Лекция №1 «Введение»

Август 31, 2022

Главная
Математика
Лекция №1 «Введение»

Содержание

2. Опр. эконометрика — это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Специфической особенностью
3. Центральной проблемой эконометрики являются 1)построение эконометрической модели 2) определение возможностей ее использования для описания, анализа и
4. Проблемы, искажающие результаты статистических исследований: • закрытость механизма связи между переменными; • автокорреляция; • ложная корреляция;
5. В области экономических измерений проблема точности связана с: определением понятия экономической величины; разработкой правил и методов
6. «Регрессия в эконометрических исследованиях. Спецификация модели»
7. Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными — у и х, т. е. модель вида:
8. Выдвигается гипотеза о том, что величина спроса на товар А находится в обратной зависимости от цены
9. Приведенное ранее уравнение зависимости спроса у от цены х точнее следует записывать как: т.к. всегда есть
10. В парной регрессии выбор вида математической функции может быть осуществлен тремя методами: • графическим; • аналитическим,
11. Основные типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными
12. Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на методе наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить
13. для оценки параметров а и b получим следующую систему нормальных уравнений
14. Формулы расчета параметров a и b: — (сигма) дисперсия признака х отклонения фактических данных от теоретических
16. Скачать презентацию

Слайд 2

Опр. эконометрика — это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических

явлений и процессов.
Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики.

Слайд 3

Центральной проблемой эконометрики являются
1)построение эконометрической модели
2) определение возможностей ее

использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Слайд 4

Проблемы, искажающие результаты статистических исследований:
• закрытость механизма связи между переменными;
• автокорреляция;
•

ложная корреляция;
• наличие лагов.
Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:
• качественный анализ связей экономических переменных — выделение зависимых (уj) и независимых переменных (хk);
• подбор данных;
• спецификация формы связи между у и хk,
• оценка параметров модели;
• введение фиктивных переменных;
• выявление автокорреляции, лагов;
• выявление тренда, циклической и случайной компонент;
• и др.
В качестве этапов эконометрического исследования можно указать:
• постановку проблемы;
• получение данных, анализ их качества;
• спецификацию модели;
• оценку параметров;
• интерпретацию результатов.

Слайд 5

В области экономических измерений проблема точности связана с:
определением понятия экономической величины;

разработкой правил и методов измерений
выявлением условий сравнимости экономических величин (показателей);
разработкой принципов конструирования измерителей и измерений;
основанием выбора типа шкал при конструировании измерителя;

Слайд 6

«Регрессия в эконометрических исследованиях. Спецификация модели»

Слайд 7

Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными — у и

х, т. е. модель вида:

где:
у – зависимая переменная (результативный признак);
х – независимая, или объясняющая, переменная (признак-фактор).

Множественная регрессия представляет собой регрессию результативного признака с двумя и большим числом факторов, т. е. модель вида:

Слайд 8

Выдвигается гипотеза о том, что величина спроса на товар А находится

в обратной зависимости от цены х, т. е.:Практически в каждом отдельном случае величина у складывается из двух слагаемых:

Так, если зависимость спроса у от цены х характеризуется, например, уравнением:

то это означает, что с ростом цены на 1 д. е. спрос в среднем уменьшается на 2 д. е.

Слайд 9

Приведенное ранее уравнение зависимости спроса у от цены х точнее следует

записывать как:

т.к. всегда есть место для действия случайности.

Обратная зависимость спроса от цены не обязательно характеризуется линейной функцией.

Слайд 10

В парной регрессии выбор вида математической функции
может быть осуществлен тремя

методами:
• графическим;
• аналитическим, т. е. исходя из теории изучаемой взаимосвязи;
• экспериментальным.

Слайд 11

Основные типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными

Слайд 12

Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на методе наименьших

квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие оценки параметров а и b, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака (уi ) от расчетных (теоретических) минимальна:

Слайд 13

для оценки параметров а и b получим следующую систему нормальных уравнений

Слайд 14

Формулы расчета параметров a и b:
— (сигма) дисперсия признака

х отклонения фактических
данных от теоретических .

b - коэффициент регрессии. Его величина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу.