Прогнозирование диапазона изменения цен валютных пар в краткосрочном периоде

Август 10, 2022

Главная
Финансы
Прогнозирование диапазона изменения цен валютных пар в краткосрочном периоде

Содержание

2. Динамика ежедневного оборота средств на рынке Forex (трлн.долл.)
3. Актуальность исследования Практическое применение: Научные исследования: - невозможно эффективно управлять финансовыми активами без прогноза будущего состояния
4. Цель: разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных пар. Особенности авторского подхода: Использование регрессии для
5. Общий вид модели:
6. График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=2, ν=0.6, P=45%)
7. График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=50, ν=0.95, P=78%)
8. График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=13, ν=0.85, P=80%)
11. Скачать презентацию

Слайд 2

Динамика ежедневного оборота средств на рынке Forex (трлн.долл.)

Слайд 3

Актуальность исследования
Практическое
применение:
Научные исследования:
- невозможно эффективно управлять финансовыми активами без прогноза

будущего состояния рынка;

- интерес представляет моделирование и прогнозирование такой сложной системы, как финансовые рынки;

Слайд 4

Цель: разработка модели краткосрочного прогнозирования диапазона изменения цен валютных пар.
Особенности авторского

подхода:

Использование регрессии для построения канала
вместо скользящей средней;

Построение верхней и нижней границ прогнозного коридора на основе максимальной и минимальной ценах баров;

Качество модели определяется по проценту попадания фактических значений цены
в прогнозный коридор (P);

Модель управляется тремя параметрами;

Слайд 5

Общий вид модели:

Слайд 6

График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=2, ν=0.6, P=45%)

Слайд 7

График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=50, ν=0.95, P=78%)

Слайд 8

График динамики валютной пары EUR/USD и прогнозного коридора (N=13, ν=0.85, P=80%)

Слайд 9