Содержание
- 2. Гусениця SSA SSA (Singular spectrum analysis) - метод аналізу часових рядів, заснований на перетворенні одновимірного часового
- 3. Історія Broomhead і King (1986) пропонують використовувати SSA і М-SSA в контексті нелінійної динаміки в цілях
- 4. Актуальнісь використання SSA В даний час актуальним є аналіз і прогнозування товарних і фінансових ринків з
- 5. Альтернативним підходом, використовуваним для аналізу та прогнозу ринків, є Сингулярний Спектральний Аналіз SSA (Singular Spectrum Analysis),
- 6. Ідеї створення: Першою ідеєю, що лежить в основі методу, є створення повторюваності шляхом переходу від тимчасового
- 7. Перевагою методу «Гусениця»-SSA є відсутність вимоги апріорного завдання моделі ряду, а також можливість виділення гармонійних складових
- 8. модифікація методу для аналізу рядів з пропусками Нехай вихідний часовий ряд складається з N елементів, частина
- 9. Перший етап: розкладання 1. Вкладення. Зафіксуємо довжину вікна L:1
- 10. 2. Знаходження базису. Нехай - власні числа матраци, взяті в незростаючими порядку - ортонормованна система власних
- 11. Другий етап: відновлення 3. Проекція векторів вкладення На початку проводиться вибір підпростору проекти векторів вкладення без
- 12. 4. Діагональне усереднення. На останньому кроці базового алгоритму матриця переводиться в новий ряд (відновлений ряд) за
- 13. Тимчасові ряди з пропущеними значеннями отримуємо за допомогою видалення з вихідного {fij} ряду n значень, поріг
- 14. У нашому випадку при n> 4 кількість варіантів перевищує 106 У цьому випадку конкретні часові ряди
- 15. Математичне сподівання «помилки» алгоритму відновлення визначається за формулою: а стандартне відхилення дорівнює
- 16. статистичні результати імітаційного моделювання алгоритму відновлення тимчасового ряду з пропусками. Для конкретних значень кількості пропущених значень
- 17. Це означає, що розбіжність між оцінками не перевищує один бал за п'ятибальною шкалою. при великих помилках
- 18. Висновок За порівняльним аналізом ефективності SSA з класичними методами Технічного Аналізу показує, що SSA підхід, принаймні,
- 19. Використанні джерела http://www.spectraworks.com/Help/ssatheory.html http://ru.wikipedia.org/wiki/ SSA_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_spectrum_analysis#Brief_history http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/soi/208_3/Bochar.pdf http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/soi/2008_3/ www.AnalysisFX.com
- 21. Скачать презентацию