Содержание
- 2. План Гетероскедастичность и ее последствия Методы обнаружения гетероскедастичности. Методы устранения гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов План
- 3. Гетероскедастичность и ее последствия Свойства эмпирических коэффициентов регрессии напрямую зависят от свойств случайной компоненты ε. Для
- 4. Гетероскедастичность и ее последствия Согласно второму условию Гаусса-Маркова, дисперсия случайного фактора должна быть одинаковой для всех
- 5. Иллюстрация гомоскедастичности Вероятность того, что случайная ошибка примет какое- –либо значение одинакова для всех наблюдений Второе
- 6. Второе условие Гаусса-Маркова Иллюстрация гетероскедастичности Кафедра математической статистики Вероятность того, что случайная ошибка примет какое-либо значение
- 7. Гомоскедастичность означает “одинаковый разброс”. Типичный вид облака точек в модели с гомоскедастичными остатками Кафедра математической статистики
- 8. Гетероскедастичность означает “неодинаковый разброс”. Типичный вид облака точек в модели с гетероскедастичными остатками Кафедра математической статистики
- 9. Последствия применения МНК в случае гетероскедастичности МНК-оценки не будут являться эффективными; формулы для вычисления стандартных ошибок
- 10. Проверка остатков модели на гетероскедастичность Первичная проверка на наличие гетероскедастичности осуществляется с помощью визуального анализа поведения
- 11. Методы обнаружения гетероскедастичности Виды тестов Тесты на гетероскедастичность графический тест статистические тесты тест Спирмена графичес-кий анализ
- 12. Графический анализ остатков. Гетероскедастичность. Если все отклонения расположены внутри расширяющейся или наклонной полосы, то это свидетельствует
- 13. Графический анализ остатков. Гомоскедастичность. Если все отклонения равномерно заполняют некоторую полосу постоянной ширины, то это свидетельствует
- 14. Сравнительный анализ статистических тестов статистические тесты Кафедра математической статистики
- 15. Общая схема проведения любого статистического теста Напоминание Кафедра математической статистики
- 16. Тест ранговой корреляции Спирмена Тест Спирмена проверяет коррелированность модулей остатков регрессии со значениями объясняющей переменной. При
- 17. Порядок выполнения теста Спирмена выполняется регрессия переменной Y на переменную X, для каждого i -ого наблюдения
- 18. Порядок выполнения теста Спирмена(окончание) 7) выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы: H0 :(ранговый коэффициент корреляции для генеральной
- 19. Тест Голдфелда-Квандта Тест Голдфелда-Квандта предполагает, что с ростом xi дисперсия D(εi) либо растет, т.е. либо падает,
- 20. Порядок выполнения теста Голдфелда-Квандта 1) все наблюдений упорядочиваются по величине объясняющей переменной; 2) упорядоченная выборка разбивается
- 21. Порядок выполнения теста Голдфелда-Квандта (окончание) гипотеза H0 : проверяется с помощью статистики: при выбранном уровне значимости
- 22. Тест Глейзера Тест Глейзера позволяет обнаружить гетероскедастичность в случае, когда стандартное отклонение случайной компоненты связано со
- 23. Порядок выполнения теста Глейзера по МНК оценивается линейная регрессия ; оценки стандартных отклонений случайной компоненты в
- 24. Порядок выполнения теста Глейзера (окончание) 5) с помощью t- статистики проверяется статистическая значимость каждого коэффициента ;
- 25. Методы устранения гетероскедастичности. Основной метод устранения гетероскедастичности – обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Суть ОМНК –
- 26. Применение ОМНК Пусть в исходной модели: имеет место гетероскедастичность, т. е. Предположим, что дисперсия случайной компоненты
- 27. Применение ОМНК (продолжение) Легко убедиться, что случайная компонента в полученной модели имеет нулевое математическое ожидание и
- 28. Применение ОМНК (окончание) Замечание. Основная трудность в применении обобщенного (взвешенного) МНК состоит в том, что значения
- 29. Заключение Построение любой эконометрической модели должно включать проверку выполнимости второго условия Гаусса-Маркова. Проверка осуществляется с помощью
- 31. Скачать презентацию