Законы распределения случайных величин

Дифференциальная функция (закон) плотности распределения

Интегральная функция (закон) распределения

+ ∞

- ∞

- ∞

+

Интегральная функция распределения -

Интегральная функция распределения

+ ∞

- ∞

Ме

для непрерывных величин

для дискретных величин

Дифференциальная функция распределения -

-∞

+∞

ξ

f

S = 1

Дифференциальная функция плотности распределения

- ∞

+ ∞

ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГЕОЛОГИИ

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СВОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Мх
Ме

Мх-σх

Мх+σх

СТАНДАРТНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Из симметричности следует:
F(-t)=1-F(t)
Функция F(t) для t≥0 нормированная функция Лапласа.

Z = (Х – μ)/σ

Любую нормально распределенную случайную величину X можно

ЛОГНОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Критерий Пирсона χ2

Обычно χ2 применяется, когда N>60

Критерий Колмогорова λ