Торговая стратегия “Прикрытый Интрадей”

Август 1, 2022

Главная
Финансы
Торговая стратегия “Прикрытый Интрадей”

Содержание

2. Преимущества Стратегии “Прикрытый Интрадей”: 1.Возможность зарабатывать на рынке независимо от того – растет он, падает или
3. Базовая Конструкция Стратегии “Прикрытый Интрадей” Это стратегия, объединяющая в себе уникальные возможности двух закрытых рыночных каст
4. Формирование Стратегии “Прикрытый Интрадей” 1-ая часть. Опционная конструкция: Формирование Синтетического стреддла Классический Стреддл : 1Пут +1Колл
5. 1.Выбор инструмента (RI как самый ликвидный, низкий по комиссиям и качественный актив). 2.Выбор страйка (ближний, как
6. Корректировка разницы на страйк : 5.Определение пропорций начальной позиции ( определение количества проданных Фьючерсов) через “Опционный
7. 7. Определение Интрадейного лимита (диапазон возможной продажи фьючерсов) Правило трех третей. Диапазон 33-67% Принцип пропорций флэт/тренд.
8. 2-ая часть. Интрадей/скальпинг: Принцип : Контр-трендовая торговля (откупаем на падении,продаем на росте) 1. Разбивание интрадейного лимита
9. 3.Определение текущих рыночных диапазонов, в соответствии с п.2. 4. Точки входа. Кривые цифры. Объем в стакане.
10. Принцип №6. Работа внутри флета. 1.Начало работы внутри флета с одной части. 2.Логика уверенного Флета.Увеличение кол-ва
11. Принцип №7. Работа на выходе из флета. 1.Экспоненцальный принцип расставления заявок при входе из флета. Пример.
12. Принцип № 8. Размораживание залипших частей. 1.Правило общего плюса по рабочим частям. Совокупный плюс по залипшей
13. Дополнения : 1. Продажа дальних краев Пример. Стреддл (+ 24 Колл140 -12 фьюч) Интрадейный лимит -8
15. Скачать презентацию

Слайд 2

Преимущества Стратегии “Прикрытый Интрадей”: 1.Возможность зарабатывать на рынке независимо от того

– растет он, падает или стоит на месте. 2.Возможность зарабатывать на рынке, не умея и даже не пытаясь его предсказывать. 3.Возможность иметь потенциально неограниченную прибыль при всегда ограниченных убытках и при этом – не заботиться о правильном выставлении стоп-лоссов. 4.Возможность отвлекаться на рынок лишь тогда, когда у вас есть на это время, но при этом постоянно иметь направленные рыночные позиции с прикрытыми рисками, даже когда вас нет возле монитора. 5.Возможность постоянно испытывать психологический комфорт при торговле, ощущать себя не дичью, а охотником ,планомерно расставляющим силки и получающим прибыль при любом движении рынка в любую сторону.

Слайд 3

Базовая Конструкция Стратегии “Прикрытый Интрадей” Это стратегия, объединяющая в себе уникальные

возможности двух закрытых рыночных каст – опционщиков и интрадейщиков-скальперов: 1-ая часть. Опционы. (Покупка волатильности в обе стороны. Синтетический Стреддл) Задачи : Max. Получение прибыли при направленном движении рынка ( тренды). Min. Закрытие рисков по интрадею. 2-ая часть. Интрадей /скальпинг. (Частые быстрые сделки с небольшим уровнем прибыли на сделку) Задачи: Max. Получение прибыли при флете (горизонтальном рынке). Min. Отбивание Теты (временного распада) по опционам.

Слайд 4

Формирование Стратегии “Прикрытый Интрадей” 1-ая часть. Опционная конструкция: Формирование Синтетического стреддла Классический Стреддл

: 1Пут +1Колл (Формула синтетического Пута : 1сПут= 1колл-1Фьюч) Синтетический Стреддл: 1Пут+1Кол= 1Колл-1фьюч+1колл = 2Колл -1Фьюч Пример: 2Колл150 (3150 п.) - 1Фьюч (148 280 п.)

Слайд 5

1.Выбор инструмента (RI как самый ликвидный, низкий по комиссиям и качественный

актив). 2.Выбор страйка (ближний, как оптимальное сочетание минимально падающей теты и минимальной внутренней стоимости в обе стороны движения. Идеал – на Страйке). 3.Выбор отчетного срока инвестиций /срока рабочего контракта (месяц – проще считать и отчитываться, квартал – меньше скорость распада теты). 4.Выбор начального риска на отчетный срок (размер позиции в Колах). Пример. Размер счета = 1 млн. рублей. Размер риска на позицию в отчетный срок = 20%. Стоимость Кола = 3 150 п. = 2 033 р. Размер позиции в колах = 1 млн*20%/2 033р.= 100 шт.

Слайд 6

Корректировка разницы на страйк : 5.Определение пропорций начальной позиции ( определение количества

проданных Фьючерсов) через “Опционный аналитик”. Точка начальной дельта-нейтрали. 6.Корректировка риска на отчетный срок (количества купленных Колов) через “Опционный Аналитик”. Точка максимального риска.

Слайд 7

7. Определение Интрадейного лимита (диапазон возможной продажи фьючерсов) Правило трех третей.

Диапазон 33-67% Принцип пропорций флэт/тренд.

Слайд 8

2-ая часть. Интрадей/скальпинг: Принцип : Контр-трендовая торговля (откупаем на падении,продаем на росте) 1.

Разбивание интрадейного лимита на рабочие части( до 3-4 частей в обе стороны). Пример. Количество колов : +80. Начальная продажа фьючей -35 Интрадейный лимит : 24 лота (от-23 до-47) +12 лотов-12 лотов Разбивание интрадейного лимита на 4 рабочие части в обе стороны: +3+3+3+3-3-3-3-3 2.Определение комфортного тайм-фрейма, размера прибыли на сделку и частоты сделок. Пример. Тайм-фрейм: 1мин. Пр./сд. : 100-200 п.п. Частота : 5-10 сд./час. Тайм-фрейм: 5мин. Пр./сд. : 400-500 п.п. Частота : 2-4 сд./час. Тайм-фрейм: 30 мин. Пр./сд. : 1000-1500 п.п. Частота : 2-4 сд./день.

Слайд 9

3.Определение текущих рыночных диапазонов, в соответствии с п.2. 4. Точки входа.

Кривые цифры. Объем в стакане. Пример. 139 210/220, 139 380/390 5. Ответные заявки согласно диапазона на сделку. Пример. Купили по 139 210 – ставим продажу по 139 330 Продали по 139 580 – ставим покупку по 139 460

Слайд 10

Принцип №6. Работа внутри флета. 1.Начало работы внутри флета с одной части. 2.Логика

уверенного Флета.Увеличение кол-ва рабочих частей после 3-4-х сделок внутри диапазона: Принцип сохранения состояния. Принцип заслуженного риска (рост прибыли - рост риска). Пример. 4 плюсовые сделки по 3 лота - начинаем работать на 5 лотов 3 плюсовые сделки по 5 лотов- начинаем работать на 7 лотов 3 плюсовые сделки по 7 лотов- начинаем работать на 10 лотов 3. Увеличение общего интрадейного лимита по мере наработки плюса в день.

Слайд 11

Принцип №7. Работа на выходе из флета. 1.Экспоненцальный принцип расставления заявок при

входе из флета. Пример. +3 лота по 139 200, -3 лота по 139 400 +3 лота по 139 000, -3 лота по 139 600 +3 лота по 138 100, -3 лота по 140 500 +3 лота по 136 200, -3 лота по 142 400 2. Прекращение операций при резком выходе цены. Ожидание окончания движения. 3.Ловля нового диапазона средними частями. 4.Последняя часть – крайний н/з.

Слайд 12

Принцип № 8. Размораживание залипших частей. 1.Правило общего плюса по рабочим частям.

Совокупный плюс по залипшей и незалипшей части (частям) – дает право на размораживание залипшей части. 2.Правило раскрутки торговли с минимального лота на залипшем секторе: -при долгой (в зависимости от вашего тайм-фейма) заморозке лимита. -при выходе на устойчивый новый диапазон. - при наращивании риска за счет раскрутки плюса (принцип заслуженного риска) Пример. Купили 1 лот по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лот по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лота по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лота по 139 210 – продали 3 лота по 139 310 Купили 3 лота по 139 210 – продали 3 лота по 139 310

Слайд 13

Дополнения : 1. Продажа дальних краев Пример. Стреддл (+ 24 Колл140

-12 фьюч) Интрадейный лимит -8 контрактов Края – по 8 контрактов Выход в плюс – 128 000/152 000 Продаем края: -8 Пут125, -8 Колл155 2. Продажа дальних краев в ближних сроках. 3.Переход на более поздний контракт за неделю до экспирации. Продажа дальнего стренгла в текущем контракте. 4. Использование свободного ГО (непокрытая продажа очень дальних краев, арбитраж) 5.Постоянная дельтанейтраль фьючами в периоды офф-лайна.