Содержание
- 2. С2 С1 100000 100000 75000 25000 55000 45000
- 3. С2 С1 100000 100000 110000 Наклон = - 1.1
- 4. С2 С1 200000 150000 50000 100000 100000 G E F
- 5. M1(1+r) + M2 M1(1+r)
- 6. PV(M2). PV(M2)(1+r)=M2. PV(M2)= M2:(1+r.) Текущая стоимость (сегодняшняя ценность платежа)
- 7. С2 С1 М1(1+r) + М2 М1 + М2 : (1+r) М1 М2 - (1+r) 0
- 8. Совершенный рынок заёмных средств – рынок, на котором действует единая ставка процента и по кредитованию, и
- 9. Критерием выбора потока дохода выступает величина текущей стоимости (PV). На совершенном рынке заёмных средств ему эквивалентен
- 10. С2 С1 А ΔС2 ΔС1
- 11. MRTP=ΔС2/ΔC1
- 12. С2 С1 E F 120 120 B B1 80 168 150 220 240 340 A D
- 13. Выбор в условиях неопределённости
- 14. Если возможно n исходов какого-либо события, сумма вероятностей реализации этих исходов равна 1: Ожидаемая стоимость (математическое
- 15. Дисперсия: Стандартное отклонение: Чему равны ожидаемая стоимость, дисперсия и стандартное отклонение, если существует только два возможных
- 16. Актуарно справедливые игры Актуарно справедливые игры: игры с нулевой ожидаемой стоимостью или игры, за участие в
- 17. EV1 = 1/2 *100руб. + 1/2 *(-0.5руб.)= EV2 =1/2*200руб. +1/2*(-100руб.)= EV3 =1/2*20000руб. +1/2*(-10000руб.)= 49.75 руб. 50
- 18. Санкт-Петербургский парадокс: Гипотеза ожидаемой полезности: индивиды оценивают игру не по ее ожидаемой стоимости, а по ожидаемой
- 19. EU1 = 1/2*U(M0+100) + 1/2*U(M0 - 0.5) EU1 > U(M0)
- 20. Риск: понятие, характеризующее изменчивость исходов в ситуации неопределенности. Несклонные к риску индивиды выберут из двух игр
- 21. Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску U(W) W U Полезность индивида,
- 22. Ожидаемая полезность 1-й игры: Ожидаемая полезность 2-й игры: Для несклонного к риску индивида: Функция полезности фон
- 23. Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску U(W) W U Полезность индивида,
- 24. U(W) W U 2.1.4 Функция полезности фон Неймана – Моргенштерна и типы отношения к риску
- 25. Премия за риск U(W) W U U(W*)
- 26. Наибольшее признание получила разработанная в середине 1960-х гг. модель оценки долгосрочных активов (capital asset princing model
- 27. Wg – богатство индивида при «хорошем» исходе Wb – богатство индивида при «плохом» исходе Ожидаемая полезность
- 28. Wg Wb Кривые безразличия в пространстве обусловленных благ u0 Карты кривых безразличия в пространстве обусловленных благ
- 29. Предельная норма замещения показывает пропорцию, в которой индивид готов заместить товар, количество которого отложено по вертикальной
- 30. Узел решения – точка дерева решений, в которой индивид сталкивается с необходимостью выбора. Узел случая –
- 31. Построение деревьев решений А Б Дерево решений и максимизация полезности 0,6 0,8 0,2 0,4 80 000
- 32. Выбор в условиях ограниченной рациональности
- 34. Проблема обязательств. (дилемма заключённого)
- 36. 2. Механизм вознаграждения 3. Проблема мимикрии. 4. Различие вкусов. 5. Альтруистические предпочтения 6. Забота о справедливости
- 37. Познавательные ограничения и поведение потребителя. Ограниченная рациональность. Асимметричная функция ценности. Невозвратные издержки. Прямые и вменённые издержки
- 39. Скачать презентацию