Метод максимального правдоподобия

Плотность распределения

Функцию
будем называть плотностью распределения

Функция правдоподобия

Функция (случайная величина при фиксированном )
называется функцией правдоподобия.
А функция
называется

Дискретный случай

В дискретном случае функция правдоподобия   есть вероятность выборке  в данной

Оценка максимального правдоподобия

Оценкой максимального правдоподобия   неизвестного параметра  называют значение  , при котором функция  

Замечание

Пример 1

Пример 1(продолжение)

Пример 2

Пример 2(продолжение)

Пример 3

Пример 3(продолжение)