Содержание
- 2. Основные вопросы 1. Основные понятия теории игр. 2. Нижняя и верхняя цена игры. 3. Игра с
- 3. Основные понятия теории игр Игрой называется математическая модель конфликтной ситуации. Стороны, участвующие в конфликте, называются участниками
- 4. Ходом называется выбор одного из предложенных правилами игры действий и его осуществление. Стратегией игрока называется совокупность
- 5. Для того, чтобы найти решение игры, следует для каждого игрока выбрать стратегию, которая удовлетворяет условию оптимальности,
- 6. Математическая модель задачи Пусть игрок А располагает m стратегиями, которые обозначим А1, А2, … , Аm.
- 7. Предположим, что значения aij известны для любой пары стратегий (Аi,Вj). Матрица Р =(aij), i = 1,2,
- 8. Нижняя цена игры Обозначим через αi наименьший выигрыш игрока А при выборе им стратегии Аi для
- 9. Верхняя цена игры Игрок В заинтересован в том, чтобы уменьшить выигрыш игрока А, (а следовательно -
- 10. Игра с седловой точкой Фактический выигрыш игрока А при разумных действиях партнеров ограничен нижней и верхней
- 11. Седловой точкой называется элемент платежной матрицы, одновременно минимальный в своей строке и максимальный в своем столбце.
- 12. Пример Найти решение игры, заданной платежной матрицей: (Игрок А имеет 3 стратегии: А1;А2;А3. Игрок В имеет
- 13. Решение: Определим наименьшие по строкам числа αi и наибольшие по столбцам числа βj: Определим нижнюю цену
- 14. Поскольку α=β=v=2, то платежная матрица содержит седловую точку, а игра имеет решение в чистых стратегиях. Седловая
- 15. Решение игры в смешанных стратегиях Если игра не имеет седловой точки, то применение чистых стратегий не
- 16. Смешанной стратегией SA игрока А называется применение чистых стратегий А1, А2,… , Аi,…, Аm с вероятностями
- 17. Аналогично смешанные стратегии игрока В обозначаются: или SВ=( q1 q2 … qj … qn), где Σ
- 18. Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш остается неизменным и равным цене
- 19. Сведение решения игры к задаче линейного программирования Рассмотрим игру, заданную платежной матрицей: Если такая игра имеет
- 20. Предположим, что игра не имеет седловой точки. Найдем ее решение в смешанных стратегиях: SA = (p1,
- 21. Определим математическое ожидание выигрыша игрока А в случае, если его соперник выбрал свою первую стратегию В1.
- 22. Поэтому выполняются следующие соотношения: причем Σ pi = 1. Аналогично, для игрока В оптимальная стратегия SВ
- 23. Игры с природой В некоторых случаях успех экономической деятельности зависит не от сознательно противодействующего конкурента, а
- 24. Известен выигрыш aij игрока А при каждой паре стратегий игрока и "природы", т.е. известна платежная матрица:
- 25. Игрок А в играх с "природой" старается действовать осмотрительно, используя стратегию, позволяющую получить наибольший выигрыш (наименьший
- 26. Различают игры с "природой" в условиях определенности и игры с "природой" в условиях неопределенности. В первом
- 27. Риском игрока А при использовании стратегии Аi при состоянии "природы" Pj называется разность между выигрышем, который
- 28. Критерий Бейеса-Лапласа При известном распределении вероятностей различных состояний природы Р =( p1, p2, …, pn,), где
- 29. Критерий Лапласа Если ни одно из состояний "природы" нельзя предпочесть другим, выдвигают гипотезу о том, что
- 30. Максиминный критерий Вальда Он основан на выборе стратегии игрока А, позволяющей гарантировать ему получение нижней цены
- 31. Критерий минимального риска Сэвиджа Рекомендует выбирать стратегию, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой
- 32. Критерий Гурвица По этому критерию выбирается максимум линейной комбинации максимальных или минимальных выигрышей. VH = mах
- 33. Задача Возможно строительство четырех типов электростанций: тепловых (стратегия А1), приплотинных (А2), бесшлюзовых (А3), шлюзовых (А4). Эффективность
- 34. Состояния природы обозначим через Р1, Р2, Р3 и Р4. Экономическая эффективность строительства отдельных видов электростанций изменяется
- 35. а) на основе критерия Бейеса - Лапласа при заданном распределении вероятности состояний природы Р = (1/7,
- 36. Решение: а) Определим математические ожидания выигрыша игрока А при выборе им стратегии Аi: А1⇒М1= 5·1/7 +
- 37. б) Если предположить, что все состояния природы равновероятны, то p1= p2= p3= =p4=1/4. Определим математические ожидания
- 38. в) Согласно критерию Вальда VW= mах min aij. = mах {2,2,3,1}=3 i j Следовательно максиминная стратегия
- 39. Согласно критерию Сэвиджа определяем: VS=min mах r ij = min{8,6,5,7}= 5. В соответствии с этим критерием
- 41. Скачать презентацию