Содержание
- 2. Автокорреляция регрессионных остатков – корреляционная зависимость текущих и предыдущих значений регрессионных остатков.
- 3. Виды автокорреляции Рис. 1 Положительная автокорреляция Рис. 2 Отрицательная автокорреляция
- 4. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку Рассмотрим выборку из 50 независимых нормально распределенных с нулевым средним
- 5. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 6. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 7. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 8. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 9. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 10. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 11. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 12. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 13. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 14. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 15. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 16. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 17. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 18. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 19. Пример влияния автокорреляции на случайную выборку
- 20. Автокорреляция первого порядка
- 21. Автокорреляция первого порядка
- 22. Обнаружение автокорреляции 1. Графический анализ статистической информации
- 23. Обнаружение автокорреляции 2. Статистика Дарбина-Уотсона
- 25. Пример исследования регрессионных остатков на автокорреляции На основе наблюдений по десяти семьям требуется исследовать зависимость между
- 26. Исходные данные
- 27. Оценка функции регрессии
- 28. График разброса наблюдённых значений относительно линии регрессии
- 30. Вычисление статистики Дарбина-Уотсона
- 31. Рекламная пауза Контрольная работа У группы Р06-201 – 30 марта У группы Р06-203-204 – 25 марта
- 32. Дополнительные тесты Тест серий (Runs test [Geary test]) Серия – последовательность подряд идущих регрессионных остатков одного
- 33. Тест серий Анализируем U U положительная автокорреляция -1.96 нет автокорреляции U>1.96 отрицательная автокорреляция Для уровня значимости
- 34. Тест серий (пример реализации) 6 1 3 8 2 U положительная автокорреляция ! Число серий K=5
- 35. Дополнительные тесты Общий тест Бройша-Годфри
- 36. Общий тест Бройша-Годфри Шаг 1 Находим МНК-оценки исходной модели, оценки регрессионных остатков и Qost1 Шаг 2
- 37. Методы устранения автокорреляции Процедура Кохрейна-Оркатта
- 38. Методы устранения автокорреляции Процедура Кохрейна-Оркатта
- 39. Методы устранения автокорреляции Процедура Кохрейна-Оркатта
- 40. Методы устранения автокорреляции Процедура Кохрейна-Оркатта
- 41. Методы устранения автокорреляции Процедура Кохрейна-Оркатта
- 43. Точечный прогноз для условного среднего и индивидуального значений результативного признака
- 44. При работе с пространственной статистической информацией, наличие автокоррелированных регрессионных остатков, как правило, обусловлено неправильной спецификацией модели.
- 46. Скачать презентацию