Презентация Форвардные операции

Сентябрь 2, 2022

Главная
Алгебра
Презентация Форвардные операции

Содержание

2. Список источников: Щеголева Н.Г.. Валютный рынок и валютные операции. / Московская финансово-промышленная академия. - М. -
3. Форвардные валютные операции- - это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, который заключается сегодня,
4. Особенности форвардных сделок: – обязательное наличие интервала во времени между исполнением сделки и ее заключением. Сроки
5. Методика расчета форвардного курса (swap метод) где P – премия; D – дисконт; S(i/j) – курс
6. Пример: При продаже 100 тыс. долл. за нем. марку с поставкой через месяц при ставке ЛИБОР
7. Участники форвардного рынка Экспортно-импортные организации Транснациональные компании Фондовые биржи Валютные биржи Частные банки Другие посредники.
8. Форвардный валютный контракт- соглашение, которое заключается между двумя участниками, по приобретению или реализации в установленный день
9. Форвардная сделка осуществляется в двух основных видах: аутрайт своп В этом случае обратная сделка заключается не
10. Сроки проведения Любые форвардные операции могут заключать срок до одного года, причем операциям соответствуют стандартные периоды
11. Вывод 1. Форвардным операциям называют сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня,
13. Скачать презентацию

Слайд 2

Список источников:
Щеголева Н.Г.. Валютный рынок и валютные операции. / Московская финансово-промышленная

академия. - М. - с 157. , 2005
Кравченко П.П.. Как не проиграть на финансовых рынках — М.: Информационно-аналитический и учебный центр НАУФОР

Слайд 3

Форвардные валютные операции-
- это сделки по обмену валют по заранее согласованному

курсу, который заключается сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем. При этом валюта, сумма, обменный курс дата платежа фиксируется в момент заключения сделки.

Слайд 4

Особенности форвардных сделок:
– обязательное наличие интервала во времени между исполнением сделки

и ее заключением. Сроки поставки валюты в форвардной сделке определяется как конец периода от дня заключения сделки

фиксация курса. Несмотря на то, что обязательства вторая сторона исполняет лишь спустя определенный срок, курс валют фиксируется в день подписания договора между двумя сторонами.

Форвардный курс - это своего рода взгляд рынка в будущее, попытка спрогнозировать курс валюты в определенном будущем. Для этого анализируются факторы, влияющие на величину валютного курса, и выводится ориентировочный курс валюты в будущем, что корректируется банками в зависимости от ситуации на рынке.

Слайд 5

Методика расчета форвардного курса (swap метод)
где P – премия;
D – дисконт;
S(i/j)

– курс спот;
Ri, Rj – процентные ставки по депозитам соответственно в валюте i и j;
n – срок форварда

Слайд 6

Пример:
При продаже 100 тыс. долл. за нем. марку с поставкой через

месяц при ставке ЛИБОР по доллару 5,56 и по марке 3,62, курс спот $/DM 1,4801.
1)Определяем форвардный курс сделки:
2)Форвардный курс составит: 1,4801-0,0023 = 1,4778.
Стоимость продажи составит 147,78 тыс. нем. марок за 100 тыс. долл

Слайд 7

Участники форвардного рынка
Экспортно-импортные организации
Транснациональные компании
Фондовые биржи
Валютные биржи
Частные банки
Другие посредники.

Слайд 8

Форвардный валютный контракт-
соглашение, которое заключается между двумя участниками, по приобретению или

реализации в установленный день (в будущем) установленной суммы в иностранной валюте.
в контракте фиксируются:
Обменный курс
Дата платежа
Общая сумма
Валюта
Срок

Слайд 9

Форвардная сделка осуществляется в двух основных видах:
аутрайт своп
В этом случае

обратная сделка заключается не одновременно. Стороны договариваются лишь предоставить определенную сумму к установленному сроку и по установленному курсу. Этот вид форвардных сделок во внешней торговле заключают в целях страхования от изменения валютного курса

это валютная сделка между банками, представляющая собой комбинацию купли и продажи одной и той же валюты, но на разные сроки. Определенная сумма валюты в рамках одной сделки покупается на срок и одновременно продается на кассовом рынке или наоборот.

Слайд 10

Сроки проведения
Любые форвардные операции могут заключать срок до одного года,

причем операциям соответствуют стандартные периоды длиной 1,2,3,6,12 месяцев с обозначенными (прямыми) датами валютирования. К примеру, если сделку аутрайт заключили 6 августа (при этом спот 8 августа) на два месяца – конечная дата валютирования припадает на 8 октября. Валютирование произойдет восьмого октября только при условии, что эта дата не припадает на праздничный или выходной день.

Слайд 11

Вывод
1. Форвардным операциям называют сделки по обмену валют по заранее согласованному

курсу, которые заключаются сегодня, однако дата валютирования (то есть выполнение контракта) отложена на определенный срок в будущем.
2. Основой форвардной сделки является договор купли-продажи иностранной валюты в течение определенного периода или на определенную дату в будущем по курсу, оговоренному на дату заключения сделки. Форвардные контракты являются срочными контрактами межбанковского валютного рынка. Сроки форвардных сделок стандартизированы и, как правило, не превышают 12 мес.; Наиболее распространенными являются сделки на 1, 2, 3, 6, 9 и 12 мес.

Презентация Форвардные операции

Содержание

Список источников:Щеголева Н.Г.. Валютный рынок и валютные операции. / Московская финансово-промышленная

Форвардные валютные операции-- это сделки по обмену валют по заранее согласованному

Особенности форвардных сделок:– обязательное наличие интервала во времени между исполнением сделки

Методика расчета форвардного курса (swap метод)где P – премия;D – дисконт;S(i/j)

Пример:При продаже 100 тыс. долл. за нем. марку с поставкой через

Участники форвардного рынкаЭкспортно-импортные организации Транснациональные компанииФондовые биржиВалютные биржиЧастные банкиДругие посредники.

Форвардный валютный контракт-соглашение, которое заключается между двумя участниками, по приобретению или

Форвардная сделка осуществляется в двух основных видах: аутрайт свопВ этом случае

Сроки проведенияЛюбые форвардные операции могут заключать срок до одного года,

Вывод1. Форвардным операциям называют сделки по обмену валют по заранее согласованному

Похожие презентации