Эконометрика

Составление
прогноза
и рекомендаций
для конкретных
экономических
явлений
по результатам
эконометрического
моделирования

Задачи эконометрики

Цель эконометрики – разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов

Обеспечивает необходимые
для построения и
исследования моделей методы

Базовые элементы эконометрики

Общий вид
эконометрической
модели

Y = f(X) + ε
Y – наблюдаемое значение зависимой
переменной (объясняемая переменная,
результат)
f(X) – объясненная часть, которая зависит
от значение объясняющих переменных
(факторов)
ε – случайная составляющая (ошибка)

Состоят из тождеств и регрессионных уравнений,
в которых наряду с факторными признаками
включены результативные
признаки из других уравнений системы.
В системе уравнений одни и те же переменные одновременно рассматриваются как зависимые переменные в одних уравнениях и независимые - в других. В тождествах вид и значения параметров известны, в уравнениях параметры оценивают

Результативный признак является функцией переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени

Классы эконометрических моделей

Модель спроса и предложения
Кейнсианская модель формирования доходов

Модели, описывающие зависимость от времени:
тренда
сезонности
тренда сезонности

Примеры эконометрических моделей

Модели, представляющие зависимость результата от переменных,
Датированных другими моментами времени:
с распределенным лагом

набор сведений
по разным объектам,
взятым за один и тот же
период времени

характеризуют ситуацию по
конкретной переменной
(или набору переменных),
относящейся к пространственно
разделенным сходным объектам
в один и тот же момент времени.

отражают изменения
(динамику)
какой-либо переменой на
промежутке времени.

ежеквартальные данные по инфляции,
данные по средней заработной плате,

Объем производства предприятий региона,
численность студентов институтов города

набор сведений, характеризующий
один и тот же объект,
за разные
периоды времени

Результирующая
зависимая
Роль в регрессионном
анализе:функции,
значение которой
Определяется
значениями
объясняющих
переменных,
Выполняющих роль
аргументов
 Случайная (стохастична)
Их значения
определяются
внутри модели
Y

Экзогенные
или
Эндогенные
переменные, которые
датируются
предыдущими
моментами
времени
и находятся
в уравнении
с текущими
переменными

Переменные,
выступающие
в роли
факторов - аргументов
или объясняющих
переменных
лаговые и
текущие экзогенные
переменные,
лаговые эндогенные
переменные

Виды переменных эконометрической модели