Портфельные риски организации

Август 10, 2022

Главная
Менеджмент
Портфельные риски организации

Содержание

2. Портфельный риск — понятие агрегированное, которое, в свою очередь, включает в себя многие виды конкретных рисков:
3. Основной целью формирования оптимального, с точки зрения теории рисков, портфеля является достижение его прибыльности, т.е. превышение
4. ROE = ROA * EM, где ROE — уровень эффективности использования акционерного капитала; RОА — отдача
5. Показатели, характеризующие инвестиционное качество ценных бумаг:
6. βi = σim / σ2 m где βi, — коэффициент β i-й акции; σim — ковариация
7. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень несистемного портфельного риска:
8. РИСК ИНФЛЯЦИИ – риск, обусловленный снижением реальных доходов в связи с инфляцией. При прогнозируемом значении этого
9. Инвестиционный риск - это риск, который возникает в процессе осуществления инвестиций в различные субъекты экономки страны.
11. Скачать презентацию

Слайд 2

Портфельный риск — понятие агрегированное, которое, в свою очередь, включает в

себя многие виды конкретных рисков: финансовый риск, риск ликвидности, инвестиционный и капитальный риск, системный и несистемный риски, риск инфляции/ дефляции, ценовой риск и т.д.

Слайд 3

Основной целью формирования оптимального, с точки зрения теории рисков, портфеля является

достижение его прибыльности, т.е. превышение доходов от инвестиций в ценные бумаги над расходами по привлечению ресурсов, необходимых для осуществления этих вложений.

Слайд 4

ROE = ROA * EM,
где ROE — уровень эффективности использования акционерного

капитала;
RОА — отдача активов, т. е. уровень эффективности использования всех средств банка;
ЕМ — коэффициент собственности финансового учреждения.

Слайд 5

Показатели, характеризующие инвестиционное качество ценных бумаг:

Слайд 6

βi = σim / σ2 m
где βi, — коэффициент β i-й

акции;
σim — ковариация между доходностью i-й акции и доходностью диверсифицированного портфеля;
σ2 m—дисперсия доходности диверсифицированного портфеля.

Коэффициент β = 1 означает, что акции имеют примерно ту же степень неустойчивости, что и рынок в целом.

Слайд 7