Факторный анализ торговых алгоритмов

Сентябрь 13, 2022

Главная
Математика
Факторный анализ торговых алгоритмов

Содержание

2. Основные обозначения Ot – цена открытия; Ht – максимальная цена; Lt - минимальная цена; Ct –
3. Основные обозначения
4. Основные обозначения
5. Основные обозначения Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по последним N дням (N≥50,
6. Основные обозначения
7. Тренды Тренд вверх Тренд вниз 10≤n≤30, n=10 в нашем случае.
8. Тренды
9. «Пила» Если st~N(0,σ2) и k – четно, то
10. «Пила»
11. «Пила» «Тренда нет» и ИЛИ Знаменатель Fnct больше нуля и Fnct Знаменатель Fnht больше нуля и
12. «АнтиПила»
13. «АнтиПила» «Тренда нет» и ИЛИ и
14. «Пила» - «АнтиПила»
15. Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
16. Волатильность max(Volt,Dnct)
17. Волатильность
18. Тренд - «Пила» - «АнтиПила»
19. Волатильность
20. Волатильность max(Volt,Dnct)
21. «Карта» трендового алгоритма
22. «Карта» трендового алгоритма
23. Доходность
24. Просадка
25. «Карта» трендового алгоритма
27. Скачать презентацию

Слайд 2

Основные обозначения
Ot – цена открытия;
Ht – максимальная цена;
Lt - минимальная цена;
Ct

– цена последней сделки;
Для дневных данных на ММВБ указанные цены вычисляются:
для фьючерсов с 10:01 до окончания основной сессии,
для акций – по сделкам в основной сессии;
сt=Ln(Ct)-Ln(Ct-1);
ht= Ln(Ht+ Lt )- Ln(Ht-1+ Lt-1 );
ct~at+stσnt, nt~N(0,1)
ht~At+Stσnt, nt~N(0,1)

Слайд 3

Основные обозначения

Слайд 4

Основные обозначения

Слайд 5

Основные обозначения
Volt – первый член ОМП для параметра σ, вычисленной по

последним N дням (N≥50, в нашем случае N=50) в предположении
АР(1)-модель ht=aht-1+εt
Volt ~DN εt

Слайд 6

Основные обозначения

Слайд 7

Тренды
Тренд вверх
Тренд вниз
10≤n≤30, n=10 в нашем случае.

Слайд 8

Тренды

Слайд 9

«Пила»
Если st~N(0,σ2) и k – четно, то

Слайд 10

«Пила»

Слайд 11

«Пила»
«Тренда нет» и ИЛИ
Знаменатель Fnct больше нуля и FnctЗнаменатель

Fnht больше нуля и Fnht

Слайд 12

«АнтиПила»

Слайд 13

«АнтиПила»
«Тренда нет» и ИЛИ
и

Слайд 14

«Пила» - «АнтиПила»

Слайд 15

Тренд - «Пила» - «АнтиПила»

Слайд 16

Волатильность
max(Volt,Dnct)

Слайд 17

Волатильность

Слайд 18

Тренд - «Пила» - «АнтиПила»

Слайд 19

Волатильность

Слайд 20

Волатильность
max(Volt,Dnct)

Слайд 21

«Карта» трендового алгоритма

Слайд 22

«Карта» трендового алгоритма

Слайд 23

Доходность

Слайд 24

Просадка

Слайд 25

«Карта» трендового алгоритма