Содержание
- 2. Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений Риск – случайная (вероятностная) категория, поэтому в процессе оценки неопределенности и
- 3. Главными показателями статистического (вероятностного) метода расчета риска являются: - среднее ожидаемое значение µ результата деятельности, изучаемой
- 4. Для ограниченного числа (n) возможных значений случайной величины ее среднее ожидаемое значение определяется из выражения (средняя
- 5. Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений
- 6. Шкала колеблемости риска в зависимости от значения коэффициента вариации: приемлемый риск - V - до 0,25;
- 7. Пример
- 8. Пример
- 9. Пример
- 10. Пример
- 11. Критерии оптимальности принятия решений в условиях неопределенности и риска В некоторых ситуациях лицу, принимающему решение, противостоит
- 13. Если данных о вероятностях состояний среды (природы) не имеется, то лицо, принимающее решения, находится в условиях
- 14. 1. Критерий Байеса —Лапласа. В качестве оптимальной выбирается та стратегия, которая дает максимум математического ожидания выигрыша,
- 15. 1. Критерий Байеса —Лапласа. В столбце Mi табл. 1.1 указаны средние арифметические Из величин Mi максимальное
- 16. 2. Максиминный критерий Вальда (критерий пессимиста). В качестве оптимальной выбирается та стратегия, при которой минимальный выигрыш
- 17. 3. Критерий максимума (критерий оптимиста). В качестве оптимальной выбирается та стратегия, при которой максимальный выигрыш максимален,
- 18. 4. Критерий Гурвица. В качестве оптимальной выбирается та стратегия, при которой максимальна линейная комбинация минимального и
- 19. 5. Критерий Сэвиджа (критерий сожалеющего пессимиста). В качестве оптимальной выбирается та стратегия, при которой минимален максимальный
- 20. В столбце δ (дельта) построенной матрицы риска (табл. 1.2) указаны из величин δi, минимальная равна 60.
- 21. Пример
- 22. Пример
- 23. Пример
- 24. Пример
- 25. Пример
- 27. Скачать презентацию