследования выделяют несколько вариантов метода:
FMEA проекта

Метод FMEA могут быть использованы:
- при выборе из альтернативных вариантов проекта с

МЕТОД 5. Специфические методы оценки
проектный анализ - – используется для

Для оценки рисков необходима точная и адекватная информация.
Использование неточной информации ведет

Кривая риска
Кривая распределения вероятностей возникновения определенного уровня потерь