Содержание
- 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ
- 3. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Это последовательность наблюдений Y некоторого признака (случайной величины)
- 4. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Каждый уровень временного ряда yt = y(t) формируется
- 5. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно
- 6. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Модель, в которой временной ряд представлен суммой этих
- 7. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА.
- 8. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Для моделирования временных рядов используют модели парной линейной
- 9. ПОНЯТИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА. ОБЩИЙ ВИД МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Этапы анализа временных рядов: графическое представление и описание
- 10. 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ. Прогнозирование временных рядов целесообразно начинать с построения графика исследуемого показателя. Однако
- 11. 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ. Для временного ряда рассмотрим критерий «восходящих и нисходящих» серий, согласно которому
- 12. 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ. ТАБЛИЦА 1 (12) Квадратные скобки неравенства в (12) означают целую часть
- 13. 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ. Пример 1 Дана динамика ежеквартального выпуска продукции фирмы в ден. ед.
- 14. 2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИИ. Запишем систему неравенств: Оба неравенства выполняются, поэтому тренд в динамике выпуска
- 15. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Важное значение в анализе временных рядов имеют стационарные временные
- 16. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Следовательно, математическое ожидание My(t)=a, среднее квадратическое отклонение σy(t)=σ могут
- 17. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Между значениями временного ряда на отдельных его участках может
- 18. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Степень тесноты связи между последовательностями наблюдений временного ряда y1,y2,…,yn
- 19. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. (15) Статистической оценкой p(τ) является выборочный коэффициент автокорреляции r(τ),
- 20. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. При расчете r(τ) следует помнить, что с увеличением τ
- 21. 3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Наряду с автокорреляционной функцией при исследовании стационарных рядов рассматривается
- 22. 4. ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА.
- 23. 4. ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Пример 1 Пусть имеются данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона
- 24. 4. ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА. Рис.1. Потребление электроэнергии жителями региона Построим график для yt РИСУНОК 1
- 25. 4. ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА.
- 27. Скачать презентацию