Справочные материалы. Множественная регрессия, тестирование предпосылок

Июль 27, 2022

Главная
Математика
Справочные материалы. Множественная регрессия, тестирование предпосылок

Содержание

2. Пример результатов регрессионного анализа Остаточная сумма квадратов
3. Поиск табличных значений критериев F и t средствамиExcel
4. Алгоритм применения теста Голдфелда-Квандта Государственные расходы на образование в различных странах Fкр=3.0 Применение ф-ии «ЛИНЕЙН» Модель:
5. Автокорреляция анализ графика остатков Диаграмма рассеяния с положительной автокорреляцией Признак – чередование зон с повышенными и
6. Автокорреляция анализ графика остатков Пример отрицательной автокорреляции случайных возмущений Признак – наблюдения действуют друг на друга
7. Тест Дарбина-Уотсона 1. Предпосылки теста Случайные возмущения распределены по нормальному закону Имеет место авторегрессия первого порядка:
8. Тест Дарбина-Уотсона Особенности статистики DW: Для статистики DW не возможно найти критическое значение, т.к. оно зависит
9. Тест Дарбина-Уотсона 2 4 0 dL dU dcrit dcrit положительная автокорреляция нет автокорреляции отрицательная автокорреляция Нет
10. Значения dL, dU для выборки объёмом n и числа факторов k
12. Скачать презентацию

Слайд 2

Пример результатов регрессионного анализа
Остаточная сумма квадратов

Слайд 3

Поиск табличных значений критериев F и t средствамиExcel

Слайд 4

Алгоритм применения теста Голдфелда-Квандта
Государственные расходы на образование в различных странах
Fкр=3.0
Применение ф-ии

«ЛИНЕЙН»

Модель: (по всей выборке)
Y=-2.32 + 0.067X (10.4)

Модель гетероскедастична

Слайд 5

Автокорреляция анализ графика остатков
Диаграмма рассеяния с положительной автокорреляцией
Признак – чередование зон

с повышенными и заниженными значениями по отношению к тренду

Слайд 6

Автокорреляция анализ графика остатков
Пример отрицательной автокорреляции случайных возмущений
Признак – наблюдения действуют

друг на друга по принципу «маятника»

Слайд 7

Тест Дарбина-Уотсона
1. Предпосылки теста
Случайные возмущения распределены по нормальному закону
Имеет место авторегрессия

первого порядка:

2. Статистика для проверки гипотезы:

Слайд 8

Тест Дарбина-Уотсона
Особенности статистики DW:
Для статистики DW не возможно найти критическое

значение, т.к. оно зависит не только от Рдов и степеней свободы k и n, но и от абсолютных значений регрессоров
Возможно определить границы интервала DL и Du внутри которого критическое значение DWкр находится:
DL ≤ DWкр ≤ Du
Значения Du и DL находятся по таблицам

Слайд 9

Тест Дарбина-Уотсона
2
4
0
dL
dU
dcrit
dcrit
положительная автокорреляция
нет автокорреляции
отрицательная автокорреляция
Нет автокорреляции
Положительная автокорреляция
Отрицательная автокорреляция
Интервалы (DL, Du) и

(4-DL, 4-Du) зоны неопределенности

4-du

4-dL

Слайд 10

Значения dL, dU для выборки объёмом n и числа факторов k