Каноническое разложение случайных процессов
Любой СП X(t) м.б. представлен в виде его
разложения, т.е. в виде суммы элементарных процессов:
Vk – случайные величины
φk(t) – неслучайные функции (синусоиды, экспоненты, степенные функции и т.д)
Частный случай такого разложения-Каноническое разложение СП X(t), имеющее вид
mx(t) = M[X(t)] – математическое ожидание СП X(t)
V1, V2…Vk – некоррелированные и центрированные СВ
D1, D2 …Dk- дисперсии СВ V1, V2…Vk
φk(t) – неслучайные функции аргумента t
Случайные величины V1, V2…Vk называются коэффициентами канонического разложения,
а неслучайные функции φ1(t), φ2(t) φk(t) - координатными функциями канонического разложения