Отраслевое управление рисками

Сентябрь 2, 2022

Главная
Алгебра
Отраслевое управление рисками

Содержание

2. Классы источников информационной неопределенности Избыток информации; Дефицит информации.
3. Типы неопределенности неопределенность состояний внешней среды; неопределенность целей; неопределенность действий; временная неопределенность.
4. Банковский риск – вероятность (угроза) получения отрицательных финансовых результатов.
5. Виды банковских рисков Кредитный риск Валютный риск Процентный риск Инвестиционный (портфельный) риск Риск упущенной выгоды Риск
6. Факторы, повышающие кредитный риск концентрация кредитной деятельности банка в сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике;
7. Риск невозврата размещенных ресурсов банка Объект размещения ресурсов банка (ОРР) -объект вложения (размещения) какого-либо актива банка,
8. Ссудный риск Pi – рискованность i-го актива банка Si – объем вложенных средств в i-й актив
9. Суммарная (средняя) рискованность банковских активов Суммарная доходность по всем ОРР Pi – рискованность i-го ОРР банка
10. Показатели рискованности ОРР банка
11. Оценка рискованности ОРР банка
12. Показатели оценки степени риска коэффициенты; прогнозируемый размер потерь; показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных
13. Методы регулирования банковского риска создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок
14. Методы снижения кредитного риска Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке. Лимитирование ссудных операций. Политика диверсификации
15. Риски лизинговых операций имущественные, финансовые, организационные, технические, форс-мажорные, политические.
16. Страхование при имущественных рисках страхование имущества; страхование гражданской ответственности; страхование потерь дохода (прибыли) лизингополучателя.
17. Страхование при финансовых рисках страхование риска временной неплатежеспособности или полной неплатежеспособности лизингополучателя; страхование несоблюдения лизингополучателем договорных
18. Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий
19. Матрица стратегического потенциала
20. Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса
21. Инструменты хеджирования Форвардные контракты Фьючерсные контракты Опционы Свопы
22. Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне
24. Скачать презентацию

Слайд 2

Классы источников информационной неопределенности
Избыток информации;
Дефицит информации.

Слайд 3

Типы неопределенности
неопределенность состояний внешней среды;
неопределенность целей;
неопределенность действий;
временная неопределенность.

Слайд 4

Банковский риск – вероятность (угроза) получения отрицательных финансовых результатов.

Слайд 5

Виды банковских рисков
Кредитный риск
Валютный риск
Процентный риск
Инвестиционный (портфельный) риск
Риск упущенной выгоды
Риск банковских

злоупотреблений
Риск невозврата
Риск потерь по вложениям в ценные бумаги конкретного эмитента
Риск по предоставленным гарантиям в пользу конкретного принципала

Слайд 6

Факторы, повышающие кредитный риск
концентрация кредитной деятельности банка в сфере (отрасли), чувствительной

к изменениям в экономике;
большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
либеральная кредитная политика;
неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореализумых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой;
нестабильная экономическая и политическая ситуация и другие факторы.

Слайд 7

Риск невозврата размещенных ресурсов банка
Объект размещения ресурсов банка (ОРР) -объект вложения

(размещения) какого-либо актива банка, т.е. либо клиента – потенциального заемщика, либо эмитента – потенциального объекта инвестиционных операций, либо клиента – потенциального получателя банковской гарантии.

Слайд 8

Ссудный риск
Pi – рискованность i-го актива банка
Si – объем вложенных средств

в i-й актив банка

Слайд 9

Суммарная (средняя) рискованность банковских активов
Суммарная доходность по всем ОРР
Pi – рискованность

i-го ОРР банка
Si – объем вложенных средств в i-й ОРР банка
Di – доходность i-го ОРР банка
Hi – ставка налога на i-ом ОРР
Du – суммарная доходность по всем ОРР банка

Слайд 10

Показатели рискованности ОРР банка

Слайд 11

Оценка рискованности ОРР банка

Слайд 12

Показатели оценки степени риска
коэффициенты;
прогнозируемый размер потерь;
показатели сегментации портфелей банка (портфель активов,

кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.)

Слайд 13

Методы регулирования банковского риска
создание резервов на покрытие убытков в соответствии с

видами операций банка, порядок использования этих резервов;
порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;
контроль за качеством кредитного портфеля;
отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
диверсификация операций с учетом факторов риска;
операции с производными финансовыми инструментами;
мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;
ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;
установление лимитов на рисковые операции;
продажа активов;
хеджирование индивидуальных рисков.

Слайд 14

Методы снижения кредитного риска
Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке.
Лимитирование

ссудных операций.
Политика диверсификации кредитного портфеля, предусматривающая разнообразие заемщиков банка, ссуд и других кредитных операций.
Страхование кредитов.
Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.
Привлечение достаточного обеспечения ссуд.
Выдача крупных кредитов на консорциальной основе и др.

Слайд 15

Риски лизинговых операций
имущественные,
финансовые,
организационные,
технические,
форс-мажорные,
политические.

Слайд 16

Страхование при имущественных рисках
страхование имущества;
страхование гражданской ответственности;
страхование потерь дохода (прибыли) лизингополучателя.

Слайд 17

Страхование при финансовых рисках
страхование риска временной неплатежеспособности или полной неплатежеспособности лизингополучателя;
страхование

несоблюдения лизингополучателем договорных обязательств по уплате лизинговых платежей;
страхование риска невозврата лизингового имущества.

Слайд 18

Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий

Слайд 19

Матрица стратегического потенциала

Слайд 20

Хеджирование – система мер, позволяющих исключить или ограничить риск финансовых операций

в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок и.т.п. в будущем/

Слайд 21

Инструменты хеджирования
Форвардные контракты
Фьючерсные контракты
Опционы
Свопы

Слайд 22

Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке

предмета контракта, которое заключается вне биржи.
Фьючерсный контракт - это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, заключаемое на бирже.
Опцион – это соглашение о продаже или покупке права на покупку или продажу фьючерского контракта к определенной дате по оговоренной цене, с оплатой покупателем соответствующей премии.
Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одновременно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене.

Отраслевое управление рисками

Содержание

Классы источников информационной неопределенностиИзбыток информации;Дефицит информации.

Типы неопределенностинеопределенность состояний внешней среды;неопределенность целей;неопределенность действий;временная неопределенность.

Банковский риск – вероятность (угроза) получения отрицательных финансовых результатов.

Виды банковских рисковКредитный рискВалютный рискПроцентный рискИнвестиционный (портфельный) рискРиск упущенной выгодыРиск банковских

Факторы, повышающие кредитный рискконцентрация кредитной деятельности банка в сфере (отрасли), чувствительной

Риск невозврата размещенных ресурсов банкаОбъект размещения ресурсов банка (ОРР) -объект вложения

Ссудный рискPi – рискованность i-го актива банкаSi – объем вложенных средств

Суммарная (средняя) рискованность банковских активовСуммарная доходность по всем ОРРPi – рискованность