Содержание
- 2. 1. Понятие рыночного риска и его состав Базель 2 фактически стал основным стандартом международного уровня, содержащим
- 3. Рыночный риск - риск возникновения у банка потерь (убытков) от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций,
- 4. В отличие от позиций банковского портфеля, которые удерживаются банком до погашения (как правило, длительные сроки), ввиду
- 5. Для включения в расчет капитальных требований к рыночному риску финансовые инструменты не должны содержать условий, ограничивающих
- 6. В Республике Беларусь в Инструкции 137 величина рыночного риска (РР) рассчитывается по формуле (9): РР =
- 7. Процентный и фондовый риски состоят из специального и общего рисков. Специальный риск отражает величину вероятных потерь
- 8. Расчет показателей процентного и фондового риска производится в случаях, когда банки удовлетворяют одному из следующих критериев:
- 9. Производные ценные бумаги включаются в расчет величины рыночного риска как позиции в соответствующих активах, являющихся базовыми
- 10. 2. Процентный риск, его значение и методы измерения. Величина процентного риска (ПР) рассчитывается по следующей формуле:
- 11. Расчет процентного риска не производится: - по купленным опционам, базовым активом которых являются финансовые инструменты, приносящие
- 12. Базельский комитет признает, что значительный процентный риск банковского портфеля также заслуживает покрытия капиталом, поскольку потенциально может
- 13. Оценка процентного риска, как и любого другого, предполагает анализ совокупности количественных и качественных факторов, позволяющих оценить
- 14. По мнению Национального банка, качество управления процентным риском может признаваться хорошим в случае, если система управления
- 15. определение политики, правил и процедур управления процентным риском; выявление и измерение процентного риска; осуществление мониторинга процентного
- 16. проведение стресс-тестирования; организация внутреннего контроля и управления процентным риском, внутреннего аудита; раскрытие соответствующей информации о процентном
- 17. Общие подходы к формированию эффективной системы управления процентным риском в целом и лучшая международная практика управления
- 18. При выявлении процентного риска (в том числе процентного риска банковского портфеля) Базельским комитетом рекомендуется выделять четыре
- 19. риск кривой доходности, связанный с возможным изменением угла наклона и формы кривой, отражающей равномерность получения дохода
- 20. - опционный риск, вызванный возможным отказом от исполнения обязательств одной из сторон по сделке с автономными
- 21. Банку также необходимо учитывать возможное влияние на финансовый результат деятельности процентных ставок, установленных в прошлом, особенно
- 22. Как показывает международная практика, будущее изменение процентной ставки может оказывать неблагоприятное влияние на финансовое состояние банка,
- 23. - приводить к уменьшению экономической стоимости банка, которая понимается как текущая (справедливая, приведенная) стоимость всех будущих
- 24. Измерение процентного риска Для целей измерения процентного риска в международной банковской практике традиционно применяются два основных
- 25. 1. Составление графика изменения стоимости позиций заключается в распределении активов, пассивов, внебалансовых требований и обязательств, чувствительных
- 26. При составлении графиков изменения процентных ставок может применяться метод "погашения" или метод "продолжительности". 1) При использовании
- 27. Где - количество диапазонов, на который разбивается временной период; - активы/обязательства, чувствительные к изменению процентной ставки,
- 28. Относительный разрыв между активами и обязательствами, чувствительными к изменению процентной ставки, на каждом временном промежутке определяется
- 29. Расчетный чистый процентный доход определяется как разность между произведением средней процентной ставки по активам, чувствительным к
- 30. Средняя процентная ставка по активам/обязательствам, чувствительным к изменению процентной ставки, для каждой группы банков и банковского
- 31. Величина гэпа демонстрирует степень подверженности банка риску потерь от изменения процентных ставок. Положительный гэп (превышение активов,
- 32. Несмотря на достаточную распространенность метода "погашения" для измерения процентного риска банковского портфеля, он дает лишь приблизительную
- 33. - при расчете гэпа учитывается только один фактор процентного риска - срок, оставшийся до погашения, -
- 34. 2) При использовании метода "продолжительности" ("дюрация") активы, пассивы и внебалансовые требования и обязательства также группируются исходя
- 36. - средняя процентная ставка по i-ой составляющей активов/обязательств ЧИПС; - i-ая составляющая активов/обязательств, ЧИПС, отнесенных к
- 37. Согласно методике из Инструкции 137:
- 38. - модифицированная дюрация. - дюрация. доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной стоимости долгового обязательства. -
- 39. Фактически дюрация представляет собой средневзвешенную продолжительность платежей, причем ее значение зависит от периодичности и величины денежных
- 40. 2. Более подробное и точное измерение процентного риска банковского портфеля достигается с помощью методов имитационного моделирования,
- 41. При статическом моделировании оцениваются только текущие денежные потоки по балансовым и внебалансовым позициям банка, которые анализируются
- 42. Динамическое моделирование строится на более детальных допущениях относительно будущего поведения процентных ставок. Сценарии содержат допущения, связанные
- 43. Выбор способа (метода) количественной оценки (измерения) процентного риска банковского портфеля зависит от характера и масштаба деятельности
- 44. Мониторинг процентного риска В целях осуществления мониторинга процентного риска (в том числе процентного риска банковского портфеля)
- 45. Ограничение процентного риска Для ограничения процентного риска (в том числе процентного риска банковского портфеля) требуется формирование
- 46. Основными характеристиками подобной системы лимитов являются: установление ограничений уровня процентного риска, который банк считает для себя
- 47. Выбор вида лимитов и степень их детализации зависят от сложности позиций банка, подверженных процентному риску (в
- 48. В рамках системы лимитов банку важно определить, являются лимиты жесткими или мягкими. Жесткие лимиты - это
- 49. В целях объективной оценки и мониторинга подверженности банка процентному риску банковского портфеля самим банком и органами
- 50. Стандартизированный процентный шок характеризуется следующими обязательными параметрами: период удержания позиций - срок до одного года, который
- 51. Предполагаемый шок может определяться следующими способами по выбору банка: - для позиций в валютах стран Группы
- 52. - для позиций в валютах иных стран - на основе исторического наблюдения, исходя из параллельного сдвига
- 53. Для расчета процентилей используется период наблюдения пять и более лет, что позволяет на основании исторических данных
- 54. Сценарий с использованием параллельного сдвига процентных ставок на 200 базисных пунктов не учитывает риски, которые могут
- 55. В случае отсутствия у банков необходимых данных, позволяющих применять сценарии на основе исторического наблюдения при расчете
- 56. Если экономическая стоимость банка в результате стандартизированного процентного шока снизилась более чем на 20 процентов от
- 57. При осуществлении Национальным банком оценки достаточности капитала и системы управления рисками банков будет уделяться особое внимание
- 59. Стандартные коэффициенты взвешивания (для стран группы G-10)определены исходя из следующих допущений: Параллельный сдвиг в процентных ставках
- 60. 3. Валютный риск, особенности расчета валютной позиции. Величина валютного риска (ВР) определяется на основании позиций банка,
- 61. Величина валютного риска не принимается в расчет величины рыночного риска при условии, что суммарная открытая позиция
- 62. Требования банка в иностранной валюте, драгоценных металлах (за исключением мерных слитков) рассчитываются следующим образом: 1. определяются
- 63. 2. балансовые требования уменьшаются на сумму специальных резервов на покрытие возможных убытков по соответствующим активам, недосозданных
- 64. Обязательства банка в иностранной валюте, драгоценных металлах (за исключением мерных слитков) рассчитываются следующим образом: 1. определяются
- 65. Величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценному металлу пересчитывается в белорусские рубли
- 66. Суммарная открытая позиция по валютному риску принимается равной сумме следующих значений (независимо от признака позиций): наибольшей
- 67. Управление валютным риском осуществляется посредством планирования, прогнозирования и регулирования денежных потоков, влияющих на состояние открытой валютной
- 68. В целях хеджирования валютного риска осуществляются следующие процедуры: ежедневный контроль открытых валютных позиций с целью оптимизации
- 69. расчет и доведение до учреждений банка сублимитов открытой валютной позиции по видам иностранных валют, размеров максимального
- 70. Расчет валютного риска Банк имеет следующие позиции, номинированные в иностранной валюте
- 71. Расчет валютного риска Позиции имеют следующие особенности 1. По активам в USD: 1 000 – классифицированы
- 72. Расчет валютного риска Позиции имеют следующие особенности 3. По внебалансовым требованиям в USD: 10 000 –
- 73. Расчет валютного риска Позиции имеют следующие особенности 5. По внебалансовым требованиям в евро: 4 400 –
- 74. Расчет валютного риска Какие из указанных особенных позиций и в каком размере принимаются в расчет валютной
- 75. Расчет валютного риска Какие из указанных особенных позиций и в каком размере принимаются в расчет валютной
- 76. Расчет валютного риска Какие из указанных особенных позиций и в каком размере принимаются в расчет валютной
- 77. Расчет валютного риска Чистые позиции банка
- 78. В целях надзора за состоянием открытой позиции банка по валютному риску устанавливаются следующие нормативы: величина суммарной
- 79. ОТЧЕТ о состоянии открытой позиции банка по валютному риску Нормативный капитал __________________миллионов белорусских рублей
- 80. 4. Товарный и фондовый риск, особенности их расчета и нормативы. Величина фондового риска (ФР) рассчитывается по
- 81. Для расчета специального риска рассчитывается брутто-позиция странового портфеля. Брутто-позиция странового портфеля подвергается взвешиванию на следующие коэффициенты
- 82. Товары включаются в расчет величины товарного риска по балансовой стоимости (без учета начисленной амортизации). Производные ценные
- 83. 3. сделки СВОП, базовым активом которых являются различные товары, рассматриваются как позиции соответствующих товаров; 4. чистые
- 84. При расчете товарного риска балансовая стоимость позиций по товарам уменьшается на сумму сформированных по ним резервов
- 85. Величина товарного риска рассчитывается по каждому товару следующим образом: - рассчитываются длинная и короткая позиции по
- 87. Скачать презентацию