Динамика и отличия фондовых бирж ММВБ и РТС Савельева Е., группа МЭ081

RTSSTD)
Индекс волатильности (код индекса - RTSVX)
Индекс РТС-2 (код индекса - RTS2)
Индекс РТС Сибирь (код индекса - RTSSIB)
Отраслевые индексы

ММВБ

Индексы акций
Композитные индексы
Отраслевые индексы
Капитализационные индексы
Индексы корпоративных и муниципальных облигаций
Индекс волатильности

с ближайшей датой истечения срока действия включительно, в долях дня;
nfut – количество календарных дней от даты начала осуществления сглаженного перехода до даты истечения ближайшей серии опционов включительно (равно 12);
nsmooth – количество календарных дней, в течение которых осуществляется сглаженный переход (равно 6);
σ1 – агрегированная волатильность ближайшей серии опционов;
σ2 – агрегированная волатильность серии опционов с датой истечения срока действия, следующей за датой истечения срока действия ближайшей серии опционов.

где:
Fi – цена фьючерсного контракта, являющегося базовым активом ближайшей/следующей серии опционов;
Ti - календарное время до даты истечения ближайшей/следующей серии опционов включительно, в долях года;
C(x) – функция, задающая стоимость опционов Call*;
P(x) – функция, задающая стоимость опционов Put:
P(x) = C(x) - F + K;
K – страйк опциона.

– волатильность на 1—дневном временном горизонте i-й ценной бумаги;
Pki – цена i-ой ценной бумаги, включенной в базу расчета индекса, используемая при расчете соответствующего индекса, на конец k-го торгового дня;
ΔPki – относительное изменение цены i-й ценной бумаги в k-й торговый день;
ΔPi – среднее значение относительных изменений цен i-й ценной бумаги за рассчитываемый период;
N – количество дней в расчетном периоде (N = 50).