Содержание
- 2. 1. Элементы системы эффективного управления кредитным риском
- 3. Эволюция подходов к оценке кредитного риска. Показатели кредитного риска: 1) Номинальная стоимость; 2) Взвешенная по риску
- 4. 1) Использование определенного коэффициента, определяющего необходимый размер капитала, резервируемого против кредитного риска. Недостаток этого метода заключается
- 5. Дефолт – нарушение кредитополучателем обязательств по погашению или обслуживанию долга или других условий, позволяющее кредитору начать
- 6. Более общим понятием, чем дефолт, является кредитное событие – изменение кредитоспособности кредитополучателя или кредитного «качества» финансового
- 7. Существуют следующие виды кредитных событий: Банкротство, под которым понимается ликвидация предприятия, неплатежеспособность; переуступка прав требования (цессия);
- 8. 3) Дефолт по обязательству (кросс-дефолт), который означает объявление дефолта (отличного от невыплаты причитающейся суммы) по любому
- 9. В РБ существует проблема определения понятия дефолта: Пролонгированный кредит; Просроченная задолженность; Реструктуризация кредита. Задолженность срочная, просроченная.
- 10. Методы оценки вероятности дефолта: Актуарные методы, позволяющие рассчитать объективную (как противоположную нейтральной к риску) оценку вероятности
- 11. Виды кредитного риска: - Совокупный кредитный риск (риск портфеля); - Индивидуальный риск должника (контрагента); - Риск
- 12. Управление кредитным риском: 1 этап. Идентификация кредитного риска. Определение наличия кредитного риска в различных операциях. Создание
- 13. 1 этап. Идентификация кредитного риска
- 14. Все проблемы с кредитами возникают в случае крупных финансовых потерь кредитополучателя. К ним относятся: 1. Риски
- 15. 3. Производственные риски. Риски сбоя в производственном процессе могут потребовать значительных дополнительных затрат, привести к невыполнению
- 16. 5. Риски недостаточности обеспечения для покрытия суммы долга, процентов, пени и судебных издержек. 6. Риски неправильного
- 17. 2 этап. Качественная и количественная оценка рисков Качественный способ представляет собой словесное описание уровня риска и
- 18. Кредитные рейтинги определяются, как правило, следующим образом. 1. Составляется шкала оценки риска для кредитополучателей (или отдельных
- 19. 3. Для существенных показателей из пункта 2 устанавливаются границы, определяющие их качество. 4. Формируется совокупный показатель
- 20. Следующие четыре равнозначных показателя для расчета уровня кредитного риска: стабильность финансовых потоков, обеспеченность собственными средствами и
- 21. Качественные границы показателей: Стабильность финансовых потоков: — низкая степень риска (бизнес более 2 лет, стабильные финансовые
- 22. Обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассивами: — низкая степень риска (собственные средства и устойчивые пассивы
- 23. Ликвидность обеспечения: — низкая степень риска (залог может быть реализован на организационных торгах либо являться предметом
- 24. Достаточность обеспечения: — низкая степень риска (обеспечения достаточно для покрытия суммы основного долга, процентов по ссуде
- 25. Каждому показателю присваивается определенный уровень риска, оцениваемый в процентах. Поскольку эти показатели равнозначны, то уровнем кредитного
- 26. Количественная оценка — это присвоение количественного параметра качественному с целью определения предела потерь по операции и
- 27. Такой метод имеет два преимущества: 1. Риск оценивается количественно, и можно обосновать размеры резервов для его
- 28. 3 этап. При переходе к этапу планирования рисков рассчитанный резерв по плановому кредитному портфелю должен сопоставляться
- 29. Как видим, рассчитанный предел потерь (175 000$) превышает запланированный (150 000$). Это означает, что структура кредитного
- 30. 4 этап. Лимитирование кредитных рисков: — установление структурных лимитов, представляющих собой определенное процентное соотношение кредитов с
- 31. 5 этап. Создание системы процедур, направленной на поддержание запланированного уровня риска: 1. Создание системы делегирования ответственности
- 33. Согласно требованиям Базельского комитета и законодательству Республики Беларусь система управления кредитным риском должна включать в себя:
- 34. 2. Основные подходы и составляющие кредитного риска, их содержание Выделяют 2 основных альтернативных подхода к оценке
- 35. Внутренний подход Ожидаемые потери являются функцией вероятности дефолта, стоимости продукта или инструмента, подверженного риску дефолта, и
- 36. Рыночный подход Кредитный спрэд включает в себя указанные выше составляющие кредитного риска, т.е. в нем проблематично
- 37. Основные составляющие кредитного риска Согласно внутреннему подходу кредитный риск: Вероятность наступления дефолта (PD – probability of
- 38. Потери в случае дефолта (loss given default – LGD) – уровень потерь с учетом частичного восстановления
- 39. Методы определения ставки восстановления - Метод оценки рыночной стоимости продажи долга после дефолта; Метод исторической оценки
- 40. Этапы процесса оценки кредитного риска банка: Оценка кредитного риска индивидуального кредитного продукта – финансового актива/инструмента, подверженного
- 41. Если речь идет об отдельном клиенте или кредитном продукте, то рассчитывается сумма резерва, который необходимо создать
- 42. 3. Оценка кредитоспособности клиента как основа управления кредитным риском. На практике банки управляют кредитными рисками, руководствуясь
- 43. 3. Рассмотрение плана движения денежных средств в целях планирования поступлений платежей и определения вероятности их отсрочки
- 44. 5. Анализ положения предприятия на рынке по отношению к другим конкурентам в отрасли. 6. Оценка высшего
- 45. Классический подход анализа кредитоспособности: Оценка кредитоспособности кредитополучателя; Оценка риска кредитного продукта.
- 46. Для оценки кредитного риска при кредитовании юридических лиц в международной банковской практике среди сведений, собираемых банками
- 47. сфера деятельности клиента - вид деятельности, отрасль экономики (разным отраслям присущи разные риски); экономическая ситуация в
- 48. взаимоотношения клиента с банком - наличие счетов и депозитов в банке; средние обороты по счетам; наличие
- 49. оценка финансового состояния (платежеспособности) клиента; скоринговая оценка; внутренний рейтинг банка; кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством
- 50. Анализ платежеспособности физических лиц в целях эффективной оценки кредитного риска при кредитовании в большинстве развитых стран
- 51. Однако согласно рекомендациям НБ РБ для осуществления такого анализа в базе данных, помимо сведений непосредственно о
- 52. сведения о плате за жилье, коммунальные услуги, телефон, об иных обязательных (регулярных) платежах; соотношение выдаваемого кредита
- 53. Факторы, оказывающие влияние на кредитоспособность клиента: Объективные (состояние баланса, его ликвидность, уровень прибыли, рентабельности, состояние рынка,
- 54. Поскольку формирование информационной базы данных является непрерывным процессом сбора, агрегирования, хранения и анализа сведений о должниках,
- 55. Сведения, накапливаемые в информационной базе данных для идентификации кредитного риска и оценки его уровня, следует использовать
- 56. Непрерывность накопления сведений в течение длительного (не менее трех лет) периода в дальнейшем позволит приступить к
- 57. В отличие от используемого в настоящее время стандартизированного подхода для оценки кредитных рисков, который предусматривает использование
- 58. Оценка кредитного риска предполагает анализ совокупности количественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска (размер
- 59. 4. Рейтинговые методы оценки кредитоспособности клиента Кредитный рейтинг (credit rating) – интегральная оценка финансовой устойчивости и
- 60. Кредитные рейтинги основываются на балльной оценке следующих показателей: Финансовое положение (состояние) кредитополучателя на основе стандартных методов
- 61. Методика дискретной оценки баллов кредитоспособности Определяется как сумма баллов по результатам кредитного анализа (от 0 до
- 79. Балльная оценка делового риска
- 80. Результаты анализа делового риска: Низкий риск- кредитополучатель способен обслуживать долг вне зависимости от конъюнктуры рынка, вероятных
- 92. Качество структуры акционеров
- 93. Участие акционеров в управлении
- 94. Качество самих акционеров
- 95. Шкала кредитного рейтинга – объединение кредитных продуктов однородного кредитного качества в зависимости от характеристик кредитоспособности, ликвидности,
- 96. Шкала внутреннего кредитного рейтинга
- 97. AAA irb – кредитный риск практически отсутствует – кредиты, представленные Правительству или полностью гарантированные им. Для
- 98. BBB irb – низкий риск: хорошие кредитополучатели – кредиты, предоставленные компаниям, занимающим позиции выше среднего уровня
- 99. B irb – приемлемый риск: кредитополучатели с кредитоспособностью ниже среднего – обязательства средних компаний, финансовые результаты
- 100. CCC irb – высокий риск: кредитополучатели с неудовлетворительной кредитоспособностью – кредиты, оценка риск по которым ухудшилась
- 101. Использование внутренних рейтингов в рамках системы управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче
- 102. Согласно Принципам Базель II наличие качественной базы данных является существенной составляющей процедуры идентификации и оценки кредитного
- 103. Скоринг - составной элемент системы минимизации кредитного риска банка. Различают следующие виды скоринга: 1) Application-скоринг: анализ
- 104. 2) Поведенческий скоринг: анализ информации о поведении кредитополучателя; оценка риска невозврата; заблаговременные упреждающие меры.
- 105. 3) Коллекторский скоринг: выбор наиболее эффективных методов взыскания задолженности; оптимизация затрат на работу с плохими долгами;
- 106. Кредитная история - это формализованная оценка истории обслуживания кредитополучателем своих кредитных обязательств за некоторый период перед
- 107. Существует 3 класса методов оценки кредитной истории: 1)Качественно-экспертные – выставление качественной оценки кредитной истории как «отличное»,
- 108. 3) Непрерывная переоценка баллов кредитной истории с учетом вклада каждого нового «успешного» или «просроченного» кредита и
- 109. Оценка кредитной истории с помощью дискретно-балльного метода: - балл кредитной истории, включаемый в рейтинговый балл; -
- 110. Базовый балл кредитной истории начисляется предприятию (компании) пропорционально накопленному кредитному стажу (учитывается полный месяц кредитования) за
- 111. Базовый балл кредитной истории
- 112. Штрафные баллы кредитной истории за просрочки
- 113. 5. Оценка кредитного риска портфеля банка
- 118. Результаты расчета вероятности дефолта и ставка LGD на внутренней системе кредитных рейтингов по историческому методу
- 120. Скачать презентацию