Гетероскедастичность. Предпосылки МНК, связанные с ошибками

Июль 24, 2022

Главная
Математика
Гетероскедастичность. Предпосылки МНК, связанные с ошибками

Содержание

2. Предпосылки МНК, связанные с ошибками
3. Гетероскедастичность
4. Пример гетероскедастичности
5. Когда появляется гетероскедастичность Если в выборку включены разнородные объекты (большие и малые предприятия, домохозяйства с разным
6. Последствия гетероскедастичности
7. Что делать?
8. Робастные стандартные ошибки
9. Что делать?
10. Переход к логарифмам
11. Что делать?
12. Что делать?
13. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
14. OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)
15. Обнаружение гетероскедастичности
16. Тесты на наличие гетероскедастичности - тест Бройша-Пагана (BP test) - тест Уайта - тест Гольдфелда-Квандта
17. Тест Бройша-Пагана
18. Тест Бройша-Пагана
19. Пример
22. Тест Уайта
23. Тест Уайта
24. Тест Голдфелда-Квандта
25. Процедура теста Голдфелда-Квандта
27. Скачать презентацию

Слайд 2

Предпосылки МНК, связанные с ошибками

Слайд 3

Гетероскедастичность

Слайд 4

Пример гетероскедастичности

Слайд 5

Когда появляется гетероскедастичность
Если в выборку включены разнородные объекты (большие и малые

предприятия, домохозяйства с разным уровнем дохода, регионы с различной численностью населения и т.п.)

Слайд 6

Последствия гетероскедастичности

Слайд 7

Что делать?

Слайд 8

Робастные стандартные ошибки

Слайд 9

Что делать?

Слайд 10

Переход к логарифмам

Слайд 11

Что делать?

Слайд 12

Что делать?

Слайд 13

OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

Слайд 14

OLS vs. WLS (учебник Wooldridge)

Слайд 15

Обнаружение гетероскедастичности

Слайд 16

Тесты на наличие гетероскедастичности
- тест Бройша-Пагана (BP test)
- тест Уайта
- тест

Гольдфелда-Квандта

Слайд 17

Тест Бройша-Пагана

Слайд 18

Тест Бройша-Пагана

Слайд 19

Пример

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Тест Уайта

Слайд 23

Тест Уайта

Слайд 24

Тест Голдфелда-Квандта

Слайд 25

Процедура теста Голдфелда-Квандта